Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 5 из 267 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...можно и делением построить алгоритм расчета индикатора эквити (спреда)...
    Можно, но я имел ввиду именно индикатор ценовых линий.
    Как говориться, найдите 10 отличий. :)
     
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Леонид, я всё о своём - о рисках и просадках.

    На приведённом ниже графике (спред FDAX-MC, для примера) 23.09 видна такая картинка: в прямоугольнике №1 (жёлтый) ценовые линии начали сходиться, а линия эквити повернула вверх после упора в некоторый уровень. Расхождение не очень большое, но тем не менее может быть принято за сигнал. А далее (прямоугольник №2, малиновый) идёт дальнейшее расхождение ценовых линий, а линия эквити вместо разворота уходит далее по тренду вниз. Да, в конце концов они сходятся к концу дня, но просадка имеет место быть.

    Вопрос: Ваши действия в этом случае? Если ответ - держать просадку, то какого размера она может быть?
     
  3. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Следует строго запомнить, что в данном спреде мы открываем обе позиции в одном направлении! Обе позиции в бай или обе позиции в селл!
    А, собственно, направление открытия такого однонаправленного дуэта определяется положением линии спреда? Т.е. если она ближе к максимумам (визуально), то продаем дуэт, если к минимумам - покупаем его?
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .....
    В настоящий момент есть резон экспериментально войти:
    BUY EURGBP-0.03 & BUY DXZ0-0.05 - ценовые линии начали схождение, а линия эквити (спреда) "задумалась" о развороте ......
    ...
    Закрываем позиции (с некоторым опозданием) - итоговый результат очень неплохой!
     
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Леонид, я всё о своём - о рисках и просадках.

    На приведённом ниже графике (спред FDAX-MC, для примера) 23.09 видна такая картинка: в прямоугольнике №1 (жёлтый) ценовые линии начали сходиться, а линия эквити повернула вверх после упора в некоторый уровень. Расхождение не очень большое, но тем не менее может быть принято за сигнал. А далее (прямоугольник №2, малиновый) идёт дальнейшее расхождение ценовых линий, а линия эквити вместо разворота уходит далее по тренду вниз. Да, в конце концов они сходятся к концу дня, но просадка имеет место быть.

    Вопрос: Ваши действия в этом случае? Если ответ - держать просадку, то какого размера она может быть?
    Да, я бы в данном случае, видимо, вошел бы. И позиции ушли бы в небольшую просадку суммарно.
    До какого размера держать просадку? Не думайте об этом размере, Karakurt!
    А просто при любом результате строго закрывайтесь в ближайшей точке схождения! - на м15 - обычно даже при самом худшем для вас развитии событий, - вы закроетесь в суммарном безубытке или с мизерным убытком!
    //------------------------------------
  6. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    А, собственно, направление открытия такого однонаправленного дуэта определяется положением линии спреда? Т.е. если она ближе к максимумам (визуально), то продаем дуэт, если к минимумам - покупаем его?
    Если ты "зарядил" умножающие коэффициенты индикаторов:
    для EURGBP=+98, а для DXZ0=-1,
    то направление входов выбирай по расположению ценовой (зел. на моем рис. пост47) линии еврофунта!
    Если она снизу - то обе позиции открывай в бай (как сегодня - см. пост 47 выше). А если она сверху - то обе в селл!
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - неплохие конструкции....
    //-------------------------------------------------------
    В настоящий момент опять "назревает" квазиарбитражный вход
    SELL EURGBP-0.03 & SELL DXZ0-0.05
    Ждем начала схождения ценовых линий и разворота вниз линии индикатора эквити (спреда) -
     
  8. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...До какого размера держать просадку? Не думайте об этом размере, Karakurt!
    А просто при любом результате строго закрывайтесь в ближайшей точке схождения! - на м15 - обычно даже при самом худшем для вас развитии событий, - вы закроетесь в суммарном безубытке или с мизерным убытком!
    Насчёт мизерных убытков - какой риск на сделку (точнее, на комплект сделок) предполагает данная стратегия?

    И ещё вопрос: есть такое время - ночь.
    Если пересечение произошло ночью, а утром снова разошлись, что тогда? Закрывать что есть или ждать (нового пересечения, или выхода в прибыль, или пока миллион набежит... :) )?
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    К сож., - не на все вопросы у меня пока есть ответы...
    Что касается риска, - то я затрудняюсь ответить и предлагаю всем присутсвующим, кому глянулась заявленная методика, совместно поискать ответ на этот вопрос.
    Я здесь с 15 октября буду открыто торговать в ШУ-2 (логин и пароль выложу) с обоснованием каждого входа и по окончании конкурса в конце декабря на счету будет сосредоточена статистика, которая позволит сделать полезные выводы по различным критериям.
    ============================
    Если пересечение произошло ночью, то, думаю - утром нужно закрываться по любому.
    Т.к. на результате это сильно не отразится. На индексах и товарных фьючерсах ночью нет торговли. А на других инструментах ночной флет не даст сильных движений.
    //==========================
    Завтра, вроде-бы, начинается ШУ-1 и желающие могут проверить в этом конкурсе на своих счетах - насколько целесообразна заявленная торговая тактика!
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На индексах FDAX - MC ценовые линии разошлись. А линия эквити (спреда) разворачивается вверх. Вход несколько сомнительный, т.к. входим мы против Down-тренда линии индикатора эквити (спреда), но думаю, можно рискнуть очень небольшими лотами :
    BUY FDAXZ0 - SELL MCZ0 ( 1^2)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать