Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 48 из 267 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
  1. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Леонид, а вы не пробовали спред по нефти CL и WTI рассмотреть или это не интересно?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, не пробовал. Но, вроде-бы эти инструменты - практически одно и то же! И здесь ничего не выжать!
    Можно попробовать CL - BRN, - но тут нужны более фундаментальные знания о сути контрактов европейской нефти Брент (там есть свои "внутримесячные" нюансы).
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Реализован экспериментальный вход по европейским индексам - на небольшом расхождении ценовых линий и предполагаемом развороте вверх линии спреда..
    FTSEZ0 - AEXX0
     
  4. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...нужны более фундаментальные знания о сути контрактов европейской нефти Брент...
    А для чего, вы же работаете с индикаторами?
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Одно другому не мешает.
    Могу только сказать, что этот спред достаточно коварный.
    При работе с сырьевым спредом CL-BRN (WTI-BRN) можно сильно попасть под "раздачу".
    Здесь желательно учитывать сезонные факторы, сроки истечения контрактов BRN по текущему месяцу, многолетние сезонные тенденции ...
    Вот многолетние сезонные 5-ти и 15-ти летние сезонные графики спреда WTI(CL) - BRN от MRCI:


    Вот график спреда BRN-CL за последние годы. Здесь хорошо заметны некоторые закономерности, которые можно профитно использовать в долгосрочной торговле..



    Полезную сезонную информацию по спредам от А.Борца можно почерпнуть также в спец. "сезонном" разделе в адресе
    http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=612
    А вот конкретная информация по "внутримесячным" реалиям нефти BRN - http://www.procapital.ru/showpost.ph...8&postcount=20
  6. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    В долгосрочной однозначно не просто, взять только частую смену контрактов, уже крыша поедет! Но ведь ваш рабочий фрейм 15 минут, или там всё глухо?
    зы. а вообще-то вам виднее, просто хотел узнать мнение или увидеть что-то по нефти, спасибо.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот как раз сейчас имеет место описанная арбитражная ситуация, - на расхождении ценовых линий. Открываем позиции и завтра утром посмотрим, чем дело кончится!
    Этот тройной спред (MC против ES+YM) я подробно описал и настроил в сообщ. http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=452
    Сразу после входа на след. утро позиции ушли в суммарный минус. Я, однако, на стал их закрывать с убытком в точке пересечения ценовых линий линий. Т.к. (см. ссыль) я был уверен, что после подбора размеров позиций - линия спреда вернется к нижней границе канала и тогда я закроюсь!
    Именно так сегодня и случилось! Линия спреда вернулась к уровню входа (горизонтальная линия), где я и закрылся сейчас в суммарном безубытке! Разве что, немного потерял на (аск-бид).
    ================
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от greych Посмотреть сообщение
    В долгосрочной однозначно не просто, взять только частую смену контрактов, уже крыша поедет! Но ведь ваш рабочий фрейм 15 минут, или там всё глухо?
    Неоднократно и упорно пытался краткосрочно на м15 торговать по CL - BRN, - всяко экспериментировал.
    Но так и не добился успеха. Поэтому даже изначально не упоминал этот дуэт в нашей ветке.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Назрел, пожалуй, опять - валютный парный вход RPZ0 - DXZ0
    Хотя мне кажется, что в наст. момент фунт фундаментально сильнее евро.
    Тем не менее для статистики реализуем покупку обоих инструментов!
    (Напоминаю тем, кто недавно присоединился к обсуждению, что ценовая линия индекса доллара DXZ0 для удобства анализа задана в обоих индикаторах реверсно, т.е. её коэф-т взят со знаком минус. Поэтому обе позиции открыты в одну сторону!)
    Реалии этого входа оказались не такими удачными, как несколько предыдущих входов по данному тандему.
    Хотя я сейчас (с некоторым запозданием) закрыл его в суммарном профите, но пришлось пересидеть убыток. БОльший в разы, чем размер закрытого профита.

    Демосчет, конечно, "всё стерпит", но на реале пришлось изрядно поволноваться (уровень входа - горизонтальная линия в окне индикатора спреда)!
  10. 6,556
    Комментарии
    18
    Темы
    6883
    Репутация Pro
    Аватар для greych  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Неоднократно и упорно пытался краткосрочно на м15 торговать по CL - BRN, - всяко экспериментировал.
    Но так и не добился успеха. Поэтому даже изначально не упоминал этот дуэт в нашей ветке.
    теперь ясно, просто идея вроде на плаву, но о ней ничего нет. видимо излишняя волатильность на мелких фреймах сводит все на нет.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать