Форум трейдеров » Аналитические обзоры » Нет никакой ложки...
+ Подписаться
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    Если бы формула рынка существовала - её бы нашли. Уж больно приз хорош. А умников всегда хватало.
    Но формулы, похоже, нет. Или она находится в процессе непрерывного метаморфоза, а это то же самое, что нет
    Тем не менее, небольшая часть трейдеров нашла способ зарабатывать на этих псевдо-случайных графиках.
    Попробую и я :)

    Прежде чем описывать ТС - ещё раз хочу напомнить моё отношение к объекту, для которого она пишется.

    1. Я не знаю причин движения цены. Классическое объяснение вызывает сомнения. Думаю, что ценой управляют.

    2. Предполагаю, что в основе управления ценой лежат два основных принципа:
    1) получение максимальной прибыли от движения цен (организаторами рынка);
    2) нанесение максимального урона максимальному количеству трейдеров.

    Написал и понял, что на самом деле, это два отражения одного и того же принципа.

    3. Вижу, что в любой момент цена может двинуться в любую сторону, к любой цели (в разрешённых границах) и по любой траектории, обеспечивающей лучшее выполнение пункта 2, 2).

    Поэтому, говорить о том, что цена "что-то нам показала" и поэтому она "должна куда-то там пойти", по меньшей мере, спорно. Вполне возможно, что для того и показала, чтобы убедить наблюдателей в своих "намерениях".

    4. Вижу, что есть четыре стиля движения цены:
    а) тренд;
    б) флет;
    в) движение на новостях;
    г) очень длинный, безоткатный тренд.

    Первые два стиля нам говорят, что цена имеет "массу", движения её инерционны и, в некоторой степени, предсказуемы ("тренд из ю френд", каналы, маятник).

    Третий стиль намекает, что иногда цена не имеет ни массы, ни инерции и может двигаться "прыжками в ширину".

    Четвёртый ничего нам не говорит, просто предупреждает о том, что бывают движения, которые не укладываются в классические каноны и поэтому никто не может их внятно объяснить.

    5. В цене учтено всё, что написано выше.

    --
    Как-то не хватает лозунга :)
    Сейчас вобью. Если чей-то повторю - черкните в личку. Уберу.
  2. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для brocer  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата:
    Миф о кухне, или немного о технологиях работы брокерских компаний

    Реальность такова, что существует три технологии работы дилингового центра.

    1) Ни одна клиентская позиция не перекрывается на внешнем контрагенте. В этом случае дилинговый центр заинтересован в проигрыше клиента, т.к. его выигрыш дилинговому центру придется оплачивать из собственного кармана. Дилинговый центр, работающий по такой технологии, называется «кухня». Обычно в первые годы становления компании у нее слишком мало клиентов, чтобы из их позиций собрать стандартный для межбанковского форекса лот (0.5 млн.) и вывести совокупную клиентскую позицию на внешнего контрагента. Для «молодых» компаний велик риск того, что один из клиентов выиграет крупную сумму, и у компании не хватит денежных средств, чтобы расплатиться с ним и другими клиентами. Чтобы понизить вероятность такого исхода в деятельности «молодых» дилинговых центров зачастую наблюдается стремление помочь клиенту проиграть, что отрицательно сказывается на репутации всей отрасли в целом.

    Так уж пошло, что слово «кухня» стало ругательным в России. В конце 90-х годов в России было мало дилинговых центров, и у большинства из них было недостаточно клиентов для хеджирования совокупной клиентской позиции на внешнем контрагенте. Поэтому в конце 90-х было в порядке вещей наблюдать некорректное отношение дилингового центра к клиенту: слипадж на закрытии и другие способы нечестной борьбы. Но время не стоит на месте. Компании, созданные в 90-х годах, обросли клиентской массой. Плохое котирование отрицательно сказывается на репутации компании, поэтому крупные компании, как правило, не работают против клиента. Неэтические способы борьбы с клиентов исповедуют лишь маленькие, вновь образовавшиеся, дилинговые центры.

    Когда дилинговый центр «вырастает из коротких штанишек», и количество его клиентов превысит несколько тысяч, руководство компании начинает понимать, что:

    * Прибыль дилингового центра-«кухни» в итоге оказывается примерно равной спрэду, умноженному на количество сделок, которое прямо пропорционально количеству клиентов. Величина клиентской базы, в свою очередь, зависит от репутации дилингового центра.
    * Хорошая репутация компании и долгосрочная прибыль выгоднее кратковременных выигрышей от работы против клиента, поэтому дилинговый центр (даже оставаясь кухней), переходит в стадию зрелости, т.е. перестают сдвигать котировки, «рисовать стопы» и т.д.
    * Сам бизнес стал стоить немало, и у учредителей дилингового центра нет желания терять его в случае случайного выигрыша нескольких клиентов.
    * Средний размер депозита начал возрастать (положительное влияние хорошей репутации), начали появляться крупные клиенты, которые в основном выигрывают, т.к. размер их депозита позволяет соблюдать правила управления рисками (Money Management), и они, как правило, более профессионально подготовлены в плане трейдинга и т.д.

    В результате руководство дилингового центра начинает задумываться о хеджировании клиентских позиций, что означает переход ко второму типу технологии.

    2) Выводить совокупную клиентскую позицию. В этом случае при превышении суммарной клиентской позиции какой-либо заранее определенной величины (например, 5 млн.), она выводится на межбанковский FOREX. В результате у компании исчезают мотивы работать против клиента. Бизнес становится более устойчивым, т.к. крупные выигрыши клиентов больше не ставят дилинговый центр на грань разорения.

    3) Выводить каждую сделку клиента на межбанковский рынок. С точки зрения плюсов для клиента эта технология не имеет никаких преимуществ перед вторым типом. Среди минусов для клиента можно отметить: а) большой начальный депозит и минимальный размер сделки; б) на заключение сделок уходит не несколько секунд, а минута и больше.

    Ссылка
    http://forum.onliner.by/printview.ph...783a4193788afc
  3. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    Это занимательно, но я говорил о другом.
    О том что происходит выше ДЦ :cool:
  4. 7,774
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    [QUOTE=moses;800841]
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    То что евра не пойдет выше 1.4, она показала еще в четверг, а в пятницу окончательно, закрыв неделю ниже 1.4.
    Повезло- не повезло - это не к трейдингу. Это из других категорий.[/QUOTE


    Евро выше 1.4
    Да согласен,была. Но не закрепилась. Такие вещи называются бычьи ловушки.
  5. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
    Аватар для brocer  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от OLD Посмотреть сообщение
    Это занимательно, но я говорил о другом.
    О том что происходит выше ДЦ :cool:
    выше ДЦ происходит многое, влияние факторов на цену не малозначно. К примеру мэр Москвы Юрий Лужков отправлен президентом в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия» и то было упомянуто в новостях так: это решение не повлияло на курс доллара. Причем здесь Лужков/USD или это новая валютна пара? В общем Факторов миллион с хвостиком. Для трейдеров первым фактором является ДЦ, оно для него бог и царь:smile1:
  6. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    Такие вещи называются бычьи ловушки.
    Такие вещи не называются никак.
    Есть люди, которым нравится придумывать броские названия всему, что они видят. Чтобы названия запоминались, а там, глядишь, и про автора вспомнят.

    И понеслось.. "буря в пустыне", "звериные ловушки", "раскаяние трейдеров", "ложный пробой" и прочая лабуда.

    Пробой не бывает ложным - он или есть, или его нет. А шпильку можно назвать как угодно, хоть "кол в ж.. ммм.. сердце". Причём, не ложный, а вполне конкретный и ощутимый.

    У всех этих красивых ярлыков есть один недостаток - они бесполезны для торговли, т.к. описывают прошлое. Они говорят нам только об их авторе (его фантазии).
    Ешё их можно применить в качестве классификатора событий прошлого, что и сделал terner.

    Цитата Сообщение от brocer Посмотреть сообщение
    выше ДЦ происходит многое, влияние факторов на цену не малозначно. К примеру мэр Москвы Юрий Лужков отправлен президентом в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия» и то было упомянуто в новостях так: это решение не повлияло на курс доллара. Причем здесь Лужков/USD или это новая валютна пара? В общем Факторов миллион с хвостиком. Для трейдеров первым фактором является ДЦ, оно для него бог и царь:smile1:
    Про Лужкова улыбнуло :)
    Вот, представьте себе - Вам поручили писать новостные тексты. А Вы человек с юмором, и Вам скучно. Убили, задушили, не нашли.. Почему бы не разбавить скукотищу? Опять же, уважение к передаче - про доллар говорят. Помните фильм "Марк Твен против..."? Про новости?

    Фактор ДЦ из ТС исключаю (не хватало ещё это учитывать), т.к. всё будет проходить в рамках Броко.
    А Броко пока что не был замечен в манипуляциях котировками. Если что и происходило - всё быстро решалось и не в ущерб клиенту. Уверен, т.к. негативная информация, особенно о лидерах, расходится очень быстро. Да и сам сталкивался по мелочи. Всё решилось.

    //Кстати, WHC мне нравилось значительно больше. И нравится.
  7. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот первая ТС, на D1.

    Подал заявку на участие в "Проекте Валерия Мальцева". Ждём-с.

    Предполагается, что торговля по ней будет отнимать очень мало времени и нервов.
    Время: открылся, установил стоп и тейк, и на сутки забыл об открытом ордере.
    Нервы: в идеале - нас вообще не должен интересовать результат каждой отдельной сделки. Сработает стоп или тейк - без разницы. Предполагается, что в течении месяца ТС вытащит в плюс.

    Со второй ТС (на Н1) пока проблемы :)
    Я, как пипсовщик, всегда считал что сотворить ТС на малом ТФ гораздо проще, чем на большом.
    Сейчас с удивлением обнаружил, что всё наоборот.
    Более того, мне совершенно не нравятся ТФ: Н1 и Н4. Неинформативные они.
    Много событий происходит в середине часа, особенно когда приближается Америка. На Н1 это размазывается.
    Н4 вообще какой-то синтетический график.
    Так что, попробую поискать правду на М30 и ниже.

    Собственно, эта тема и сделана для того, чтобы определить - на каких ТФ комфортнее и прибыльнее торговать.
    --

    Пока писал - уже случилось. На D1 можно начинать торговлю.
  8. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    На конкурсе начало неудачное, попал на флет (или начало разворота). Может, и хорошо, что попал. Посмотрим на возможности очень простой ТС на D1.

    Теперь о ТС на мелких ТФ

    Предполагается, что на мелких ТФ играем только внутри дня, т.е. сделки открываются и закрываются в течение одного дня. Но сигналы могут "приходить" с предыдущего дня.

    H1 – не нравится, грубоват.
    М5 – мелковато будет. Кроме того, игра на М5 требует почти постоянного присутствия у монитора. У меня нет такой возможности.

    Поиграем на М30.
    Возьмём для примера последнюю пятницу (22.10.2010).
    На D1 этот день никакой - открытие практически равно закрытию.

    На М30 картинка интереснее, есть несколько движений.

    Если придерживаться очень простой ТС: Ждать пробоя трендовой и входить на откате к уровню пробоя, то сделки выглядели бы так:







    Пробой трендовой определим так:
    Цена пробивает трендовую более чем на 10 п. и закрывается за трендовой.
    Это позволит 1 раз в пол-часа устанавливать звуковой сигнал и не мониторить график.

    Ограничим себя

    Продажа:
    Уровень Стопа - на 15 п. выше трендовой (на момент открытия сделки), но не более 25 пунктов.
    Уровень Тейка - двойной Стоп (примерно). Каждый случай рассматривается отдельно из соображений: Лучше 5 п. недобрать, чем лось среди бела дня.

    Стоп подтягивается на каждой свече - на 5 пунктов выше предыдущего хая.

    Покупка - зеркально.

    Данная ТС также включает в себя фактор "присутствия у монитора" во время появления сигнала.
    Данная ТС может изменяться (улучшаться) в процессе теста. Не кардинально, по мелочи.
    ---
    Завтра открою демо-счёт и начну сравнивать игру на D1 и М30.

    ---
    Хочу заметить, что после нескольких дней игры на D1 у меня напрочь пропало желание играть внутри дня :)
    Несмотря на минусовый результат.

    Но, поскольку эта тема задумывалась мной как сравнение игры на различных ТФ, буду продолжать.
  9. 323
    Комментарии
    4
    Темы
    324
    Репутация Pro
    Аватар для OLD  
    В начале пути

    2 Медалей
    К сожалению, не получилось поиграть даже на М30.
    Основные движения происходят днём, а я за монитором почти не был, всё время в движении.
    Следующая неделя намечается такая же сумасшедшая. Днём буду плотно занят, а вечером только на М5 можно попипсовать. Но это совсем не интересно в плане стабильного заработка.
    Лично для меня не интересно.
    Вернее, перестало быть интересным. Это я понял когда начал участвовать в конкурсе Мальцева.

    Зато мне всё больше нравится торговля на днях.
    Времени практически не отнимает.
    Осталось научиться получать стабильную прибыль :)
  10. 14
    Комментарии
    0
    Темы
    14
    Репутация Pro
    Аватар для moses  
    Новичок

    2 Медалей
    Тоже склоняюсь к торговле на днях.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать