Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 71 из 267 ПерваяПервая ... 2161697071727381121171 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    =================================
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На графике американских индексов назревает арбитражная ситуация.
    И опять "крайними" сверху и снизу, похоже, будут всё те же ER2Z0 и YMZ0 :
    Вход неудачный. При схождении ценовых линий - позиции закрыты в суммарном убытке.
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализован тройной арбитражный вход на расхождении ценовых линий, - FDAXZ0 против (FCEZ0 + FESXZ0) -
    Тоже неудачный вход. В точке пересечения ценовых линий позиции закрыты с суммарным убытком.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня выход новостей по СЫРЬЕВЫМ запасам США:
    "Вечером во вторник Американский институт нефти опубликовал данные, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 7,338 млн баррелей (!), превзойдя прогнозы аналитиков. Тем не менее, запасы бензина выросли на 4,795 млн баррелей, что оказалось выше прогнозов, а запасы дистиллятов – на 1,744 млн баррелей.
    .... Кроме того, позднее на этой неделе в Эквадоре состоится заседание Организации стран-экспортеров нефти /ОПЕК/. Хотя ожидается, что картель оставит квоты на добычу нефти без изменений, нельзя исключать вероятность официального или неофициального увеличения добычи, направленного на сдерживание участников рынка, ставящих на рост цен, рассуждают в Ritterbusch and Associates..
    ."
    Данный прогноз по сырой нефти сильно отличается от прогноза аналитиков - см. календарь:
    http://ru.brocompany.com/analytics/economic-calendar
     
  5. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Впрочем, вот с пятой попытки удалось построить многолетние сезонные линии для более ликвидных январских контрактов!
    Мы видим, что с вечера понедельника (перед окончанием торгов) можно подумать о тройном входе:
    SELL CLF1 + BUY XRBF1 + BUY HOF1 = 3 ^ 2^ 1
    и закрыть через несколько дней эти позиции по достижении разумного суммарного профита!
    Леонид, вам удалось построить многолетние сезонные линии тройного спрэда. А можно ли как нибудь построить многолетние сезонные линии для спрэда с реверсным инструментом, на пример RP-DX и т.п.? Мне не удалось. Может быть я что то не так делаю. И как вы определяете на каком спрэде какие параметры в годах использовать? На одном спрэде вы используете 3,6,9... , а на другом 1,5,7...:)

    С уважением, Евгений
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я, обычно, строю по таким годам: 1-3-5-8-10-15
    А графики с др. годами - это мне присылают знакомые.
    Собственно, - каждый пользователь, обычно, выбирает "годы" и строит "под себя" - как ему удобнее и целесообразнее.
    Чтобы построить спред с реверсным инструментом нужно задать между ними не минус , а плюс - например: RP+DX - и не забывайте задавать умножающие коэф-ты!
    Т.е. в идеале строить надо так (RP*95 + DX*1)
    Либо, строить спред делением GB / DX, - тогда можно обойтись без коэффициентов.
    Но уже давно там не получается построить многие спреды с межрыночными инструментами и с инструментами с разных торговых площадок! Так что, не мучайтесь с GB & DX.
    Видимо, такие опции сервер отключил. Старайтесь выбирать и строить однородные спреды - только зерновые, только сырьевые и т.п. ...
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любопытная прошлогодняя рекомендация от MRCI,
    Евро-Канадец, покупка в первой декаде декабря:
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Разошлись ценовые илинии на графике американских индексов.
    Настраиваем индикатор спреда и открываем позиции по "крайним" инстументам, - покупаем спред MCZ0 - NQZ0 :
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Отработка MC - NQ:
     
  10. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    мне кажется не совсем кошерно отходить от парного трейдинга в сторону увеличения инструментов :)
    максимум 3 инструмента комфортнее и выгоднее иметь в работе ( не исключая Других пар для анализа и торгов (но не как один торговый инструмент)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать