Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Практическая психология трейдинга, автор делится опытом
+ Подписаться
Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    и это место можно поподробнее:bow: ничего против не имею, но интересная ссылка на фоне WTUser
    А при чём здесь WTUser?
  2. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис Давыдов Посмотреть сообщение
    А при чём здесь WTUser?
    тоже хотел спросить, и не хорошо вопросом на вопрос
  3. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    тоже хотел спросить, и не хорошо вопросом на вопрос
    http://www.procapital.ru/showthread....861#post696861 :D
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Денис Давыдов Посмотреть сообщение
    да видел я все это, отговорки однако, прибаутки-шуточки, а ответа нет.

    Вот прямой же был вопрос здесь, а почему к вам?
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Он в МТ4 в индикаторах находится, называется DeMarket
    Общий недостаток DeMarket если на графике малое количество баров или есть гэпы, будет искажённо показывать.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Куртис Фейс "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры".

    "Перевес при выходе

    Если это возможно, сигналы выхода также должны иметь перевес. К сожалению, измерить перевес в данном случае гораздо сложнее. Это важно, потому что выход зависит как от сигналов входа, так и от сигналов выхода. Другими словами, вы не можете изолировать выход от условий, которые вызвали открытие позиции. Это не просто отдельный компонент, а сложный набор взаимодействий между различными элементами.
    Так как система является достаточно сложной, сам перевес при выходе заботит вас в меньшей степени, чем эффект, производимый им на критерии измерения системы в целом. По этой причине целесообразно не наблюдать пассивно за тем, что происходит после выхода, а измерять эффект выхода с помощью подходящих показателей. Более того, когда вы входите в рынок, необходимо обращать внимание на то, что происходит с ним после вашего входа, так как именно в этот период ваши деньги играют на рынке. Трейдеры зарабатывают деньги, только находясь на рынке.
    Выходы – совсем другая история. То, что происходит с рынком после выхода, не влияет на ваши результаты. Имеет значение только то, что происходит до момента выхода. По этим причинам вы должны оценивать выходы лишь с точки зрения того, как это влияет на систему."

    Другими словами выход не отделим от системы, он должен быть построен на логике и инструментам системы. В моём примере выход был в самом экстремальном противоположном показателе осциллятора. При флэтовой торговле это может работать, но в трендах выбросит из хорошего движения. Будь это трендовая ТС с использованием например скользящих то и выход нужно делать на сигнале скользящих.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Куртис Фейс "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры".

    "Тестировать или не тестировать

    Многие трейдеры, в том числе успешные, не верят в историческое тестирование (его также называют обратным тестированием). Они полагают, что тестирование с использованием прошлых данных не имеет смысла, так как прошедшее не повторяется. Приверженцев такой позиции хочу спросить: «А какая есть альтернатива? Как можно выработать какую-либо стратегию, не зная прошлого? Как вы определяете, когда покупать или продавать? Или вы просто догадываетесь?»
    Единственная информация, которая у вас есть, – это то, что происходило на рынке до настоящего времени. Даже если вы занимаетесь трейдингом время от времени, не применяя каких-либо систем, в качестве руководства к действию вы используете собственный опыт исторического ценообразования, полагаетесь на собственную интерпретацию прошлого; по сути, вы полагаетесь на исторические данные.
    Умные трейдеры, торгующие время от времени, могут создать системы после нескольких лет работы. Они замечают повторяющиеся события, предоставляющие возможности для получения прибыли. Затем они торгуют, используя идеи, направленные на капитализацию этих возможностей. Новички обычно перед началом торговли месяцами изучают графики, чтобы понять, как вел себя рынок в прошлом. Они делают это, так как знают, что лучшие индикаторы поведения рынка в будущем кроются в прошлом.
    Сложно спорить с тем, что компьютеры способны тестировать идеи на основании тех же исторических данных с большей надежностью. Компьютерное моделирование позволяет осуществить более тщательный анализ той или иной стратегии до начала реальной торговли. Трейдеры зачастую обнаруживают, что многообещающие идеи не работают из-за факторов, ранее не принимавшихся во внимание. Гораздо лучше определить это с помощью компьютера, чем реального торгового счета.
    Причина, по которой многие трейдеры не верят в историческое тестирование, заключается в том, что есть много способов исказить его данные. Возможности компьютеров позволяют найти методы, которые вроде бы работают в теории, однако не работают в реальной жизни. Эти проблемы можно преодолеть, если вам удастся избежать самой распространенной ошибки – сверхоптимизации.
    Корректное историческое тестирование требует опыта и навыков, которыми не обладают начинающие трейдеры. Действительно, не стоит давать острый нож ребенку, но это вовсе не означает, что его нельзя использовать на кухне в кулинарных целях. Просто таким инструментом нужно пользоваться осторожно.
    Историческое моделирование не предсказывает, с чем вы столкнетесь в будущем при трейдинге, – оно определяет степень вероятности прибыльности вашего подхода в будущем. Конечно, хрустальный шар или машина времени в нашем случае пришлись бы более кстати, но пока что историческое моделирование – это лучший инструмент из имеющихся в наличии."

    Смотрю на это так, МТС можно протестировать и оптимизировать, вот только на реале ещё не видел что бы она работала так же как на истории.

    Трендавая МТС тестировали по истории, максимальная просадка 14%, прибыльность около 500% всё в рамках ММ, дальше тестировали на демо, потом на реале, около 3-х месяцев шла крутая прибыль, до +50% дошёл, потом рынок поменялся и пошли убытки... от МТС в таком виде отказались . Такова проблема сверх оптимизации. Вывод ТС должна быть простой и в меру универсальной тогда будет её выживаемость. Пример работающей МТС покажу в теме номер 7 где они и будут обсуждаться.

    При ручной торговле очень много зависит от психологии, история может помочь в определение МП, разработке ТС и т.д. но его соблюдения зависит от постоянства и дисциплины трейдера. Как и в МТС ТС должна быть простой и универсальной. Допустим если трендавая то должно быть несколько трендовых не коррелирующих между собой рынков с фильтром на каких можно работать, так сделки будут разбросаны и не будет общего риска. Или систем может быть несколько. Так появится устойчивость и выживаемость при не благоприятном изменение рынка.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Вывод: Математический Перевес то что делает ТС прибыльной, почти все классические ТС имеют жизнеспособный МП, проблема в изменчивости рынка, есть периоды где они отказывают и тогда идут убытки.

    Тестирование и оптимизация. Если это МТС то дело простое, но не факт что прошлая модель прекрасно работавшая в истории будет повторятся, и есть риск сверх оптимизации, тогда изменение рынка изменит и результат торговли. Если торговля ручная то психология вносит такой сильный перекос, что всё предыдущее тестирование почти бесполезно, конечно выявить МП необходимо но результат торговли можно узнать только по реалу.

    Выживают простые ТС и отсутствие концентрации риска на одном рынке и одном методе.

    Следующая теме: Страх, Жадность, МТС.
  9. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Страх в трейдинге.

    Страх вызван как правило негативными изменениями связанными с деньгами и чувством собственного достоинства, потерями.

    Во первых страх это вполне нормальная человеческая эмоция, на много губительней если трейдер её не испытывает, тогда его поведение будет не адекватным, так как рынок это всегда риск. Деловой если есть ТС с МП в рамках ММ и не разумный если игровой. Бесполезно бороться со страхом так как это только усилит его, нужно понять чем он вызван и исправить ситуацию.

    Эффект ставки, если подойти к обрыву появится два противоречивы чувства, первое побыстрее отойти, второе прыгнуть в него. Психическое напряжение и выброс адреналина на столько экстремальны что подсознательно человек по быстрее старается войти в нормальное состояние, и только чувство самосохранение (страх) не позволяет выбрать второе. Если работа идёт не в рамках ММ то эффект ставки естественным образом будет вызывать страх. Иногда даже 2% в стопе много и есть смысл снизить планку.

    Страх перед нищетой, когда стажёр приходит в фонд ему говорят у тебя должен быть запас денег или кто то кто может помочь на 6 месяцев минимум, так как сразу торговать прибыльно получатся не будет. Для домашнего трейдера период больше, статистически в среднем 4 года. Должен быть дополнительный источник дохода, иначе страх вызванный возможными переменами в виде нищеты, не даст нормально торговать.

    Страх банкротства, если работа идёт в рамках ММ и присуствуют финансовые потери, то разумно это воспринимать как плата за обучение, на сколько быстро будут сделаны правильные выводы и правильные действия для достижения успеха, на столько меньше придётся платить. Если идёт игра (нарушение ММ) то тогда страх перед банкротством адекватная норма.

    Завтра продолжу...
  10. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Страх вызванный изменчивостью рынка. ТС работает в том состояние рынка под который она создана. Рынок меняется, идут убытки, каждый кто испытал это на своей торговле запомнит и это может вызвать страх и неуверенность. Решить можно путём отбора инструментов на которых идёт благоприятная для ТС тенденция. Простой фильтр, стандартный Аллигатор на таймфрейме W1 может показать какое сейчас текущее состояние рынка.

    На примере нефти марки брэнд:


    Территория первого квадрата восходящий тренд, второй нисходящий тренд, тут будут работать трендовые ТС. В третьем квадрате скользящие Аллигатора переплелись тут будут работать флэтовые ТС. Каждый из периодов занимает около года, что достаточно для работы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать