Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 7 из 267 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
  1. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день коллеги.
    Рыскаясь по просторам интернета, я нашел довольно свеже-новый материал по парному трейдингу. ht tp://ww w.russian-trader.r u/forum/viewtopic.php?t=8393
    Нужно убрать пробелы, где они не нужны. Единственное я не понимаю, что дает тот индикатор, который там получают в конце? Как по нему открываться, определять начало и конец арбитража? Может кто-нибудь понимает в этом больше...
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По моему мнению, данная статья Т.Правдюка расчитана на "любителя-технаря".
    http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=8393
    Причем, на любителя - не конкретно торговать, а именно технически/математически порассуждать "вокруг и около" торговли!
    Ну зачем, скажите, торгующему трейдеру в здравом уме вникать к примеру, вот в такие рассуждения из этой статьи:
    ---------------------------------------------------------
    "Высокая автокорреляция говорит о присутствующих трендовых компонентах, частная автокорреляция минимальна. Сама форма коррелограммы не свойственна полностью стационарному ряду, поэтому можно проделать еще одну операцию. Проверяем показания теста Дикки-Фуллера на стационарность... Показатели теста свидетельствуют о стационарности полученного ряда. t-статистика и R-квадрат на приемлемом уровне." (с)
    ------------------------------------------------------
    Всё, что там изложено (по моему мнению) вполне возможно было изложить более доступным и понятным языком. Думаю, - автор статьи писал её не для того, чтобы торгующие трейдеры в неё вникали, а для того, чтобы самому получить гонорар за написанное.
    Ради обьективности замечу, что теоретическое введение и выводы в заключении статьи - будут полезны для ознакомления.
  3. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...всё-таки матричная система информативнее( я тоже прочитал) ...один взгляд и пары можно выбрать причём матрицы разные для валют ,индексов и етьбы ...попробую поработать в этом направлении ... единственно что нужно это сделать график=(элементы матриц) в виде столбиковразного цвета в ктр видно направление движения нпр за час и кол-во пройденного пути нормированное для всех "участников" торгов...
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ...всё-таки матричная система информативнее( я тоже прочитал) ...один взгляд и пары можно выбрать причём матрицы разные для валют ,индексов и етьб.......
    Неплохая таблица "свежих" корреляций практических всех инструментов с известного сайта MCRI в свободном доступе
    http://www.mrci.com/special/correl.htm
     
  5. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По моему мнению, данная статья Т.Правдюка расчитана на "любителя-технаря"...
    Леонид, справедливости ради :), название статьи: "Математическое обоснование парного трейдинга". А совсем не "Практические советы..." Содержимое соответствует названию, только и всего. Ну есть люди которым надо всё обосновать, подвести теоретическую базу, терминов наплодить... :D

    Зато теперь Вы можете с полным основанием заявлять: метод квазиарбитражной торговли математически обоснован! :thumbsup_002:
  6. 2,241
    Комментарии
    20
    Темы
    2573
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение

    А если взять ТФ повыше?
    Первым делом в голову пришла та же мысль. :)

    А вообще - тема отличная. Отдельное спасибо за индикаторы.
    То, что цены сходятся/расходятся было понятно , а теперь
    процесс стал наглядным , и значит легче использовать. Респект. :thumbsup_002:
  7. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вчера попробовал торгонуть спредом в ThinkOrSwim. Выбрал пару для спреда с сайта http://www.finviz.com/map.ashx?t=sec из одной категории. Построил график спреда и при открытии биржи, решил, что нужно продать спред, т.к. цена спреда была за верхней линией ВВ. В TOS очень удобно выставлять спред одним ордером с нужным количеством акций по каждому инструменту.

    Подождал около 25 минут и когда прибыль набежала более $7 откупил спред обратно.
    Какое же было мое удивление, когда увидел комиссию по этой сделке $20. Вобщем я в убытке $13. :(
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Леонид, справедливости ради :), название статьи: "Математическое обоснование парного трейдинга". А совсем не "Практические советы..."
    Да, пожалуй. Возможно, я излишне пристрастен.
  9. 100
    Комментарии
    1
    Темы
    195
    Репутация Pro
    Аватар для MAV_Money  
    В начале пути

    3 Медалей
    leonid553, а можно твою стратегию на истории прогнать?
    Если, например, скрипт проходит по истории и записывает в файл двту и время открытия позиций и их закрытия. Далее, советником прогоняем по одному инструменту и получаем результат, потом прогоняем по второму инструменту и получаем результат. Потом сводим всё в общий результат. Можно так? Или я что-то не понимаю?
    Возможные проблемы:
    1. Разные спреды в разное время (между Bid и Ask).
    2. В разное время нужно разное соотношение для торговли брать.
  10. 1,481
    Комментарии
    24
    Темы
    1497
    Репутация Pro
    Аватар для aus  
    ПэкМэк

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от MAV_Money Посмотреть сообщение
    leonid553, а можно твою стратегию на истории прогнать?...
    Тоже интересно было бы послушать о идее теста на истории . Наверное о возможных просадках было бы интересно - как определяться .

    Из интереса пробовал на forex - е : синие - Buy , серые - Sell . Цифры - баксы . Первую пару сделок не закрыл на пересечении - комп был выключен , но оно и удачней вышло . Третья тоже , но в точке пересечения вроде закрытие было бы лучше слегка .

    Вложение 169499

    в прикреплённых - template_s , с этих графиков , если кому интересно .
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать