Форум трейдеров » Торговые стратегии » Прогнозирование на основе "памяти" рынка
+ Подписаться
Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
  1. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Состояние счёта на настоящий момент:



    В работе 2 ордера:




    AWI в начале фазы роста, жду на 48.00



    МММ пока в минусе, в конце сегодняшней торговой сессии выставлю еще один бай - по синусоиде должен быть разворот. Тейки по обоим ордерам - 87.50.
    AWI стоп перевёл в +15 пунктов - чтобы компенсировать комиссию и двойной стоп, без убыток на акциях должен быть не менее +10 пунктов.
  2. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    AWI на сегодня, похоже, праздник окончился - закрыл по цене 43.85, чистыми +46.47.
     
  3. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Отвечаю.
    1. - буду только рад! Заранее скажу, что не являюсь поклонником Кравчука.
    2. код SATL взят с сайта MQL http://codebase.mql4.com/ru/1404.
    Кстати, упомянутый мной в посте №16 “Генератор цифровых методов “ позволяет создавать любые цифровые фильтры, в том числе SATL и FATL.
    Скачать его можно здесь http://fx.qrz.ru/
    1. Я и сам не поклонник Кравчука. По многим причинам. Основная - он в своей статье прямо врёт, есть такой момент при его описании FATL.
    Но это - эмоции, а главное - методическая ошибка Кравчука, который искал спектр ценового ряда, спектр потока цен закрытия.

    Далее просто цитирую свой пост с другого форума
    Вместо исследования спектра непосредственно цены Close "лучшие собаководы республики" рекомендуют перед вычислением спектра тем или иным способом устранить из входного сигнала направленное движение.

    Причина банальна: спектр тем более сосредоточен (тем меньшее число гармоник содержат подавляющую долю энергии), чем более похож сигнал на базисные функции.
    Для Фурье базисные функции - колебательные, поэтому так мучительно выглядит спектр линейно растущего входного сигнала - амплитуда гармоник убывает крайне медленно.

    Наиболее простой способ - изучать спектр не цены (Close), а приращения цены Close(k)-Close(k-1). Очевидно, что эти спектры можно пересчитать один в другой, пользуясь соответствующей теоремой о свойствах ДПФ, поэтому с формальной точки зрения безразлично, что именно вы вычисляете.
    Однако с содержательной точки зрения спектр приращений цены даже интереснее торговцу (его прибыль/убыток зависят только от приращения цены за время сделки и никак не связаны с абсолютными значениями цен входа и выхода). И спектры получаются покороче (значимых гармоник меньше) и другие удобства тоже есть.

    Менее простой способ будет изложен в моей ветке про разработку фильтров.
    Добавлю, что есть и иные методы устранения компоненты направленного движения, но как-то это делать надо. Иначе результат будет совершенно парадоксален. Например, при вычислении спектра линейно растущей функции x(n)=n в кадре конечной длины (а иначе на практике не бывает), мы получим ряд гармоник с частотами, кратными 1/(длина окна). И при увеличении длины окна всё ужасно изменится, а сигнал-то останется абсолютно тем же самым!

    Причем у Кравчука об этом - ни полслова.
    ==============================
    Где взять SATL, я знаю. И Изготовить могу сам, и даже без генератора.
    Мне показалось, что у вас упомянута МА с "самонастраивающимся периодом". Вот этот персонаж - куда интереснее.

    Не исключено, что его можно родить от случки обычной МА с вашим индикатором, показывающим периоды наиболее мощных гармоник. То есть - менять период МА в зависимости от текущего спектра сигнала. Это - один из известных в технике подходов к созданию адаптивных фильтров, адаптация к спектру сигнала или к спектру шума (есть и иные подходы).
  4. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Мне показалось, что у вас упомянута МА с "самонастраивающимся периодом". Вот этот персонаж - куда интереснее.

    Не исключено, что его можно родить от случки обычной МА с вашим индикатором, показывающим периоды наиболее мощных гармоник. То есть - менять период МА в зависимости от текущего спектра сигнала. Это - один из известных в технике подходов к созданию адаптивных фильтров, адаптация к спектру сигнала или к спектру шума (есть и иные подходы).
    МА с"самонастраивающимся периодом" - это я приврал (сидело в подсознании и реализовалось в виде букв).
    В какой-то степени, я реализую адаптивность в ручном режиме, т.е. меняю периоды МА и MACD в соответствии с изменением периодов наиболее мощных гармоник.
    Скрестить два индикатора и получить адаптивную МА - была такая задумка, но реализовать эту идею не позволяет мой уровень программирования.
  5. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    МММ пока в минусе, в конце сегодняшней торговой сессии выставлю еще один бай - по синусоиде должен быть разворот. Тейки по обоим ордерам - 87.50.
    Что и сделал, стопы на 84.45.
     
  6. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    МА с"самонастраивающимся периодом" - это я приврал (сидело в подсознании и реализовалось в виде букв).
    В какой-то степени, я реализую адаптивность в ручном режиме, т.е. меняю периоды МА и MACD в соответствии с изменением периодов наиболее мощных гармоник.
    Скрестить два индикатора и получить адаптивную МА - была такая задумка, но реализовать эту идею не позволяет мой уровень программирования.
    А жаль, хотелось не программировать то, что уже кем-то сделано.

    Я так остро заинтересовался вашей МА с"самонастраивающимся периодом", поскольку уже изготовил некоторое количество адаптивных фильтров, основанных на других подходах (не на адаптации к циклам, а на адаптации к иным свойствам поведения цены). Хотел попробовать и такой сделать, но для этого надо уметь выделять текущие мощные гармоники.

    У вас есть индикатор, выделяющий мощные гармоники.
    Он самодельный или вы его нарыли где-то?
    Дело в том, что при наличии этого индикатора создать упомянутую МА с переменным периодом - несложно, на это меня хватит.

    Выложите, пожалуйста, текст того индикатора, ищущего мощные гармоники. А я скрещу его с МА и выложу гибрид. И будет нам если не счастье, то - удовлетворение любопытства.
  7. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    ... И будет нам если не счастье, то - удовлетворение любопытства.
    Даю ссылку http://codebase.mql4.com/ru/5897#20669
    Я, в основном, пользуюсь Fourier_extrapolator_sin, а Fourier_extrapolator - с осторожностью, уж больно он категоричен и его прогнозы редко сбываются.
    Желаю удачи!
  8. 1,048
    Комментарии
    2
    Темы
    1975
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Hunter01 Посмотреть сообщение
    Даю ссылку http://codebase.mql4.com/ru/5897#20669
    Я, в основном, пользуюсь Fourier_extrapolator_sin, а Fourier_extrapolator - с осторожностью, уж больно он категоричен и его прогнозы редко сбываются.
    Желаю удачи!
    Спасибо, ссылку посмотрел. Увы, это не совсем то, что нам надо.
    А что надо?

    Идея того подхода к адаптации, ради реализации которого я просил у вас индикатор поиска мощных гармоник, такова.

    1. ФНЧ нам нужен для подавления высоких частот, частот с периодами короче заданного.
    2. Для этого мы более или менее хитро усредняем, самое тупое - равновесное суммирование, SMA. При этом возникает запаздывание на (N-1)/2 отсчетов, где N - длина суммирования.
    3. Иногда в нашем сигнале в полосе заграждения заметная мощность есть только на частотах, заметно выше границы полосы заграждения. В таких случаях можно ограничиться более коротким суммированием, чем следует из требований к выходному сигналу. Бонус - уменьшение запаздывания при сохранении качества подавления высоких частот.
    4. реализация идеи: оценивается текущий спектр процесса, прицельно подавляется наиболее мощная гармоника в полосе заграждения.
    Вариант: подавляется всё в полосе заграждения, но выше частоты мощной гармоники.
    ============
    Ладно, можно попробовать скрестить МА с этим индикатором по вашей ссылке, посмотреть на результат.

    В любом случае - спасибо за отклик.
  9. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BQQ Посмотреть сообщение
    Ладно, можно попробовать скрестить МА с этим индикатором по вашей ссылке, посмотреть на результат.
    Предположим, что получится или с этими индюками, или с наилучшими их вариантами. На выходе получаем МА с плавающим периодом - и что с ней делать??? Всё равно, ценовые высокочастотные флуктуации будут всё гадить.
  10. 4,078
    Комментарии
    24
    Темы
    6269
    Репутация Pro
    Аватар для Hunter01  
    Старожил

    6 Медалей
    Для BQQ есть ещё один индюк, может пригодится?
    http://codebase.mql4.com/ru/5333

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать