Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 36 из 267 ПерваяПервая ... 2634353637384686136 ... ПоследняяПоследняя
  1. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день, Леонид.
    Скажите, как вы подходящие пары инструментов подбираете (находите)?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Леонид, подскажите, нужно-ли как-то дополнительно настраивать индикатор Spread_I_Env, кроме того, что вводить названия инструментов к прикрепляемым графикам?
    Параметры индикатора для работы на "сырьевом" тандеме CLZ0-6CZ0, M30:
    ==========================================
    Symbol1.Name="CLZ0#I"; // Если не указан, берет по умолчанию текущий инструмент.
    Symbol2.Name="6CZ0#I"; // второй символ
    Symbol1.Vol=1; // Множитель ноги 1 (размер розиции)
    Symbol2.Vol=1.9; // Множитель ноги 2 (размер позиции)
    BidAsk.Show = false; // Показывать линии бид-аск
    Env.Show = true; // Показывать конверт
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Env.Period = 89; // Период усреднения конверта
    Env.Dev = 0.6; // Девиация конверта в процентах
    Alert.BidMore = EMPTY; // Цена спреда, выше которой включает сигнал
    Alert.AskLess = EMPTY; // Цена спреда, ниже которой включает сигнал
    ============================================
    Размеры позиций можно брать из комментария индикатора ценовых линий.
    Чтобы на графике отрисовались линии суммарного значения аск-бид (т.е. наших потерь при открытии позиций) нужно включить опцию
    BidAsk.Show = true; и обязательно задать тикеры инструметов
    ---------------------------------------------------
    Env.Show = false/true; - эта опция включает отрисовку линий канала по индикатору Envelop. А ширина канала настраивается параметрами "период и девиация(отклонение границ) конверта".
    Период я обычно беру из ряда Фибоначчи 21-34-55-89......, а ширина границ подбирается для каждой пары и таймфрейма - индивидуально от 0.1 до 10. Подбирать этот параметр нужно так, чтобы локальные экстремумы линии спреда на истории немного выходили за верхнюю и нижнюю границы канала.
    -----------------------------------
    EquityScale = true; // Показывать масштаб эквити
    Этот параметр задает режим работы. При "= true;" - в первых параметрах (Symbol1.Vol=1;
    Symbol2.Vol=1.9, как я писал выше) задаются размеры позиций.
    (А при EquityScale=false вместо размеров следует расчитать и задать умножающие коэфициенты, - как это делалось в предыд. версиях. Лучше этот режим не включать, чтобы не путаться. Он нужен лишь для долгосрочных календарных спредов, которые я в этой ветке пока не рассматриваю вообще)
    ------------------------------------
    Ну а два последних параметра в комментариях не нуждаются. Вместо EMPTY задаем численные значения (Например, -101500 и -103100 для текущего графика CL-6C) и если линия спреда достигнет эти значения то индикатор сгенерирует сигнал (10 раз по умолч.)
    =================================
    (Не забываем, что периоды MA.Slow и MA.Fast в индикаторе ценовых линий Ind_2line+1 для данного тандема равны 18 и 6 соответственно)
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от vis_inet Посмотреть сообщение
    Добрый день, Леонид.
    Скажите, как вы подходящие пары инструментов подбираете (находите)?
    Все перечисленные в ветке инструменты подобраны экспериментальным путем на основании моего скромного опыта (с февр. 2010г.)
    Чтобы подобрать коинтегрируемые инструменты можно также глянуть в адрес
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...9&postcount=73 - там есть ссылка, где в свободном доступе имеется полезная таблица текущих корреляций практических всех торгуемых инструментов мирового рынка! Зелёным цветом выделены корреляции инструментов, значения которых равны или превышают 90%.
    Впрочем, к выбору пар коррелируемых инструментов следует подходить с позиций здравого смысла. Например, нужно с большой осторожностью относиться к высокой текущей корреляции (93%) декабрьских контрактов совершенно «неродственных» инструментов хлопка CTZ10 и серебра SIZ10. Возможно, здесь и имеется некая фундаментальная связь, но я не рискнул бы объединить эти инструменты в «тандем» для парной торговли! Аналогично, смотрим декабрьские контракты кофе KCZ10 – американские ценные бумаги TYZ10, - корреляция 90%. Здесь явно тоже не прослеживается никакой видимой связи и этот «тандем» вряд ли пригоден для арбитража!
  4. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо, Леонид, за подробные пояснения!
    Напрашивается следующий вопрос: наработалась ли уже статистика о том, какие пары показывают более устойчивые и профитные результаты?

    И, если не затруднит, посмотрите, пожалуйста, почему у меня индикатор Spread_I_env выгладит не так, как у вас на предыдущей картинке (выделенная красным часть)?
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    У вас, вроде-бы, неправильно задан размер позиции 6CZ0
    Вместо 0.84 - попробуйте задать 1.9 (- с учетом волатильности канадца)
    Скопируйте все параметры с моего поста выше для этого дуэта.
    В т.ч. и периоды МА для индикатора ценовых линий.
    ==============
    А если уж вам очень хочется, чтобы размеры позиций по этому "дуэту" примерно были одинаковыми, то вместо CLZ0 возьмите нефть QMZ0.
  6. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Да, спасибо, так и есть - выправилось.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...
    (Не забываем, что периоды MA.Slow и MA.Fast в индикаторе ценовых линий Ind_2line+1 для данного тандема равны 18 и 6 соответственно)
    Как вы определяете какие параметры MA.Slow и MA.Fast должны быть для разных тандемов?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добавил в пост 371 рекомендацию по размеру позиций.
    ============================
    Периоды МА - я рекомендую исключительно исходя из своего скромного опыта. Подбираю их - простым перебором значений.
    Изначально же для экспериментов всегда беру 21 и 8 (заданы в индикаторе по умолчанию)
  8. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, предлагаю автоматизировать установку параметров Symbol1.Vol и Symbol2.Vol в индикаторе Spread_I_env.
    Индикатор Ind_2 Line + 1 после вычисления указанных величин может записать их в глобальные переменные, откуда индикатор Spread_I_env считает их и установит себе.
    Для уникальности имена паре переменных давать с добавлением символов инструментов.
    По моему опыту объём этих работ представляется небольшим.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Конечно. Если вам это нетрудно, - попробуйте реализовать.
    Я не профессиональный программист (а скромный любитель MQL) и для меня всё это будет слишком канительным.
    Исходники индикаторов выложены в ветке.
    Только пож. измените названия индикаторов и укажите в коде, что идея реализована на основе индикатора Spread_I_env (Сергея Огаркова)
    Вложения Вложения
  10. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
    Аватар для vis_inet  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ...Исходники индикаторов выложены в ветке.
    Ок, спасибо.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать