Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС «Light Step»
+ Подписаться
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС «Light Step»

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 187 566 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: -6,2 %

    Absolute Drawdown: 13,13 %


    1-й месяц


    2-й месяц
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,086
  2. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ....
  3. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    ''''
  4. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература
    1. Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры. Александр Элдер.
    2. Биржевые секреты. Лоренс А. Коннорс, Линда Брэдфорд Рашки.
    3. Торговый хаос. Билл Вильямс.

    II. Тайм-фрейм ТС
    H4, D1.

    III. Финансовые инструменты ТС
    Все доступные в терминале фьючерсы.

    IV. Параметры тестового демо-счета
    Тестовый минимальный размер контракта – 1,00
    Тестовый минимальный размер счета – 200 000 USD

    Счет в терминале
    Торговый счет – № 7816810
    Логин торгового счета – 7816810
    Пароль инвестора – Forex5

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку – не более 2% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери – не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)
    Об открытии сделки по дневным ТФ буду сообщать заранее и ближе к закрытию американской или на открытии европейской торговой сессии.
    По четырехчасовым ТФ оповещение буду делать по ходу формирования соответствующих торговых сетапов.
    Комментировать сопровождение открытых и результаты закрытых сделок буду в утреннее время.
  5. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы

    Торговая психология

    Цель работы заключается в определении направления тренда и открытии краткосрочной (по четырехчасовым тф) или среднесрочной (по дневным тф) позиции по направлению основного тренда, следом за коррекцией.

    Большинство входов будет выполняться двумя частями (если позволяет объем открываемой позиции), с целью фиксации более быстрой прибыли по первой части при достижении минимальной цели и удержания второй части позиции до достижения следующего целевого уровня.

    Уровень риска для реализации каждого конкретного торгового сетапа не будет превышать 2% от баланса по счету. Если точнее, то 2% это максимально допустимый риск, в то время как обычный рабочий уровень риска приближается к 1%.

    Сделки будут закрываться при достижении конкретных целевых уровней или посредством срабатывания начального или скорректированного защитного стоп-лосса.

    Правила открытия сделок

    Используемые индикаторы:

    1. MA (Скользящее Среднее) – показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. В данной системе МА используется в трех вариациях:
    0- EMA(130) – для определения направления долгосрочного тренда;
    0- EMA(26) и EMA(40) – применяются в качестве фильтра.
    2. MACD (Схождение/Расхождение Скользящих Средних) – следующий за тенденцией динамический индикатор. Используется для определения направления краткосрочного тренда.
  6. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    BUY

    1. Определяем направление долгосрочного тренда: Если цена находится выше растущей EMA(130), тогда долгосрочный тренд считаем восходящим и переходим к следующему шагу.

    2. Определяем направление краткосрочного тренда: Если средняя по MACD(12,26,9) выше ноля и продолжает расти, тогда краткосрочный тренд считаем восходящим и переходим к следующему шагу.

    3. Ждем начала отката: Когда быстрая линия на индикаторе MACD пересекает медленную линию сверху вниз, переходим к следующему шагу.

    4. Ждем сигнала от фильтра: Когда цена касается EMA(26) переходим к следующему шагу.

    5. Ждем разворотного сигнала и выставляем ордер на покупку: Когда сформируется бычий разворотный бар (закрытие в верхней половине ценового диапазона), ставим buy-stop ордер на один тик выше максимума того же разворотного бара и переходим к следующему шагу.

    6. Сопровождаем отложенный ордер: Если будет сформирован медвежий бар с более низким минимумом, отложенный ордер удаляем. При формировании повторного сигнала, восстанавливаем отложенный ордер с новыми параметрами. При двойном закрытии ниже EMA(40), весь сетап аннулируется до лучших времен.
  7. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    SELL

    1. Определяем направление долгосрочного тренда: Если цена находится ниже падающей EMA(130), тогда долгосрочный тренд считаем нисходящим и переходим к следующему шагу.

    2. Определяем направление краткосрочного тренда: Если средняя по MACD(12,26,9) ниже ноля и продолжает снижаться, тогда краткосрочный тренд считаем нисходящим и переходим к следующему шагу.

    3. Ждем начала отката: Когда быстрая линия на индикаторе MACD пересекает медленную линию снизу вверх, переходим к следующему шагу.

    4. Ждем сигнала от фильтра: Когда цена касается EMA(26) переходим к следующему шагу.

    5. Ждем разворотного сигнала и выставляем ордер на продажу: Когда сформируется медвежий разворотный бар (закрытие в нижней половине ценового диапазона), ставим sell-stop ордер на один тик ниже минимума того же разворотного бара и переходим к следующему шагу.

    6. Сопровождаем отложенный ордер: Если будет сформирован бычий бар с более высоким максимумом, отложенный ордер удаляем. При формировании повторного сигнала, восстанавливаем отложенный ордер с новыми параметрами. При двойном закрытии выше EMA(40), весь сетап аннулируется до лучших времен.
  8. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Первоначальный защитный стоп выставляется на один тик ниже/выше недавно сформировавшегося локального минимума/максимума, соответственно.

    Уровень Take Profit

    Тейк-профит для первой половины открываемой позиции выставляется под максимум (для покупки) или минимум (для продажи) последней коррекционной волны.

    Прибыль по второй части фиксируется на уровне 162%-й проекции от высоты последней коррекционной волны.
  9. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана

    ММ

    Объем каждой конкретной открываемой позиции, всегда определяется исходя из установленного уровня риска и величины предполагаемого стоп-лосса.

    В начале каждого календарного месяца, устанавливается максимально допустимый размер убытка на уровне 6% от баланса по счету. Как только этот предел достигнут, работа прекращается до конца месяца.

    Сопровождение сделок

    Если позиция прерывается начальным защитным стопом, и формируется повторный сигнал, устанавливается новый ордер с прежними или новыми параметрами (по обстановке).

    В тех случаях, когда рынок идет в сторону открытой позиции и цена достигает уровня 62% от высоты последней коррекционной волны, позиция переводится в безубыток.

    С момента, когда сработает тейк-профит для первой половины открытой позиции, стоп-лосс для второй части, тралится в пределах ценового диапазона последних трех закрытых баров и внутренние бары при этом не учитываются.

    Лирика

    Данная ТС не относится к группе механических торговых систем, и основное ее отличие – в степени свободы трейдера. Представленная система это план игры, который устанавливает основные правила, а затем позволяет трейдеру действовать по своему усмотрению.

    Следовательно, я не буду отрабатывать все подряд сигналы системы. Я не деревянный, и у меня как у человека с некоторым опытом, часто есть свои соображения относительно приемлемости того или иного торгового сетапа. Каждый раз, когда система дает новый сигнал, я начинаю с оценки структуры, глубины и длительности коррекционной волны, и если мой майнд говорит мне что это плохой сигнал, я не буду его торговать. В ежедневной работе с рынками также использую: уровни поддержки/сопротивления, тренд-линии, каналы, некоторые трендовые индикаторы и осцилляторы, ну и заглядываю на старший и младший относительно рабочего тайм-фреймы.

    В общем, все это не возможно, просто взять и засунуть в рамки одной торговой системы. Но когда я буду наблюдать интересные моменты, подтверждающие системные сигналы, то буду обращать на них внимание.
  10. 2,239
    Комментарии
    18
    Темы
    2275
    Репутация Pro
    Аватар для Феля  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии

    В качестве примера разберем покупку меди на дневном тайм-фрейме.

    На графике видно, как цена после восходящего движения, с вершиной в точке А, восстанавливается изначально до 26-периодного экспоненциального скользящего среднего. В точке В, цена опускается ниже уровня ЕМА(40) и к закрытию формирует бычий разворотный день. Выставляем два отложенных ордера buy stop по цене 325,85 (на один тик выше максимума разворотного дня). Начальный защитный стоп устанавливаем на один тик ниже минимума разворотного дня – 317,70. Минимальная цель – проба точки А, последнего максимума – 341,05. Но на всякий случай take profit ставим на 5% (от высоты коррекции) ниже – 339,90. Второй целевой уровень – это 162% проекция от высоты коррекционного колебания = 355,45. В точке 1 рынок поднимается выше максимума сигнального дня и отложенные ордера срабатывают. В точке 2 цена достигает минимальной цели и фиксируется прибыль по первой части длинной позиции. По оставшейся части, стоп-лосс трейлим по минимуму последних трех баров и он срабатывает в точке 3, так как цена развернулась вниз, так и не достигнув второго целевого уровня.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать