Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Практическая психология трейдинга, автор делится опытом
+ Подписаться
Страница 6 из 29 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Жёсткие ТС, те где правила сведены в алгоритм, при использования которого не ведётся анализ рынка. Часто они просты и в них нет противоречивых сигналов. Создаются, когда найдена некая рыночная закономерность, следуя которой математически плюс больше минуса. Задача трейдера работая на них штамповать сделки, но в наше время проще сделать МТС. Требуют предварительно большой статистической работы, иногда идёт оптимизация параметров это связанно с изменением волотильности. Используются как привила когда у трейдера проблемы с психологией и в очень сильных трендах где обостряется психическое напряжение. Более подробно об МТС буду писать в теме номер семь.
  2. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Менее жёсткие ТС, как правило делятся на две части:

    1 Анализ рынка с целью нахождения тренда, и понимания текущих тенденций.

    Виды анализов очень много и результат работы по ним скорее зависит от опыта, чем от каких то правил. Задача всегда одна понять куда идёт рынок. Проблема как правило тоже одна, навязывание своих представлений рынку построенных на каких то своих данных, отказ от понимания что все методы созданные ранее это только инструменты для понимания его движения.

    Самые распространённые методы анализа, просто перечислю:

    Индикаторы о них как и о других технических инструментах буду писать отдельно завтра.

    Графические фигуры бывают двух видов, продолжения и разворота тренда, критерий их правильности в их красоте, чем они гармоничней выглядят, тем больше управляющих её видят и тем выше вероятность её отработки. И наоборот чем более фигура уродлива тем больше вероятность что она вами надумана и к рыночной реалии не имеет отношения.

    Каналы, линии тренда, уровни и другие элементы, имеющие геометрическую форму построения. Тоже самое что и у графических фигур, чем красивее строится чем долговечней стоит тем выше вероятность что будет отработан и наоборот.

    Волны Элиота являются расшифровкой текущей структуры рынка, сами по себе не могут показать будущее (о чём многие мечтают), так как дальнейшее развитие волны по самой теории многовариантно. По истории даёт ответ так как вписывается в любую фигуру, но на практике для работы используя их требуются дополнительный метод, снимающий многовариантность и дающий однозначный ответ по текущему состоянию рынка.

    Межрыночный анализ, это понимания о том как перетекает капитал, вызывая рост и падения рыночных секторов, по сути это попытка понять куда толпа идёт, много замешано на страхе и жадности. Допустим с экономикой плохо а цена растёт, просто идёт движение основанное на чувстве и плевать им что данные плохие или цена уже слишком высока, все покупают (пузыри)… Но есть и логическая сторона основанная на спросе предложение и цикличности. Допустим массовая продажа активов вызывает рост стоимости доллара так как на него повышается спрос.

    Фундаментальный анализ. Сам фундаментальный анализ не использую по этому не описываю, так как считаю что рынок сам всё покажет.

    Торговля на новостях Новость сама по себе это рыночный катализатор ускоряющий движение (как правило по тренду) или делающий выброс из какого то застоявшегося состояния рынка, иногда бывают выбросы вверх вниз. Сам в торговле не использую. Но есть знакомый который работает несколько по другому, он работает на новостях которые относятся к ЧП (террористические акты, наводнение, пожары и т.д.), СМИ как правило это последние кто распространяет информации, первые это случайные очевидцы которые выкладывают информацию в интернет. У него дома на компах стоят поисковики, которые постоянно сканируют сайты такого рода на ключевые слова, далее информация поступает к нему на КПК или ноутбук. Естественно он хорошо разбирается в экономике, благодаря чему делает правильные выводы. Пример: начались пожары плантации сахарного тростника в Мексике (30% поставок приходится на них) а цена была зажата в треугольной коррекции в восходящем тренде, итог произошёл выстрел вверх (тогда и я и он заработали по этому, случай и запомнил).

    Нужно понимать что какой бы метод или набор методов не использовали они остаются только инструментом для понимания рынка, нельзя навязывать правила метода рынку, наоборот если рынок говорит что сейчас такая ситуация а метод противоречит то это значит что он сейчас не работает.
  3. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2 Вход по алгоритму сигнала.

    Сигнал это простой алгоритм, дающий однозначный сигнал входить или нет. Алгоритмы бывают разные, строятся на показаниях осцилляторов индикаторов, иногда это пробой отбой от уровня потдержки-сопротивления, линии тренда, канала, иногда это комбинации инструментов и методов.

    Но смысл при торговли по тренду всегда один, сигнал показывает момент когда коррекция кончилась и движение по тренду возобновилось. В этот момент и происходит вход несущий в себе математический перевес в котором стоп меньше профита что и делает торговлю прибыльной.

    Алгоритмы бывают разные по степени агрессивности и жёсткости если они прибыльны то имеют право существовать, но существует частая ошибка их исполнения, это вход на опережение (по не до конца сформировавшемуся сигналу), ошибка в том что любая коррекция может продолжиться и сбить стоп.

    В любой ТС должен быть математический перевес, более подробно в теме номер шесть.
  4. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Технические инструменты.

    По инету очень много, делятся они всего на 4 группы, по принципу работы (в конце попробую собрать простенькую ТС построенную на инструментах).

    1 Индикаторы первый в истории из технических инструментов, первоначальные это были скользящие, простое усреднение цены в одну линию, сглаженную заданными параметрами (не буду расписывать математику она везде описана, напишу как работать с ними). Так же существует множество разновидностей и переделок такие как МАКД, АО, Канал Боленджера, Ишимоку и т.д.

    Индикаторы (на примере скользящих) это трендовые инструмент, показывают движения тренда того таймфрейма под который будет задан параметр, то есть работать с ними можно только в трендах. Как правило используют две скользящие тяжёлую и лёгкую, где тяжёлая задаёт направление тренда а лёгкая показывает коррекцию в которой осуществляется вход. Иногда за место лёгкой скользящеё, берут осциллятор.

    Недостатки, бесполезен во флэте, требуется оптимизация под каждый фьючерс и каждый таймфрейм. Несёт убытки если характер поведения фьючерса ударный так он запаздывает с сигналом, и наоборот чем плавне идёт цена тем лучше скользящая с ней интегрируется и тем лучше результаты. Часто при повышении средне-долгосрочной волотильности, параметры требуют оптимизацию или переход на больший таймфрейм. По моим наблюдениям лучше всего работают на американских индексах, на таймфреймах Н1-Н4 (зависит от волотильности). Сам использую АО Вильямса так как не привязан к одному таймфрейму и работаю на многих рынка.
  5. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2 Осцилляторы, первый был стохастик дальше пошли разные разновидности.

    Осцилляторы в общем показывают зоны перекуплености перепроданости, от куда цена может пойти в обратную сторону. Хорошо работают во флэтах но искажённо в трендах. Чем сильнее угол тренда допустим восходящего тем меньше будет заходить на территорию перепродоности. Из за этого чаще всего используют во флэтовых состояниях рынка как вспомогательный инструмент.

    Пример:



    Сам использую осциллятор Демарка, мне он кажется более понятным чем стохастик.
  6. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    3 Объемы. Считается что когда объёмы высокие то пробой настоящий и наоборот, в реальности на рынке чаще всего половина и больше торгового капитала может находится в состояние ожидания. Допустим возле уровня в восходящем тренде, идёт борьба медведей и быков создают большой объём, и может показаться по данным, что медведи победили. Но скорее всего это будет ложный пробой, только из за того что тренд вверх и большая часть участников наблюдавших в стороне примут сторону тренда. Сам объёмы в торговле не учитываю.
  7. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Индикаторы четвёртого вида это все остальные, те что не попадают под принцип работы предыдущих трёх. Великое множество переделок есть в инете и каждому нужно подходить индивидуально.

    Простенькая ТС:

    Две скользящие средние 30(красная) и 100 (синяя). Таймфрейм Н4. Фьючерс МС.

    Сделка открывается туда в какую сторону красная пробила синею. Сделки переворотные по этому фиксированного стопа и профита нет.




    +20000п - 5700п итог +14300 пипсов на среднем состояние рынка. Всё подсчитано очень грубо, и конечно не может быть основанием для торговли на это "ТС", это просто пример. Для того чтобы работать по ней нужно оптимизировать параметры, выявить все недостатки и т.д. (об этом буду писать в следующей теме).

    Как любые другие скользящие лучше всего работают на дневных таймфреймах, под которые они изначально и были созданы. Во флэтах убытки в трендах профиты, общая проблема запаздывание сигнала.

    Данная ТС имеет математический перевес по тому что МС по характеру своего движения лучше всего подходит под трендовую торговлю. Тоесть скользящие максимально интегрируются именно с этим инструментом. Если эту ТС поставить на какой ни будь европейский индекс то будут одни убытки, так как те в свою очередь больше во флэте чем трендах, к ним нужен другой подход.

    В этом и заключается принцип построения ТС, максимально "слиться" с рынком найти математический перевес, работы со статистикой, провести оптимизацию, проверить это всё на долгосрочной истории и только тогда это может начать работать и делать деньги.
  8. 3,633
    Комментарии
    27
    Темы
    3641
    Репутация Pro
    Аватар для Marselos  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дневник.

    Все успешные трейдера ведут дневник, другими словами это делать необходимо.
    Наверно для каждого дневник это что то его личное, от сюда и разнообразие ведения дневника, напишу чем он мне помогает в процессе работы и уже завтра остальное.

    С дисциплиной у меня всё нормально, но по свой природе мне трудно уследить за деталями, и как любой другой человек постоянно нахожусь в изменчивом состояние, тоесть сам в той или иной мере не стабилен. Заполняя дневник по определённому шаблону, автоматически учитываю все детали сделки и идёт соблюдение ТС, это убирает возможные ошибки и делает работу системной. Дневник в первую очередь, это помощь самому себе.
  9. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Marselos Посмотреть сообщение
    Дневник.

    Все успешные трейдера ведут дневник, другими словами это делать необходимо.
    Наверно для каждого дневник это что то его личное, от сюда и разнообразие ведения дневника, напишу чем он мне помогает в процессе работы и уже завтра остальное.

    С дисциплиной у меня всё нормально, но по свой природе мне трудно уследить за деталями, и как любой другой человек постоянно нахожусь в изменчивом состояние, тоесть сам в той или иной мере не стабилен. Заполняя дневник по определённому шаблону, автоматически учитываю все детали сделки и идёт соблюдение ТС, это убирает возможные ошибки и делает работу системной. Дневник в первую очередь, это помощь самому себе.
    Полностью поддерживаю. :bow:

    Было время, когда я под свою систему разработал специальную табличную форму, для записи "пульса сделки" и соответственно картинки гроафика. После этого оставалось только распечатать и вставить в папку... ЖЗа пару лет накопилась довольно увесистая кипа бумаги... но зато как приятно вспомнить лихую юность... Эх... :cool:
  10. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
    Аватар для Алексей111  
    Новичок

    2 Медалей
    А если вести дневник не на бумаге и не в Ворде и т.п. Я например, отмечаю сделки на графике. Точку входа, ТП, СЛ. Выделяю прямоугольником всю сделку определенным цветом взависимости от вида, если она лоссовая то розовым. Как думаете какие минусы в этом, я что не читал про дневник все ведут либо на бумаге либо в Ворде.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать