Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 70 из 267 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
  1. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    насчёт размера лота с уточнением по волатильности - тут бы немного подкорректировать -
    условно - расчёт делать по часовкам - за последние N баров (неделю) - исключив из расчёта 5-10% самых больших свечек, и убрав мелкие свечи (которые меньше 1/3 среднего размаха свечей) - для исключения низковолатильных часов (промежутки между основными торговыми сессиями :)
    ---
    чтоб нагляднее было - приведу примеры расчёта волатильности в зависимости от торговых сессий...
    ===
    Азиатская сессия (Токио) 00.00-09.00 UTC

    ---
    Европейская сессия 7.00-16.00 UTC

    ---
    Американская сессия с 13.30 до 20.00 UTC.

    ---
    Перекрытие Европейской и Американской сессий 13.30-16.00 UTC
    Перекрытие Азиатской и Европейской сессий. 07.00 –09.00 UTC
    ---


    =====
    эти таблички взяты по материалам данных из книги аналитика Кейти Лиин «Дей-трейдинг на валютном рынке»...
    хоть и за прошлые годы - но принцип изменения волатильности в зависимости от времени Торговых сессий учитывать надо :)
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По традиции оглянемся чуть назад и посмотрим, как закончились торги в последний день предыдущей недельной сессии:


    Вырос спрос на сырьевые инструменты, причем в предвериии отопительного сезона мазут подорожал более, чем сырая нефть! (Сырьевой арбитраж торжествует!). Спрос на промышленные металлы (медь, алюминий и т.п.) в пятницу тоже увеличился, но незначительно.
    При своих (ну почти) остались американские 30-ти и 10-ти летние ценные бумаги. Причем, согласно сезонным тенденциям начала декабря инструмент ZB чуть ушел в минусовую зону!
    Свинина чуть подорожала против живой скотины. Немного подорожали также какао и апельсиновый сок.

    Creedence Clearwater Revival - Down on the corner http://www.youtube.com/watch?v=6g5Lg...eature=related
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Похоже, опять (ещё раз) сегодня созрел вход по нашему "народному дуэту" RPZ0-DXZ0 (еврофунт - индекс Доллара: покупка обоих инструментов)!
    Правда, под вечер пятницы есть некоторые сомнения. Но для статистики данный вход мы реализуем!
    На графике стоят два индикатора ценовых линий. Один - "старый добрый" изначальный вариант. Второй - последняя версия со включенной опцией расчета отображения линий с учетом волатильности:
    Данные позиции закрыл суммарно в небольшом профите только сейчас. Т.к. провайдер с утра отключал интернет и только вот дали.
    Добавлю, что кроме первого парного открытия - я добавился парно на последних минутах пятничных торгов.
    Так что, прибавляем "очко" к профитной статистике по данному тандему!
     
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индикатор ценовых линий для пяти инструментов в закачке. По умолчанию в СВОЙСТВАХ индикатора заданы американские фондовые индексы:
    NQZ0, ESZ0, YMZ0, MCZ0 (тикер), ER2Z0.
    Как раз сейчас хорошо видно, что имеет место расхождение ценовых линий. Причем наиболее целесообразным был бы вход ER2 - YM:
    Вложение 193271
    Вот такая ситуация имеет место сейчас по открытым позициям этого спреда:

    Вложение 193267
    Данные позиции также закрыты с небольшим суммарным профитом в точке схождения ценовых линий:
    (не пойму - в чём дело! - Коммент переместился из индикаторного окна на сам график цены!)
     
  5. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    (не пойму - в чём дело! - Коммент переместился из индикаторного окна на сам график цены!)
    это Злые происки врагов :cool2:
    ---
    в индикаторе ничего не менялось?
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Абсолютно ничего не трогал в коде!
    Правда, в мт4 у меня поселился какой-то глюк с шаблонами - сохраняются некорректно. Наверное - что-нить из-за этого.
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На графике американских индексов назревает арбитражная ситуация.
    И опять "крайними" сверху и снизу, похоже, будут всё те же ER2Z0 и YMZ0 :
     
  8. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На валютном "дуэте" RPZ0 - DXZ0 со вчерашнего дня имеет место долгое, занудливое расхождение ценовых линий.
    По моим статистическим наблюдениям на реальных счетах в подобных "занудливых" случаях лучше воздержаться от входа на данном расхождении.
    Но на демосчете для статистики мы по ситуации, возможно, реализуем покупку обоих инструментов в подходящий момент!
     
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вложение 190935
    26.11.2010, Облигации ZBZ0 & ZNZ0 ... Если взглянуть на график сезонных тенденций, то легко заметить, что с конца ноября можно продать этот спред и держать продажу до конца первой декады декабря....
    Впрочем, по данному спреду можно до 10 декабря работать кратко- и средне срочно.
    Но только строго - в направлении многолетних сезонных тенденций, т.е. входить только
    по сигналам на продажу спреда!
    Вложение 190917
    Похоже, следует присматривать за этим спредом и готовиться к закрытию позиций, - т.к. сезонная тенденция практически отработала и сейчас движение - на исходе...
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализован тройной арбитражный вход на расхождении ценовых линий, - FDAXZ0 против (FCEZ0 + FESXZ0) -
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать