Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 37 из 267 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя
  1. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Вот кстати, тоже интересная мысль. В плане одиночной валютной торговли. Краткосрочной, на малых таймфреймах.
    Мы можем (при некотором навыке) профитно одиночно торговать любым подходящим валютным кроссом, используя парные индикаторы - ценовых линий и спреда! Причем в СВОЙСТВАХ индикаторов нужно задавать мажоры, составляющие анализируемый кросс.
    Вот, на скорую руку зарядил на график еврофунта EURGBP (RPZ0) наши индикаторы с евро (6EZ0) и фунтом (6BZ0) соответственно.
    Видно, что сигналы получаются оч. неплохими! Практически все сигналы на данном наблюдаемом участке графика являются профитными! Т.е. вход на любом сколь-нибудь значимом расхождении линий в 100%(!) случаев сопровождается последующим профитным закрытием в точке схождения! - см. рис. ниже.
    Конечно, надо смотреть на всей истории тоже (я пока глубже не заглядывал, - на ходу пост дописываю...). И посмотреть, как работают др. кроссы (иеновые, например) по такой же методике.
    leonid553, если здесь ценовые линии построены с учетом волы, то корректно бы ее убрать. Согласны?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, не согласен.
    Ценовые линии построены по фьючерсам, 6B & 6E, причем здесь стоимость тика (пункта) евро - в два с лихуем раза больше стоимости тика (пункта) фунта!
    Таким образом, без учета волатильности у нас будет перекос в сторону евро, не соответствующий графику цены EURGBP (RPZ0).
    На рисунке ниже линия спреда задана размерами позиций с учетом волатильности (1^2.2).
    Посмотрите, как здорово отрабатывают сигналы - даже на незначительных расхождениях и линия спреда почти совпадает с линией цены еврофунта:
     
  3. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Не учел фьючерсы. Я то использовал валюты, а там в кроссе "задействованы" равные лоты. И если в линии спреда установить коэф-ты = 1, то она не почти, а повторит(не учитывая разность и деление) линию кросса. Собственно, если торгуем кроссом.
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Спасибо Леонид, немного прояснилось.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Попробуем реализовать "классический" вход:
    SELL 6BZ0 & (BUY 6EZ0 + SELL DXZ0) -
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    К сож., вход оказался практически "вхолостую"...
    Позиции закрыты в суммарном безубытке (уровень входа показан бирюзовой линией в окне индикатора спреда) на схождении ценовых линий.

  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Рискну на усмотрение присутствующих предложить арбитражный вход по европейским индексам, - "дакс против всех"!
    SELL FDAXZ0 & (BUY FCEX0 + BUY FESXZ0)
    Обращаю внимание, что по французскому индексу я взял Х-контракт, - более ликвидный.
     
  8. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Кстати, существенной проблемой являются такие ситуации... Леонид вчера отписал о DX-6E-6B. Я тоже на него смотрел. Но решил подержать до конца (схождения линий утром не было). В итоге вроде благоприятная ситуация (ценовые линии сходятся, линия спреда смотрит вниз) развивается в тихий ужас... Надо искать варианты того, как избежать таких просадок / убытков. Есть мысли?
      
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, действительно. Я утром "чисто" интуитивно успел закрыть позиции в безубытке не дожидаясь окончательного пересечения линий.
    А сейчас, впору хоть по новой входить на расхождении ценовых линий.
    Возможно, здесь есть резон заглядывать в информационные ленты и читать комментарии аналитиков. И воздерживаться от входа при очевидной слабости той или иной валюты.
    В личном кабинете для клиентов БРОКО доступна информационная лента ДОУ-ДЖОНС и она у меня всегда "на кнопке".
    "11 ноября. /Dow Jones/. 16:36
    Пара евро/доллар США опустилась ниже уровня 1,3650, который считался ключевым уровнем поддержки, говорят аналитики BBH. В системе EBS пара достигла внутридневного минимума 1,3648 против 1,3780 на закрытии торгов в среду. Совершив прорыв этого уровня, пара может быстро снизиться еще на два цента, считают в BBH. Если пара упадет ниже 1,3637, она будет торговаться на уровнях, не наблюдавшихся с 5 октября. Инвесторы устойчиво переходили к доллару, считающемуся валютой-убежищем, поскольку всплеск опасений относительно сохраняющихся проблем суверенного долга еврозоны напугал инвесторов"
  10. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Кстати, существенной проблемой являются такие ситуации... Леонид вчера отписал о DX-6E-6B. Я тоже на него смотрел. Но решил подержать до конца (схождения линий утром не было). В итоге вроде благоприятная ситуация (ценовые линии сходятся, линия спреда смотрит вниз) развивается в тихий ужас... Надо искать варианты того, как избежать таких просадок / убытков. Есть мысли?
    Так против тренда эта позиция....

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать