Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 87 из 267 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Предлагаю присутствующим оценить ситуацию на предмет продажи инструментов валютного дуэта RP-DX :
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Американские фондовые индексы. Индикатор спреда настроен на тандем NQH1-YMH1 (миниНасдак-миниДоуДжонс) :
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Американские фондовые индексы. Индикатор спреда настроен на тандем NQH1-YMH1 (миниНасдак-миниДоуДжонс) :
    Закрываю позиции. Ценовые линии ещё не сошлись. Но линия спреда уже пересекла нижнюю границу своего канала.
    Да и ухожу уже до утра отдыхать - не буду отслеживать схождение.


  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Предлагаю присутствующим оценить ситуацию на предмет продажи инструментов валютного дуэта RP-DX :
    Позиции закрыты с небольшим суммарным убытком, - впрочем убыток оказался оч. небольшой, - "чисто"-символический....

    //===========================
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как мы и обещали, помимо краткосрочных входов, будем иногда отслеживать и долгосрочные "сезонные" позиции.
    Сейчас мы рассмотрим тройной соевый спред ZM-ZS-ZL (бобы-мука-масло), - по мартовским контрактам.
    Вот график многолетних (1-3-5-8-12-ти летних) сезонных тенденций. Для соотношения размеров позиций 1:1:1 в варианте "бобы против (муки и масла)" -



    Участок графика, примерно, с 5 по 20 января представляется перспективным! Похоже, что уже завтра-послезавтра можно будет прикинуть возможность тройного входа
    BUY ZSH1 + (SELL ZMH1 + SELL ZLH1) = 1^1^1
    И удерживать эти позиции до середины января! Текущая ситуация по этому тройному спреду ("бобы против всех") вот такая:

  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Экспериментальный дуэт золото-индекс доллара. GC-DX
    Имеет место арбитражная ситуация.
    Реализован вход BUY GCG1 + SELL DXH1 = 2^5
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На расхождении ценовых линий открыты позиции тройного валютного спреда
    6BH1 против ( DXH1 + 6EH1) :
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Американские фондовые индексы. Индикатор спреда настроен на тандем NQH1-YMH1 (миниНасдак-миниДоуДжонс) :
    И опять американские фондовые...
    Индикатор спреда настроен на пару YMH1 - ER2H1 (миниДоу- Руссел)
    Без комментариев...
     
  9. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    61
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Огромнейшее спасибо вам Леонид за титанический труд. С удовольствием изучаю и ветку, и "Леприкон". Торговлей спредами интересуюсь давно, но ваш материал, пожалуй, самый обстоятельный и конкретный.:bow:
    Хотел скачать по ссылке http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=193 индикатор ценовых линий для парных позиций с автоматическим их расчетом, но что-то в "РАРЕ" у меня файл текстовой на "китайской" открывается. В "Леприконе" тоже этот индикатор не нашел (может невнимательно смотрел...:fist:). Прошу вас скинуть ссылку на этот индикатор в каком-нибудь удобоваримом варианте, можно и текстовом.
    И еще, вопрос какие окончательные параметры у вас стоят для инструментах DX - EURGBP для индикатора спреда и для ценовых линий, и какой период МА?
    Заранее благодарен. Еще раз снимаю шляпу за столь фундаментальное исследование
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Благодарю, Anjuk, - индикатор скачайте любым другим браузером. У меня ОПЕРА тоже часто скачивает иероглифы вместо заархивированных файлов.
    На всякий случай кладу индикатор в файлообменник:
    http://depositfiles.com/files/tc9e2nedo
    Для работы на валютном тандеме EURGBP-DX установите параметры:
    Symbol2.Reverse = TRUE;
    UseVolatility =False
    Всё остальное (в т.ч. и периоды МА) - по умолчанию.
    /--------------------------
    В индикаторе спреда:
    Symbol1.Name=EURGBP // Если не указан, берет по умолчанию текущий инструмент.
    Symbol2.Name=DXH1
    Symbol1.Vol=0.05; // размер1
    Symbol2.Vol=-0.09; // размер2
    (внимание - размер позиции DX задан со знаком "-")
    BidAsk.Show = False; // Показывать линии бид-аск
    Env.Show = true; // Показывать конверт
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Env.Period = 21; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.15; // Девиация конверта в процентах - этот параметр вам возможно, придется подстроить. Изменяйте его с небольшим (005) шагом, пока ширина канала не станет подходящей для вас.
    =========================
    p/s - Сегодня был относительно неплохой вход на покупку этих инструментов:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать