Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 88 из 267 ПерваяПервая ... 3878868788899098138188 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    =========================
    p/s - Сегодня был относительно неплохой вход на покупку этих инструментов:
    Текущее положение по этим позициям вот такое:
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    И опять американские фондовые...
    Индикатор спреда настроен на пару YMH1 - ER2H1 (миниДоу- Руссел)
    Без комментариев...
    Закрываю позиции с оч. небольшим суммарным профитом. Ожидал большего...:greedy:


  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Наш любимый валютный дуэт RP-реверсный DX. Отслеживаем ситуацию .
    Без комментариев.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Экспериментальный дуэт золото-индекс доллара. GC-DX
    Имеет место арбитражная ситуация.
    Реализован вход BUY GCG1 + SELL DXH1 = 2^5
    К своему стыду должен признаться, что здесь я проявил невнимательность. Совсем забыл, что ценовая линия индекса доллара задана реверсно! И вместо покупки реализовал продажу!
    Как и положено "по закону подлости", - индекс DX тут же ускакал в убыток вверх, где и болтается до сих пор.
    Итак, эту попытку будем считать некорректной.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Наш любимый валютный дуэт RP-реверсный DX. Отслеживаем ситуацию .
    Без комментариев.
    Как обычно, данный дуэт не подвел! Закрыта небольшая суммарная прибыль в точке схождения (пересечения) ценовых линий:


  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий открыты позиции тройного валютного спреда
    6BH1 против ( DXH1 + 6EH1) :
    Данный вход оказался на редкость неудачным! Не пойму, - в чем дело. Никогда ещё так не случалось. Практически сразу линия спреда пошла вверх, против нас и идет вверх до сего момента.



    Такие "сюрпризы" нам не нужны. И мы пока временно с этим спредом работать не будем.
    Тем более, что обнаружился ещё один очень неплохой тройной валютный спред.
    Который, впрочем, заслуживет отдельного (следующего) сообщения!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .....
    Сейчас мы рассмотрим тройной соевый спред ZM-ZS-ZL (бобы-мука-масло), - по мартовским контрактам.
    Вот график многолетних (1-3-5-8-12-ти летних) сезонных тенденций. Для соотношения размеров позиций 1:1:1 в варианте "бобы против (муки и масла)" -
    Участок графика, примерно, с 5 по 20 января представляется перспективным! Похоже, что уже завтра-послезавтра можно будет прикинуть возможность тройного входа
    BUY ZSH1 + (SELL ZMH1 + SELL ZLH1) = 1^1^1
    И удерживать эти позиции до середины января!
    Вложение 206785
    На небольшом откате линии спреда реализован этот сезонный вход:
    BUY ZSH1 + (SELL ZMH1 + SELL ZLH1) = 0.05^0.05^0.05

  8. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Хочу еще раз вернуться к вопросу соотношения объемов позиций.
    Вчера входил в рынок по инструментам EURGBP/DXH1 в тоже время, что и Леонид. Решил, что войду без учета волательности. Заходил лотами 1 к 1,63 (по индикатору соответственно). Сделка получилась удачной. Но...
    Леонид почему-то вошел в сделку соотношениями лотов 0,1 к 0,19 (или пусть приблизительно 1 к 2-м). В это время если брать объемы по показаниям индикатора с учетом волательности, то надо было делать соотношение лотов 1 к 2,2. Так какое же соотношение лотов можно считать оптимальным? Все зависит от личного опыта?
    Вы, Леонид, получается берете за основу нечто среднее между расчетами индикатора без учета волательности и с ее учетом? Или нет?
    И второй пример на фондовых индексах. По вашему скрину видно, что при торговле инструментами ER2H1/YMH1 рекомендации индикатора без учета волательности были примерно 0.8 к 0,6 с учетом волательности примерно 3 к 1, а вы взяли объемы позиций 2 к 1 (точнее 0,2 к 0,08) поясните, пожалуйста, почему?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По валютному дуэту EURGBP-DX я (исходя из своего практического опыта) обычно захожу размерами 005 -008 или 005 :009, - вне зависимости от показаний индикатора. Впрочем, я конечно, смотрю на расчет позиций индикатора (с волатильностью) и иногда чуть корректирую свои размеры.
    По индексам. Здесь я строго вхожу с учетом размеров по волатильности, расчитанных индикатором.
    Индюк рассчитал примерно ER2^YM= 0.4: 1.0 - см. пост выше - 886
    Именно такое соотношение я и взял! - Кратно умножив его на 0.2:
    ER2^YM= 0.2*(0.4: 1.0) = 0.08 : 0.2 - см. пост 890
  10. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Данный вход оказался на редкость неудачным! Не пойму, - в чем дело. Никогда ещё так не случалось. Практически сразу линия спреда пошла вверх, против нас и идет вверх до сего момента.

    Ну вот, а я то думал, что подобное поведение спрэда, свойственно только валютам...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать