Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 49 из 267 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Хотя я сейчас (с некоторым запозданием) закрыл его в суммарныом профите,....
    =====================
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Реализован экспериментальный вход по европейским индексам - на небольшом расхождении ценовых линий и предполагаемом развороте вверх линии спреда..
    FTSEZ0 - AEXX0
    На схождении ценовых линий закрываем позиции. (Периоды МА я задал 18 и 6 соотв.)
    Поскольку, мы входили против тренда линии спреда, то вход был несколько рискованным. Тем не менее, практически сразу линия спреда пошла вверх, - в нашу сторону!



    И закрытый профит оказался оч. неплохим. Если учесть, что я изначально открылся по 0.2 лота каждого инструмента. А потом перед открытием американской торговой сессии частично закрыл по 0.1
    Конечный итог всей затеи вот такой:


    Я поясню, почему решил войти в этот спред против тренда линии спреда. Со вчерашего дня по сырьевым инструментам (драг.металлы, нефть и т.п.) явно наметилась тенденция выхода из 5-ти дневного Down-тренда. И эта тенденция (по моим предположениям) будет тянуть за собой индексные инструменты и собьет их налаженные, устоявшиеся взаимные закономерности движения.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    ===========================================
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, - там z-контракт пока ещё, - вот как раз сейчас меняю график.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Этот тройной спред (MC против ES+YM) я подробно описал и настроил в сообщ. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=452
    =
    И опять, - тройной индексный спред MCZ0 против (ESZ0 + YMZ0) ...

    Незадолго перед окончанием сессии вчера ценовые линии разошлись и наметилось их перспективное схождение. При очередном просмотре этого графика я увидел, что схождение уже началось и линия спреда активно устремилась вниз!

    Уже на ходу (небольшими размерами) я сумел "заскочить на подножку" этого движения и за оставшееся торговое время сессии взял небольшой суммарный профит! А вот закрыться не успел! Торги закончились и вместо закрытия позиций я получил от сервера ехидный ответ - "РЫНОК ЗАКРЫТ".
    Вот такая сейчас ситуация с позициями этого спреда:
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    а на скрине Z:fear:
    Кстати, о текущих контрактах. Знакомый мне вот сейчас прислал любопытную рекомендацию по сырьевому спреду. Не совсем в тему. Но думаю, такой долгосрочный прогноз будет интересен всем присутствующим - любителям парной торговли - краткосрочной и долгосрочной.
    Многолетние сезонные тенденции сырьевого календарного спреда CLF1-CLG1 с третьей декады ноября показывают активное снижение до середины декабря!
    Думаю, что такой ситуацией не следует пренебрегать! Видимо, уже в понедельник я долгосрочно войду SELL CLF1 - BUY CLG1, - оба этих контракта имеются в мт4 Броко на реальном и конкурсном серверах.
    Судя по графику ниже, предполагаемый суммарный профит при закрытии позиций в начале декабря оценивается в +100/150 пунктов в среднем!
    1-3-5-7-10-15-ти летние сезонные линии :
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Попробуем для эксперимента (помимо уже упомянутых в ветке инструментов) отследить поведение тройного соевого, так называемого "классического" креш-спреда:
    ZSF1 против (ZMF1 +ZLF1) (соя - мука дробленка - соевое масло).
    Вот график сезонных 1-3-5-7-10-12-ти летних тенденций этого креш-спреда, для размеров позиций 1^1^1 (темносиняя - ценовая линия за текущий, 2010г.)
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По графикам сезонных линий (пост выше) видно, что в ближайшие недели вроде-бы предполагается активный боковой флет. Т.е. самый удобный режим для кратко- и средне-срочного арбитража.
    При этом, если мы "зарядим" на текущий график мт4 наши индикаторы, то увидим любопытную особенность, - в окне индикатора ценовых линий Ind_3Line+1Mod!




    Размеры позиций в СВОЙСТВАХ индикатора тройного спреда заданы +0.1:-0.1:-0.1.
    При таких размерах ширина рабочего канала составляет примерно 25 долларов. Предполагаемая прибыль невелика, зато достаточно высока вероятность её получения!
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Channel.Mode = 2;
    Channel.Dev = 6.5; // Девиация канала в процентах
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Таким образом, получается, что индикатором ценовых линий при работе с соевым креш-спредом ZS против (ZM+ZL) - (1:1:1) мы будем пользоваться несколько нестандартно!
    Мы будем отслеживать расхождение только красной ценовой линии ZS и сиреневой средней линии!
  10. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    ...полезная ссылочка ...
    http://www.financepearl.com/2010/05/...ya_na_forekse/

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать