Форум трейдеров » Торговые стратегии » Прогнозирование на основе "памяти" рынка
+ Подписаться
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Все предыдущие посты - как всё красиво на истории. На ней можно и вилы, и каналы, и треугольники, да что угодно нарисовать.
    Тема называется прогнозирование. Теперь, на основе истории займусь, собственно, прогнозированием. Буду работать с теми парами, или фьючерсами, на которых пока что-то получается. Через три месяца подведу итоги.
  2. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей




    CADCHF
    На недельном графике имеем восходящий канал. Голубой треугольник - зеркальная копия зеленого. Пересечение с нижней границей канала 24 Октября по цене 0.9123.
    На дневном графике даун канал, два желтых треугольника идентичны.
    Пересечение с нижней границей канала 11 Октября по цене 0.9091.
    Имеем вилку по времени и по цене.
    Прогноз: с 11 по 24 Октября(ДАТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО) цена достигнет интервала
    0.9050-0.9150.

    Неправильно потому, что дату нельзя определять по показанию шкалы времен на пересечении с вертикалью в случае экстраполяции.
    Нужно определить количество баров от последней до прогнозной точки, а затем с помощью календаря( выбрасывая выходные и праздники) вычислить дату. В результате пересчета получаем диапазон от 18 октября до 5 ноября.

  3. 1,673
    Комментарии
    6
    Темы
    1643
    Репутация Pro
    Аватар для Листик  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    ... Собственно, прогнозирование прекрасно описано у Эндрюса ...
    Не буду цитировать - всё прекрасео написано на КРОУФР
    ...
    Прошу прощения - пусть там и там все прекрасно описано. А Ваша тема тогда зачем?
    И где обещанная "память рынков", что это за механизм (или явление)?
    Не считайте это наездом - мне в самом деле интересно узнать про "память рынков" что-нибудь новое, или хотя бы новые рассуждения на эту тему. Нужны вразумительные описания Вашего метода прогнозирования (если он существует), но не цветастые графики текущих сделок - их мы насмотрелись уже.
    Давайте теорию, а картинки потом :))
  4. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Спасибо за внимание, позволю себе одну реплику -
    Цитата Сообщение от Листик Посмотреть сообщение
    Прошу прощения - пусть там и там все прекрасно описано. А Ваша тема тогда зачем?
    А зачем тема "Скользящие средние. Intraday с помощью отложных ордеров " или "Дивергенция - путь к успеху " - уж об этом написано немерено.Тем не менее, авторы излагают свои собственные методы применения этих инструментов ТА.

    Нужны вразумительные описания Вашего метода прогнозирования (если он существует), но не цветастые графики текущих сделок - их мы насмотрелись уже.
    Давайте теорию, а картинки потом :))
    А теорию вместе с картинками можно?
    В общем, замечание по поводу "вразумительности описания метода" я принимаю. Слишком много картинок и мало вразумительного обоснования.
    Предыдущие посты убирать не буду, могут пригодится.
    Постараюсь переделать методу описания. Только прошу учесть, что я не Гуру в трейдинге и не пытаюсь создать что-то революционное.
  5. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Всю неделю болел, что, как ни странно, пошло на пользу - выветрилась из голова вся метатрейдерская хрень (вилы, каналы, стопы, тейки и прочее) и стала более понятна структура изложения теоретического материала.
  6. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, начну с нуля.
    Для меня память рынка заключается, прежде всего, в его цикличности.
    Для того, чтобы каким-либо образом использовать рыночные циклы в торговле, необходимо предварительно определить, какие гармонические составляющие (амплитуда и период колебаний) присутствуют в спектре входного сигнала. Эта задача решается с использованием спектрального анализа. Современные методы спектрального анализа разделяются на параметрические и непараметрические методы. К категории параметрических методов относится методика оценка спектральной плотности по методу максимальной энтропии. Из категории непараметрических наиболее распространен метод, основанный на быстром преобразовании Фурье (БПФ).
    В статье В. Кравчука “Спектральный анализ колебаний валютного курса EUR/USD по методу максимальной энтропии ” (Валютный спекулянт Январь 2001) подробно изложены преимущества применения параметрических методов. Далее привожу результаты исследований автора.
    На приведенном ниже рисунке показана спектральная плотность мощности валютного курса EUR/USD, вычисленная по методу максимальной энтропии. Используемая при вычислении модель СПМ эквивалентна авторегрессионной модели порядка.



    Всего было идентифицировано 22 спектральные компоненты. Автор классифицирует их следующим образом.. Основным является цикл с периодом 107.17 дней, в полном соответствии с принципом гармоничности в спектре найдены также кратные основному циклу гармоники, имеющие периоды 55.12, 35.27, 24.01, 17ю56 и 8ю57, с коэффициентами кратности 2, 3, 6 и 12 соответственно. Появление нечетных гармоник в спектре можно объяснить сильной нелинейностью тренда (?). Затем выделяется “торговый“ цикл 20.2 дня , периоды 11.43 и 13.39 автор каким-то образом ставит в зависимость от двух и трех недель. Особо выделяется период 28.51 дней, совпадающий с лунным циклом и его кратная гармоника с периодом 13.52 дня.
    Я не буду комментировать приведенные результаты, меня только умиляет точность до сотых долей, учитывая, что анализировались дневные данные. Существует такое понятие, как погрешность измерений, об этом в статье умалчивается.
    И ещё, лунный цикл считается по календарным дням, а автор использует торговые (без выходных). Поэтому его период 28.51 дня превращается как минимум в 36 календарных дней, так что Луна здесь ни причём..
    Судя по дате публикации (январь 2001 года) автор использовал незначительный объем данных.
    У меня не было возможностей провести спектральный анализ по методике максимальной энтропии, и я воспользовался программой “Генератор цифровых методов “, распространяемой в инете бесплатно. У этой программы несколько функций, в том числе и анализ спектров по методу БПФ (минимальное количество выборок для анализа – 300). На следующем рисунке приводятся результаты по паре EUR/USD по дневным котировкам за период 2006-2010 годы.



    Практически все выделенные гармоники по методу максимальной энтропии присутствуют и в результатах метода БПФ(+/- 2-3 дня), дополнительно появляется гармоника с периодом 45 дней. Отличия заключаются в энергетической выраженности гармоник.

    Меня метод БПФ вполне устраивает; ниже привожу спектры по различным тайм фреймам валютных пар AUDUSD и CADCHF и своё (может быть спорное?) выделение преобладающих гармоник в виде треугольников на соответствующих графиках. Пары выбраны без всякого умысла.





    Зная основные гармоники в предшествующий период, с большой вероятностью следует ожидать их и в будущем.
    Основной недостаток БПФ, по сравнению с максимальной энтропией, в критичности его результатов к количеству выборок. Для повышения надежности необходимо исследовать интервалы различной длины (как независимые, так и перекрывающиеся), выбирая интервалы с наиболее энергетически выраженными гармониками.
  7. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Есть программа MESA (работает по методу макс. энтропии -стоит 500$) –решает задачу нахождения признаков упорядоченного циклического поведения на ограниченном интервале времени. MESA показывает, что 80 процентов времени надежных циклов на рынке нет. Ее цель состоит в обнаружении цикла, появляющегося из рыночного шума, и в предупреждении, что цикл начинает затухать. Есть ещё и функция прогноза. Пример её работы на следующих двух рисунках .


    Оптимальным решением, конечно, является совместное использование обоих методов.
  8. 405
    Комментарии
    2
    Темы
    411
    Репутация Pro
     
    Member

    2 Медалей
    Фурье на ценовом ряде это не самая удачная идея, тем более, если вас интересуют только основные гармоники, для этого лучше алгоритм Куин-Фернандеса использовать, на таких данных он практически эквивалентен МЕМ.
    В кодбазе есть QF индикатор-предсказатель и его несложно заставить рисовать линейчатый спектр.
  9. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от qqmber Посмотреть сообщение
    Фурье на ценовом ряде это не самая удачная идея, тем более, если вас интересуют только основные гармоники, для этого лучше алгоритм Куин-Фернандеса использовать, на таких данных он практически эквивалентен МЕМ.
    В кодбазе есть QF индикатор-предсказатель и его несложно заставить рисовать линейчатый спектр.
    Нашел я этот индикатор
    (Fourier Extrapolation of Indicator), очень чувствителен к сочетанию входных параметров. Смотрел его код, но моих мозгов не хватит, чтобы заставить этот индюк рисовать линейчатый спектр.
     
  10. 3,966
    Комментарии
    23
    Темы
    5835
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Есть ещё продвинутая методика Сингулярный Спектральный Анализ, у нас известен как Гусеница . Математики в нем столько, что мозги закипают после первых пяти формул. Стоит не дорого, если не ошибаюсь, пристегнут к Метастоку. Результатами является разложение временного ряда на трендовую составляющую, собственно сигнал и шум, имеется функция прогнозирования. Ниже привожу примеры с материнского сайта. Пример достаточно экзотический, но другого не нашел.




    На этом о спектрах заканчиваю.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать