Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 67 из 267 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    А я только-только хотел спросить судьбу этого спреда. Как они вверх-то рванули.
    В текущий момент по ценовым линиям опять "обозначилась" арбитражная ситуация на этих индексах!
    Вчера я вошел излишне крупными размерами ESZ0^NQZ0=0.2^0.3 - поэтому с трудом "пересидел" просадку, - до минус 100$ суммарно доходило на пике спреда.
    Думаю, что 0.1:0.15 - вполне подходящее соотношения для этого дуэта при размерах депозита от 5000$...
     
  2. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Есть мысли по долгосрочным сезонным входам (http://www.procapital.ru/showthread....177#post851177), например HE+LE.
    Дело в том, что при более-менее продолжительном удержании позиций их балансовое отношение в размере лотов постоянно меняется. Так, на сегодняшний момент их рассчитанное индикатором отношение 1.00(HE) : 1.20(LE).



    Но через день-два-n индикатор, из-за существенного рывка одного из инструментов, пересчитает этот баланс, например, 1.00 : 1.35.
    Полагаю, что в целях поддержания необходимого баланса, следует либо добавиться к отстающей позиции, либо подзакрыть убегающую, то есть постоянно держать руку на мясе, то бишь на пульсе.


    Арбитраж - это наш профиль.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, конечно. Вполне возможно оперативно реагировать на текущую ситуацию - соответствущим изменением размеров позиций. Но я предвижу здесь некоторые трудности.
    К сож. не радует нас сейчас упомянутый спред HE-LE ("свинья-говядина" :greedy:) -вопреки сезонным тенденциям - линия спреда (1:1) ушла против многолетних линий - см. сезонный график ...


    Я думаю, - чтобы оперативно корректировать размер позиций нужно видеть не только математический расчет индикатора, но и текущие фундаментальные новости по этим "инструментам" и желательно в русскоязычном "оформлении"!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Впрочем, вот .... удалось построить многолетние сезонные линии для более ликвидных январских контрактов!
    Мы видим, что с вечера понедельника (перед окончанием торгов) можно подумать о тройном входе:
    SELL CLF1 + BUY XRBF1 + BUY HOF1 = 3 ^ 2^ 1
    и закрыть через несколько дней эти позиции по достижении разумного суммарного профита!
    Неплохо отрабатывает этот тройной спред (постучал три раза!). Я здесь скрупулёзно "подсуетился" и уже третий раз на откатах профитно вхожу с понедельника:
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В текущий момент по ценовым линиям опять "обозначилась" арбитражная ситуация на этих индексах!
    ....
    Думаю, что ESZ0^NQZ0=0.1:0.15 - вполне подходящее соотношения для этого дуэта при размерах депозита от 5000$...
    Сегодня этот спред "отдежурил" достаточно быстро! Практически сразу после открытия позиций линия эквити пошла вверх, в нашу сторону и в точке схождения (пересечения) ценовых линий был закрыт небольшой суммарный профит:
     
  6. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Егерь Посмотреть сообщение
    Есть мысли по долгосрочным сезонным входам (http://www.procapital.ru/showthread....177#post851177), например HE+LE.
    Дело в том, что при более-менее продолжительном удержании позиций их балансовое отношение в размере лотов постоянно меняется. Так, на сегодняшний момент их рассчитанное индикатором отношение 1.00(HE) - 1.20(LE).

    Но через день-два-n индикатор, из-за существенного рывка одного из инструментов, пересчитает этот баланс, например, 1.00 - 1.35.
    Полагаю, что в целях поддержания необходимого баланса, следует либо добавиться к отстающей позиции, либо подзакрыть убегающую, то есть постоянно держать руку на мясе, то бишь на пульсе.
    Здравая мысль. Надо попробывать.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ждём развития ситуации на валютном "дуэте" RP-DX (Еврофунт - индекс Доллара):
    Продолжаем отслеживать каждый сигнал по данному тандему (Еврофунт-индекс Доллара).
    Вчерашний вход был удовлетворительным. Несмотря на странную фигуру-птичку, образованную ценовыми линиями, - в точке их схождения был зафиксирован небольшой суммарный профит!
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению, EURGBP.
    " 2 декабря. /Dow Jones/. Сопротивление для пары евро/британский фунт расположено на уровне 0,8450 или на краткосрочной нисходящей линии сопротивления на уровне 0,85. Эти уровни должны ограничить любое дальнейшее восстановление пары с минимума среды 0,8335, говорят в Societe Generale. На момент написания статьи пара торговалась по 0,8418. При снижении в качестве целевого уровня в банке указывают уровень восходящей долгосрочной линии поддержки, который в настоящий момент расположен на 0,8265." (с)
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    В текущий момент по ценовым линиям опять "обозначилась" арбитражная ситуация на этих индексах!
    .... ESZ0^NQZ0=0.1:0.15 - вполне подходящее соотношения для этого дуэта при размерах депозита от 5000$...
    Только сейчас сообразил по американским индексам "повесить" все четыре доступных в МТ4 инструмента на один индикатор. Картина обозначилась гораздо наглядней и теперь можно не перелопачивать каждый раз все графики, а сразу визуально оценить ситуацию и выбрать "дуэт" с максимальным расхождением ценовых линий!
    Скорее всего, - одним из инструментов дуэта, видимо, всегда будет Насдак - NQZ0 ...
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем отслеживать ситуацию на сырьевом "дуэте" CL-6C.
    Вчера вечером имело место расхождение линий и незадолго перед закрытием сессии я продал этот спред.
    Сейчас линии сошлись (пересеклись) и, таким образом, - можно бы фиксировать суммарный профит!
    Но должен признаться, что позиции этого спреда я закрыл рано утром - только встав и ещё толком не проснувшись, - я ошибочно их закрыл. С гораздо меньшим суммарным профитом, чем если бы закрылся вот сейчас!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать