Форум трейдеров » Торговые стратегии » Прогнозирование на основе "памяти" рынка
+ Подписаться
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Сотворил для своей ТС индикатор вычитающий трендовую составляющую. Представляет собой сглаженную на базе трёх баров и нормированную цену close. Красная горизонталь (50) - медиана, она же вынесена и в основное окно, зелёные горизонтали (20 и 80) - граничные значения. Пересечение сверху вниз линии 80 и снизу вверх линии 20 - сигналы разворота цены. Основная цель была в определении периода волны в "чистом" виде, но, оказалось, что и для торговли можно использовать - пока привыкаю к этому индюку.
     
  2. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот вчерашний пример использования индикатора из конкурсной торговли по AUDUSD, бай был открыт исходя из прогноза повторения предыдущей волны, индикатор был в минимуме и уже начал подъём выше уровня 20. Тейк профит 0.9940. Ночью прогнозная модель была отработана и ордер закрылся по тейку. Что характерно, это была третья волна в канале с приблизительно постоянным периодом, но форма волны значительно изменилась, т.е. модель разрушилась и использовать параметры последней волны в качестве прогноза уже нельзя - нужно ждать формирования новой модели.
  3. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Аналогичный пример по AUDJPY. Вчера был открыт бай с целью 81.30, исходя из прогноза повтора предыдущей волны, индикатор выходил из минимума с пробоем уровня 20. Ночью была отработана прогнозная модель и ордер закрылся по тейк профиту. Как и в предыдущем примере это была третья волна в канале и после неё исходная модель изменилась.
  4. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Методика использования спектров заключается в следующем. По каждой паре, по каждому тайм фрейму анализируется спектр и составляется следующая таблица в которую заносятся основные гармоники:



    синим цветом - периоды с собственной спектрограммы, а красным - пересчитанные по младшему фрейму.



    В качестве примера использования таблицы - обработка графика М15 этой пары. Здесь по минимумам и максимумам графиков цены в основном окне и окне индикатора выделяются две группы волн с периодами, согласно таблице, 10-14 и 26-30 бар. На основе первого сформированного зеленого треугольника рисуется канал (синие трендовые линии) и в нем прогнозируется поведение цены по модели сформированного треугольника (волна с периодом 26-30 бар и амплитудой равной ширине канала). Как видим, прогнозируемая модель была отработана с достаточно высокой точностью. Далее опять прогнозируется предыдущая модель в рамках канала (зеленый контурный треугольник). Но, вместо прогнозируемой волны формируется волна периодом 10-14бар и амплитудой не превышающей медианы канала. После отката цены внутрь канала опять прогнозируем волну с периодом 26-30 бар (третий фоновый зелёный треугольник. Цена достигает крыши канала ,затем следует коррекция к медиане, и последующий возврат цены к верхней границе канала с длительным её (границы) тестированием. Видно, что модель разрушилась, и торговлю следует прекратить, пока не будет сформирована новая модель.
    В этом примере проявилась довольно часто наблюдаемая ситуация, когда модель повторяется в неизменном виде только два раза, и далее наступает переход к новой модели. Поэтому,вероятность трехкратного повторения одной модели достаточно низкая. В лучшем случае, третий раз повторяется только первая фаза волны.
  5. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Ещё один пример - EURGBP М30.





    Здесь уже минимум второй волны с периодом 30 бар не доходит до нижней границы канала и образуется новая линия поддержки (красная). Третья волна разбивается на две волны с периодами примерно по 10 бар, но, всё равно, происходит касание подошвы синего канала в районе завершения основной волны с периодом 30 бар. Таким образом, в рамках этой модели в пределах второй и третей волн отработаны три цели - два касания верхней границы и одно - нижней, т.е. по крайней мере два ордера закрылись бы с профитом (бай для второй волны и селл для третей).
  6. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Заслуживает внимания факт присутствия на всех тайм фреймах в обеих таблицах периода со средним значение 30 бар (27-34), за исключением D-1 во второй паре.
  7. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Выше приведенные примеры содержали каналы с параллельными границами. Я для себя выделяю еще один вид каналов - с не параллельными границами, а именно - расширяющиеся и сужающиеся.
    В таких каналах довольно часто наблюдается изменения периодов волн по линейному закону y=Kx, где коэффициент К в большинстве случаев равен 2.
    Ниже приводятся примеры по дневным графикам шести фьючерсов на американские акции (названия компаний вверху графиков).




    На всех четырех графиках после формирования первых двух волн с периодами 9 и 18 бар можно нарисовать расширяющиеся каналы, в пределах которых спрогнозировать третью волну а периодом примерно 36-40 бар. На всех графиках третья волна формируется с предсказанным периодом в пределах расширяющихся каналов. На первых двух графиках после третей волны, вплоть до сегодняшнего дня развитие происходит по закону y=2x , т.е. период четвёртой волны предполагается равным удвоенному периоду третей волны, максимум четвёртой волны предполагается на половине её периода.
    На графике Amer express четвертая волна формируется уже по другой модели и вместе с третей волной образует новый канал с параллельными границами. Интересно, что четвёртая волна является почти зеркальной копией третей.
    На графике Intel Corp в пределах новой четвёртой волны цена достигает медианы канала в районе прогнозируемого максимума и после незначительной коррекции пробивает медиану.


    На этих двух примерах показаны сужающиеся каналы. Здесь вторые волны имеют периоды в два раза меньшие, чем первые волны. На обоих графиках прогнозируются максимумы третей волны через 5-6 баров после завершения второй волны. На графике
    Ashland Inc. цена уходит выше верхней границы канала и достигает максимума первой волны. То же самое ожидает и MICROSOFT CORP, поскольку эти два примера характеризуют, по сути тройное тестирование дна.
  8. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Заканчивая рассмотрение методики применения спектрального анализа, необходимо отметить следующее.
    Практически, на любом тфймфрейме визуально обозримы периоды от 15 до 40 бар, в этом диапазоне обычно находятся 1 - 2 максимума спектрограммы. Нельзя воспринимать значения максимумов спектра буквально, так как на графиках мы видим результат интерференции волн различных периодов. К примеру, максимуму в 30 бар в реальности соответствуют волны с периодами в диапазоне 27-33 бар, этому же максимуму будет соответствовать и интерференция волн с периодами 10 и 20 бар. Наиболее выражены максимумы на дневных графиках, чем меньше таймфрейм, тем все больше волновая картина осложняется высокочастотными гармониками.
  9. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    На приведённом рисунке показан обобщённый пример прогнозирования с использованием спектрального анализа. Пусть для данного таймфрейма мы имеем спектральные максимумы на 20 и 40 барах. После формирования точек АВС проводим линию АС и продолжаем ее вправо, через точку В проводим линию параллельную АС - таким образом, получаем канал (синие линии). Замеряем расстояние АС - его значение равно 37 барам, т.е. достаточно близко к одному из максимумов, поэтому велика вероятность повторения последней волны.
    Рисуем треугольник с основанием АС, вершину которого располагаем на верхней границе канала в точке с координатой А+АС/2 (треугольник с зелёным фоном). Справа от точки С внутри канала помещаем копию полученного треугольника.
    Намечаем ближайшие четыре цели для торговли - пересечение левой и правой сторон треугольника с медианой канала и точки касания границ канала. В реальности верхняя граница канала не была достигнута - цена, после формирования двойной вершины на уровне предыдущего максимума в точке В, пошла вниз и, пробив нижнюю границу канала, остановилась на уровне точки С, причем пробой произошел в прогнозируемой точке. Таким образом, из четырех целей было отработано три. После формирования точки D и возврата цены в синий канал рисуем новый канал через точки СD и двойную вершину (красные линии). Расстояние СD равно 43 барам, т.е. вторая волна принадлежит все той же гармонике. Внутри нового канала рисуем треугольник с основанием СD и вершиной с координатой С+СД/2 (красный контур) и правее точки D его копию. Поскольку это уже третья волна в цикле, высока вероятность изменения предыдущей модели, поэтому намечаем только одну цель - точка касания вершины красного треугольника с верхней границей красного канала. Эта цель отрабатывается и цена пробивает эту границу. Для дальнейшего прогноза берем модель для синего канала и рисуем копию зеленого треугольника правее точки пробоя дна синего канала. В качестве цели берем точку касания верхней границы синего канала вершиной треугольника. Эта цель отрабатывается и цена пробив границу уходит вверх, т.е. модель разрушается и нужно ждать формирования новой модели.
     
  10. 3,983
    Комментарии
    23
    Темы
    5896
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение

    CADCHF... цена достигнет интервала
    0.9050-0.9150.
    от 18 октября до 5 ноября
    Вернусь к своему прогнозу от 01.10. Минимум 93.30 был достигнут 20.10. Разница по цене составляет порядка 200пп. Точность прогноза можно было повысить применив модель сужающегося канала (на тот момент у меня ещё не было четкого представления об этой модели). На приведенном скрине дневного графика показан синий сужающийся канал, в котором выделяются три волны с пропорционально уменьшающимися периодами (коэффициент пропорциональности приведен на рисунке). Внутри третей волны по точкам АВС построить красный канал с параллельными границами, пересечение его нижней границы с датой предполагаемого окончания третей волны дало бы более точные координаты прогнозного минимума. После 20.10 синий канал был пробит и цена достигла верхней границы нового красного канала. Координаты этого максимума определялись по пересечению копии линии АВ с крышей канала. Если цена уйдет ниже минимума вчерашнего дня, то можно ожидать её дальнейшего снижения по крайней мере до 95.00.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать