Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 34 из 267 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не забываем отслеживать возможность долгосрочной покупки спреда ZBZ0-ZNZ0 в соответствии с многолетними сезонными тенденциями - см. нижний рис. в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=316
    Текущая ситуация представлена на рисунке. Ждем разворота вверх линии спреда!
    ZBZ0-ZNZ0, H4
     
  2. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Логика понятна, одно не ясно, почему такой подбор пар?
    1)Бай - CHFJPY - 84.133
    2)Селл - GBPCHF - 1.55728
    3)Бай - GBPJPY - 131.017
    Ведь здесь куплено в 2 раза больше франка и он никак не компенсируется... да и йена тоже
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    не знаю как торговать 1 крос... но ты в корне не прав :)
    сам посмотри... сделай советничек - который при определённых уровнях раздвижек будет по 1 лотику добавлять... и посмотри результы за 1 день :)

    они тебя приятно удивят :) при низком риске - получается всего около 3-5-6к$ в день... - правда используются 3-4 "синтетических" кросса...
    В чём я не прав? В том, что Buy A/B не даст такого же эффекта как Sell A + Buy B? Тем более если речь идёт о краткосрочном временном периоде....
    Ну как хочешь, можешь и дальше витать в своих заблуждениях, раз тебе даже лень проверить то что я говорил. Хотя я вроде разжевал уже проще некуда, и всё должно быть очевидно даже и без проверки. Больше распинаться не буду. Для меня это всё уже давно пройденный этап.

    А причём здесь какие-то раздвижки совсем непонятно. Если в твоём примере GBPCHF растёт относительно GBPJPY - это по твоему раздвижка? А на самом деле это просто пара CHFJPY падает. Так что добавляя "по 1 лотику" ты фактически играешь против пары CHFJPY. Что ж, флаг тебе в руки... ;)
  4. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    злые вы тут :) уйду я от вас... так, хотел поделиться мыслями насчёт мм и прочего...
    а так.... вот оставлю кусочек, только что закрыл торги на сегодня... Closed P/L: 8 275.72
    так что шукайте в "арбитраже" и ММ к нему....
  5. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    злые вы тут :) уйду я от вас... так, хотел поделиться мыслями насчёт мм и прочего...
    а так.... вот оставлю кусочек, только что закрыл торги на сегодня... Closed P/L: 8 275.72
    так что шукайте в "арбитраже" и ММ к нему....
    не нужно так болезненно реагировать. мы все тут разные, а цель одна. не к чему это....
    и зачем было свои сообщения удалять?))
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от 4buran Посмотреть сообщение
    Сегодня в 5:15 по терминальному времени купил 0.02 лота xauusd (1389,73) и продал 0.01 лот xagusd (26,71). Закрыл позиции в 10:45 по терминальному времени ... Получил в плюс 176*2-1=350 пятизначных пункта.
    Основание для сделки:
    На индикаторе ценовых линий расхожление присутствовало, средняя линия загнулась наверх.
    Индикатор эквити отошел от локального минимума вверх.
    Соотношение (с учетом волотильности) было 1/0,44, поэтому по золоту было 0.02 лота, по серебру 0.01.
    Закрылся по схождению на индикаторе ценовых линий.
    Помогите разобрать сделку:
    1. Правильно ли я понял стратегию и провел сделку в соответствии с ней, или все не правильно и просто повезло.
    2. Правильно ли определил соотношение открываемых позиций.
    3. Во втором и третьем окне два индикатора эквити. В верхнем К1=100, К2-44, (на основании данных справа от символов в инликаторе ценовых линий) в нижнем К1=100, К2=104. (на основании данных слева от символов в индикаторе ценовых линий). Особо смущает в индикаторе эквити одинаковое соотношение при разных заданных коэфициентах К1 и К2.
    Да, - я думаю, - всё сделано правильно.
    Вот только коэффициенты в индикаторах спреда выставлены неверно. Нужно выставить так:
    К золота=1, К серебра= 52 - для размеров позиций 1:1
    К золота= 2, К серебра= 52 - для размеров позиций 2:1
    ====================
    Коэф-ты расчитываются так. Для инструмента с большей размерностью берем К=1. Тогда коэф-т второго инструмента вычисляется делением текущих цен XAGUSD/XAUUSD=52
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Чтобы в дальнейшем не путаться в таких случаях возьмите последнюю версию индикатора парного спреда - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=18 посты 264-265.
    Там уже не нужно расчитывать и задавать коэф-ты. Вместо них там сразу задаются размеры позиций.
    Кроме того. Наверное, вместо спотов лучше всё-же торговать фьючерсами серебра и золота (SI, GC) т.к. при краткосрочной торговле спотами (XAGUSD-XAUUSD) на малых таймфреймах внутренний спред (аск-бид) этих инструментов съест всю полученную прибыль ....
     
  8. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем добрый вечер!
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    И вообще, тебя не смущает что твой график спреда по очертаниям полностью повторяет график USDJPY? ;)
    Извиняюсь, да не тот график, это мои эксперименты. Вот реальность.


    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А, ну я не знал про твой индикатор. Я просто судил по индикатору Леонида. А в чём тогда суть твоего индикатора? Судя по надписям на картинках там видимо вычисляется среднеквадратичная линия (линейная регрессия)? Если так, то в принципе это не сильно меняет суть, т.к. там тоже всё зависит от размера выборки, и соответственно будет запаздывание.
    Вся суть описана тут ht tp://w ww.russian-trad er.r u/foru m/viewtopic.ph p?t=8393 (убрать пробелы)
    Только я использую не скользящие средние, а отклонение цены от квадратичного среднего.

    Вот кусок кода:


    for(i=0; i<bar; i++)
    {
    x1md=x1md+iClose(Symbol_1,0,i);
    x2md=x2md+iClose(Symbol_2,0,i);
    }

    x1md=x1md/bar;
    x2md=x2md/bar;


    for(i = 0; i < bar; i++)
    {
    ss1md=ss1md+MathPow((iClose(Symbol_1,0,i)-x1md),2);
    ss2md=ss2md+MathPow((iClose(Symbol_2,0,i)-x2md),2);
    z1=z1+iHigh(Symbol_1,0,i)-iLow(Symbol_1,0,i);
    z2=z2+iHigh(Symbol_2,0,i)-iLow(Symbol_2,0,i);
    }
    s1md=MathSqrt(ss1md/(bar-1));
    s2md=MathSqrt(ss2md/(bar-1));
    z1=z1/bar;
    z2=z2/bar;

    b=(z1*MarketInfo(Symbol_1,MODE_TICKVALUE))/(z2*MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE));

    for(i = 0; i < limit; i++)
    {
    log[i]=((iClose(Symbol_1,0,i)-x1md)/s1md-(iClose(Symbol_2,0,i)-x2md)/s2md*b);
    }




    Как я вообще вижу торговлю: есть мой индикатор, да он почти повторяет кросс, но моя идея не в том чтобы торговать на расхождении синтетики и кросса, а на идеи того как откланяется эта синтетика от нуля, пока не могу утверждать на все 100%, что линяя вернется к нулю, но тесты это пока доказывают. Я не претендую на истину, я просто пока изучаю.

    С уважением, Дмитрий.
  9. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Leonid553
    Спасибо большое за разъяснения, за индикатор. Скачал.
    Фьючи посмотрю обязательно.
    Не пинай за нудность, хочу еще раз проговорить и убедиться, что я все правильно понял.
    Итак:
    1. Есть индикатор ценовых линий... в нем справа название символов и цифры. Цифры слева от названия символов, это расчетное соотношение открываемых позиций без учета волатильности. Цифры справа от названия символов, это расчетное соотношение открываемых позиций с учетом волатильности.
    2 В индикаторе спреда надо устанавливать размеры открываемых позиций пропорционально расчетным соотношениям из индикатора ценовых линий (с учетом волатильности, или без ее учета).
    Я правильно понимаю?
    И еще, вроде всю ветку внимательно прочитал, а функционал треугольника и подписи (дивергенция, конвергенция) не понял. Поясни пожалуйста.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    1. - Да, все правильно.
    2. - да, - в самом простейшем случае можно задавать эти размеры (соотношения).
    А можно самому поэкспериментировать с различными соотношениями размеров. Причем подбирать их нужно так, чтобы линия спреда на истории получилась в небольшом флетовом канале, - без убыточных трендов.
    3. Треугольник показывает направление своей боковой вершиной (вправо или влево) - что имеет место в текущий момент , - схождение (конвергенция) или расхождение (дивергенция) ценовых линий, т.к. визуально это не всегда видно отчетливо, особенно при затишьях в торгах:
    Например, вот здесь имеет место схождение и треугольник соответственно сужается - вправо, LEZ0-HEZ0
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать