Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 39 из 267 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Подбираем размеры, исходя из логического смысла взаимодействия анализируемых инструментов. Учитывая, что евро и фунт входят в состав индекса доллара. Изменяем размеры с примерным шагом 0.05 и при каждом изменении размера позиции тут же смотрим на текущие изменения линии спреда (эквити).
    Причем, стараемся изменять размеры позиций в сторону сглаживания линии индикатора спреда. Убираем слишком высокие пики, и/или слишком глубокие впадины.
    Наконец, после очередного изменения мы получим примерно вот такое соотношение размеров позиций:


    Env.Period = 89; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.2; // Девиация конверта в процентах
    (с этими параметрами тоже можно поэкспериментировать)

    И если мы теперь сравним линию спреда (нижний индикатор- красная линия) при старых параметрах и новую линию спреда (верхний индикатор - бирюзовая линия) с вновь подобранным соотношение размеров, то получим приятный сюрприз!



    Новая линия спреда ограничена в размахе своих колебаний ровным почти горизонтальным (с небольшим уклоном вверх) каналом! И это притом, что график цены евродоллара в самой середине сменил направление тренда! Но на линию спреда это практически не повлияло!

    Для этого переключаем таймфрейм обратно на м15 и отслеживаем расхождение ценовых линий. Понятно, что суммарная прибыль тройных сделок при таком подборе будет не так велика. Но это будет прибыль с гораздо более высокой надежностью, т.е. с гораздо большей вероятностью её получения!
    ==================
    Ещё раз напомню, что ценовая линия DXZ0 в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий задана реверсно для удобства анализа. Поэтому, позиции 6EZ0 и DXZ0 при работе с анализируемым спредом всегда будут открыты в одну сторону, например:
    BUY 6EZ0-0.08 & ( SELL RPZ0-0.07 & BUY DXZ0-0.15)
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В последний день прошедшей недельной сессии торги прошли с негативным уклоном. На диаграмме суточного движения хорошо это видно:

    Лишь одна древесина значимо подорожала в пятницу. В строгом соответствии со своими сезонными многолетними тенденциями - в ноябре цена на этот инструмент традиционно растет - http://www.seasonalcharts.com/future...te_lumber.html
    Практически, весь остальной рынок изрядно утратил свои позиции.
    Рекордсменом продаж оказался сахар и опять же, - на графике многолетних сезонных тенденций этот обвал в конце первой декады ноября также имеет место - http://www.seasonalcharts.com/future...kte_sugar.html
    Что, впрочем, не удивительно, т.к. начинается уборка сахарной свеклЫ и прогнозируется неплохой урожай!
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей



    Как знать, - возможно, кто-то сочтет резонным долгосрочно (на недельку) купить этот спред!
    Текущая ситуация по спреду HEZO-LEZ0 (0.85:1.00), h1 представлена на рисунке:
     
  4. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Всем привет!
    Я новенький, и вот как у меня началось...

     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Vedenej Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я новенький, и вот как у меня началось...

    Рад за вас, Vedenej !
    (Хотя я всё-же несколько скептически отношусь к торговле валютными парами по заявленной методике. Ну посмотрим, что получится..)
    Сейчас, - на вашем графике в окне индикатора ценовых линий - не совсем понятно, когда следует закрыть позиции - ценовые линии там уже третий день не пересекаются.

    Сейчас, на расхождении ценовых линий имеет место арбитражная ситуация по нашему старому, доброму тандему еврофунт - индекс доллара (индекс задан реверсно):
    Предполагается парный вход sell RPZ0 - sell DXZ0 (продажа обоих инструментов)
     
  6. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Ну вот стрелки. Сделка открывалась твоим скриптом, закрыл при смыкании. Про минус перед символом буду глядеть, пасибки за заметку. Да и вообще за все темы касающиеся парного трейдинга, благодарствую.
     
  7. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Упс... А во как выглядит с минусом... Мдя, похожи открылись новые горизонты для исследований.
    Леонид ,если не против, могу ли переодически здесь свои мыслишки с картинками оставлять, относительно парного трейдинга, но сугубо валютами?
     
  8. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    Вот, например такая зарисовочка, пардон`с за не дождавшееся разрешение...


     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Vedenej Посмотреть сообщение
    Упс... А во как выглядит с минусом... Мдя, похожи открылись новые горизонты для исследований.
    Леонид ,если не против, могу ли переодически здесь свои мыслишки с картинками оставлять, относительно парного трейдинга, но сугубо валютами?
    Да, конечно.
    Кстати, в СВОЙСТВАХ индикатора спреда на вашем графике задайте пошире границы канала и период сделайте поменьше.
    Delta_Deviation // отклонение от среднестат. значения спреда(границы)
    N_Bars // кол-во баров (период) для расчета среднестат. спреда
     
  10. 36
    Комментарии
    0
    Темы
    35
    Репутация Pro
    Аватар для Vedenej  
    Новичок

    2 Медалей
    А вот типичный образчик моей глупости. Ура, я нашёл точку, но перепутал направления. Ладно , демо всё стерпит, а на ум пошло как будто с плюсом...


     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать