Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 76 из 267 ПерваяПервая ... 2666747576777886126176 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Решил закрыть позиции спреда по американским индексам ER2-ES. Ценовые линии (бирюзовая и зелёная) ещё не совсем сошлись, но линия спреда уже пересекла нижнюю границу канала и по моему скромному опыту сейчас пойдет вправо вбок до утра.
    Да и суммарный профит набрался вполне удовлетворилтельный - см. рис. ниже! Нет смысла рисковать полученной прибылью , дожидаясь "на ночь глядя" полного схождения (пересечения) ценовых линий. ...
     
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    RPH1-DXH1, - реализована продажа обоих инструментов (5:8).
    Закрыл сейчас позиции валютного спреда в точке схождения (пересечения) ценовых линий.

    Вот таким получился итоговый результат закрытия этого спреда:

  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В соответствии с вышеизложенным реализован экспериментальный вход по 4-м промышленным металлам
    "Цинк (sell) - против всех (buy)" !
    Будем пока держать позиции до середины третьей декады декабря. Посмотрим, что получится из этой "затеи"!
    Следим за состоянием позиций по данной группе. В настоящий момент ситуация развивается в позитивной для нас динамике!
    Будем надеяться на дальнейшее развитие событий в таком же ключе:

  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Перебирал сейчас инструменты в ОБЗОРЕ РЫНКА и обнаружил любопытную позитивную возможность краткосрочно торговать на, казалось бы, странном "дуэте", - это золото - ревесный индекс доллара!


  5. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем привет... Леонид - когда новый журнал? есть ли какие новые идеи в обсуждении с соавтором индюков?
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Должен выйти на днях... Предполагается статья по сезонной торговле.
    =========================
    По только-что названному выше дуэту GCG1-DXH1 пошло расхождение ценовых линий. А линия индикатора спреда резко ушла вниз! Подождем разворота ситуации на предмет покупки обоих инструментов (напоминаю, что индекс доллара в обоих индикаторах задан реверсно):
     
  7. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение

    Мы заранее не можем знать, какой из трех инструментов мы будем продавать, а какой покупать, поэтому эти операции мы будем задавать знаками "плюс или минус" при коэффициентах анализируемых инструментов.
    По умолчанию параметры в СВОЙСТВАХ индикатора заданы для тройного входа валютных фьючерсов 6BZ0, DXZ0, 6EZ0 в варианте "фунт против всех":

    Вложение 173527

    Поскольку фунт здесь "против всех", то его коэффициент взят удвоенный = 50*2=100
    А коэффициент евро 6E взят со знаком минус = -60
    Еще раз напомню, что в индикаторе ценовых линий у нас задана реверсно (зеркально) линия DX, поэтому здесь, в индикаторе спреда - его коэффициент взят со знаком "плюс", как и у фунта.
    Леонид, здравствуйте, а в каких случаях мы ставим знак минус в коэффициентах? Коэффициенты 50 и 60 это значения волатильности?
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, - это уравнивающие умножающие коэф-ты.
    Day, - это уже несколько устаревшая версия индикатора ценовых линий. Знак минус при коэффициенте мы ставим - если хотим задать отображение ценовый линии реверсно. Не заморачивайтесь с ней, с этой версией.
    Лучше скачайте более свежую, - последнюю версию индикатора ценовых линий для 3-х инструменов. Её подробное описание - в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=275 - в закачку выкладываю её сюда ниже.
    Там умножающие коэф-ты расчитываются и задаются автоматически.
    Вот настройки для тройного валютного спреда "6B-6E-DX":
     
    Вложения Вложения
  9. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Нет, - это уравнивающие умножающие коэф-ты.
    Day, - это уже несколько устаревшая версия индикатора ценовых линий.
    Спасибо Леонид, в индикаторе есть тонкая линия изменяющая свой цвет, это как бы сигнал на вход? А индикатор спреда тогда и не нужен наверное, да?
    А как вы смотрите на то, чтобы работать на нем с большими таймфреймами такими как H1 и выше, так как днем я терминал не вижу.
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Про тонкую линию - я писал коммент вот здесь http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=195 , - да, - она тоже дает подтверждающий сигнал входа переменой своего цвета.
    Но индикатор спреда лучше всё-же выставить, - т.к. он более четко и наглядно отображает динамику движения спреда в канале. Вот такие настройки у меня в этой версии:
    BidAsk.Show = false; // Показывать линии бид-аск
    Env.Show = true; // Показывать конверт
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Env.Period = 34; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.3; // Девиация конверта в процентах


    На тф=н1 по данному трио работать вряд-ли целесообразно. Слишком большие риски - это хорошо видно на истории.
    =======================================
    Попробуй взять "сырьевой" дуэт CL-6C(нефть-канадец), - здесь можно поработать на тф=М30 или Н1 http://www.procapital.ru/showpost.ph...1&postcount=28 .
    В самом первом сообщении ветки на 1 страничке http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 я выставил "глоссарий", где легко найти нужные индюки и их описание.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать