Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 33 из 267 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    образом, в онлайне провести наглядный эксперимент! Я-же, реализовал данный вход на счете в ШУ.
    buy nqz0 - sell mcz0 (2^1)
    Желательно по ценовым линиям выставить индикатор Ind_2line+1, - там лучше построено отображение.
     
  2. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый вечер, Meat. Рад, что Вы присоединились к беседе.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да отнюдь не всё так радужно как кажется на первый взгляд.
    Невысокие риски - это смотря что понимать под рисками. То что движения спреда маловолатильны по сравнению с отдельными инструментами и поэтому убытки получаются мелкие относительно вложенных средств? Ну так и прибыли тоже мелкие.
    Именно это я и имел ввиду, что низкая волатильность, есть наше преимущество. По поводу прибыли, для этого и задумывался данный пост.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да и надёжность спредов по сравнению с прямыми позициями - тоже неоднозначный вопрос. Что ты имеешь ввиду под ограниченностью движения спреда? То что он не пойдёт дальше определённого уровня? Это ведь не так.
    Вот здесь готов поспорить. Предел есть и его можно узнать. Связь здесь, почти что прямая с корреляцией.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    ...торговля по которым основана грубо говоря на отклонении от скользящей средней...
    А кто сказал, что в индикаторе спреда, который выкладывал я, присутствуют скользящие? Там я использовал другой математический механизм.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Особенно в этом плане опасны валютные спреды, которые часто тут обсуждаются, т.к. это практически то же самое что просто торговать кроссы. А кросс - это ведь обычная валютная пара, которая несёт такие же риски, что и мажорные пары, и при этом теханализ по ней очень плохо работает.
    Я считаю, что все кто так рассуждают не правы изначально. Спред!=Кросс.
    Это говорит о том, что вы не до конца разобрались, что есть спред. Вот Вам картинка в подтверждение. Текущая ситуация. И кстати свопы у меня тут нулевые.


    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А ты учёл, что тогда тебе понадобится депозит ещё более бездонный чем при торговле отдельным инструментом? :) Там же маржи понадобится немеряно, чтобы наращивать объёмы спред-позиции. Плюс издержки относительно ожидаемой прибыли получаются существеннее (2 спреда+2 комиссии).
    Поэтому лучше брось эту опасную затею.
    Учел, если рассматривать, например тот же usdjpy-cadjpy, то первая ступень это 0,05 лота, вторая 0,08, третья 0,13, четвертая 0,20. И этим можно ограничится. И в итоге получается не такая и большая маржа. И прибыль, это как раз в тему моих размышлений, может существенно возрасти, по сравнению с первоначальной.

    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    А вот над чем действительно стоит поразмыслить, так это над трендовой торговлей по спреду, с наращивание позы по тренду (выстраивание пирамиды). Ведь основное преимущество спредов - в их относительно низкой волатильности и медленной изменчивости, и поэтому переломы трендов там обычно происходят медленнее, чем на прямых контрактах, без резких обвалов и всплесков (в большинстве случаев). Короче говоря, движение спредов более спокойное. Так вот это преимущество и надо использовать для трендовой системы.
    Думаю у каждого направления есть будущее, если подходить грамотно, с головой.
  3. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Вот здесь готов поспорить. Предел есть и его можно узнать. Связь здесь, почти что прямая с корреляцией.
    Ты видимо имеешь ввиду определить на истории максимальные пределы, в которых колебалась цена? Ну или средеквадратичные, не суть. Если так, то конечно можно определить, но всё зависит от глубины истории. Чем больше история, тем обычно шире диапазон. И при большой истории получатся такие пределы, что депозита не хватит.
    Но вообще надо уточнять, о каких спредах мы говорим. Они ведь бывают разные.
    Например если говорить об обсуждаемых тут спредах между фондовыми индексами, то там нет и не может быть никаких пределов, поскольку значения индексов - это просто некие абстрактные величины, никак не связанные друг с другом фундаментально. Поэтому и спред например между Насдаком и СиПи может иметь какое-угодно значение.
    Другое дело например календарные или некоторые межтоварные спреды. Вот там есть конкретные фундаментальные связи.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что в индикаторе спреда, который выкладывал я, присутствуют скользящие? Там я использовал другой математический механизм.
    А, ну я не знал про твой индикатор. Я просто судил по индикатору Леонида. А в чём тогда суть твоего индикатора? Судя по надписям на картинках там видимо вычисляется среднеквадратичная линия (линейная регрессия)? Если так, то в принципе это не сильно меняет суть, т.к. там тоже всё зависит от размера выборки, и соответственно будет запаздывание.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Я считаю, что все кто так рассуждают не правы изначально. Спред!=Кросс.
    Это говорит о том, что вы не до конца разобрались, что есть спред. Вот Вам картинка в подтверждение. Текущая ситуация. И кстати свопы у меня тут нулевые.
    У тебя там явно что-то напутано в индикаторе, проверь. Таких различий быть ну никак не может! Различие между делением (кросс-курс) и разностью (твой спред) может быть заметно только в том случае, если цены инструментов будут сильно отличаться (а у тебя подобраны инструменты с практически одинаковыми ценами), да и то заметно будет лишь на большом временном интервале. Мы уже неоднократно обсуждали это в ветке "Парный трейдинг".
    Вот специально сделал аналогичное сравнение, с теми же инструментами. Привожу скрин. Как видно, различий там практически нет.



    И вообще, тебя не смущает что твой график спреда по очертаниям полностью повторяет график USDJPY? ;)
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет!
    Перед очередной торговой неделей взглянем на суточную диаграмму прошедших "пятничных" торгов:

    В лидерах роста оказались индекс Никкей и, вопреки многолетним сезонным тенденциям - натуральный газ и хлопок.
    Ну если рост цен на хлопок понятен (- крайне негативная ситуация по этой культуре у китайских "тружеников села"), то рост NG обьяснить труднее...
    Не совсем приятный сюрприз преподнес еврофунт, обвалившийся гораздо больше, чем хотелось бы...
  5. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    интересно интересно....
    а не могли бы вы, Наложить Оба графика в Одно окно...
    и сделать рисунок Покрупнее - Так ли Они совпадают до пипса?

    и потом, немножко измените параметр лота для Спредового графика - хоть на 0.1 пункт - и Опять покажите Совмещённые графики....

    Если не трудно конечно.... :)
    О каких конкретно графиках вы говорите? USDJPY-CADJPY и USDCAD? Если так, то они никак не могут совпадать "до пипса", поскольку выражены в разных единицах. Первый выражен в йенах, второй в канадских долларах. Под совпадением я имел ввиду само очертание графика. Там расхождения совсем микроскопические, поверьте. Могу конечно вывести их в окно, но по-моему всё и так очевидно. Не надо быть математиком, чтобы понять, что если
    1) цены A и B близки по значению (как в данном случае) ,
    2) между ними есть явная корелляция (т.к. выражены в одной валюте),
    3) низкая волатильность каждого инструмента относительно его цены (валютный рынок вообще один из самых низковолатильных),
    то график A-B будет почти не отличаться от A/B (по очертаниям). Различия будут настолько малы, что результаты торговли по этим двум вариантам будут практически идентичны, по крайней мере на краткосрочном временном интервале. Можете проверить, если сомневаетесь. Ведь думаю ни для кого не секрет, что например buy EURUSD + sell GBPUSD + sell EURGBP даст вам хедж, который почти не будет менять состояние вашего эквити. Естественно количество каждой валюты в этом хедже должно быть изначально уравновешено.

    И я не совсем понял, что значит "изменить параметр лота для Спредового графика". Графики же отражают разницу цен двух активов. Откуда там параметр лота?
  6. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    гмм.. лично я строю графики приведённые к одному знаменателю... к доллару

    образно говоря - купив продав пары - уравновесив лотами позицию в нейтрально рыночную - я строю графики эквити по данным позициям...

    и там вижу отнюдь НЕ микроскопические арбитражные возможности :)
    Да это так кажется, что не микроскопические. Возьми таймфрейм поменьше (желательно минутки), там всё и прояснится. А лучше понаблюдай за графиком реалтайм. Данные расхождения случаются лишь на доли секунды. Это ведь хлеб арбитражёров, причём торгующих не в ДЦ как мы с вами, а на межбанке. У них нет такой задержки исполнения как у нас, плюс доступ к котировкам более быстрый. Поэтому они и снимают всю пенку с этого арбитража. А нам в ДЦ ловить практически нечего. Тем более учитывая проскальзывания в броко, пока будешь открывать 3 сделки, цены уже вернутся к сбалансированному состоянию. И ты только зря потеряешь тройной спред.

    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    зелёным - это EUR/GBP, жёлтым итог по сделкам GBP/USD и EUR/USD
    -----------
    а вот типа стейтик по торгам по этому принципу... :)
    выискивание арбитражных "положений" на определённом хедже - синтетического и реального кроса
    В этом стейте совсем не то, о чём ты говоришь. Там видна торговля только по синтетическом кроссу (2 сделки). Например Buy GBPCHF - Sell GBPJPY или Buy EURCHF - Sell EURJPY. Где ты там взял реальный кросс? И тем более хедж?
    Для замыкания хеджа как-раз нужна третья сделка по реальному кроссу. В обоих случаях это Buy CHFJPY.
    И если бы ты замкнул хедж, то никакой прибыли бы не получил, т.к. реальный кросс (CHFJPY) полностью бы нейтрализовал твою прибыль. И в итоге ты остался бы в убытке за счёт потерь на спредах.
    Надеюсь понятен вывод, что вместо двух сделок можно было просто открыть сделку по реальному кроссу? (sell CHFJPY) В итоге финансовый результат бы оказался таким же как у тебя. Вернее даже лучше, т.к. потери на спредах были бы меньше.
    Если не веришь, то просмотри график по этому кроссу и найди те моменты, где ты совершал сделки по двум инструментам. И посчитай какой результат ты бы получил, торгуя один кросс.
  7. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    не знаю как торговать 1 крос... но ты в корне не прав :)
    сам посмотри... сделай советничек - который при определённых уровнях раздвижек будет по 1 лотику добавлять... и посмотри результы за 1 день :)

    они тебя приятно удивят :) при низком риске - получается всего около 3-5-6к$ в день... - правда используются 3-4 "синтетических" кросса...
    Уточните, пожалуйста, вашу стратегию.
    Из вашего стейтика вроде сначала следует, что вы используете "квазиарбитраж", обсуждаемый в этой ветке. Т.е. при большой раздвижке курсов gbpchf и gbpjpy (синяя и красная линии на ваших графиках ) одновременно открываетесь по этим парам в противоположные стороны ( торговля спрэдом или парный трейдинг ). Затем много сделок просто кросами gbpjpy,gbpchf с доливками и переворотами по какой-то непонятной стратегии. Или я не прав?
  8. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    лично я строю графики приведённые к одному знаменателю... к доллару

    образно говоря - купив продав пары - уравновесив лотами позицию в нейтрально рыночную - я строю графики эквити по данным позициям...

    и там вижу отнюдь НЕ микроскопические арбитражные возможности :)
    полностью согласен, что графики иструментов для парного трейдинга нужно строить приводя их к одному знаменателю... к доллару, т.е. графики эквити по данным позициям.
    Но один из главных вопросов как расчитать лоты, чтобы уравновесить позицию в нейтрально рыночную.
    Alexander'mc, можете ли выложить индикаторы, которыми пользуетесь?

    Что касаеться арбитражных возможностей, то не совсем понял, что вы под этим подразумеваете. Если вы имеете в виду разбежку между кроссом EURGBP и синтетической парой buy EURUSD + sell GBPUSD ( между желтой и зеленой линиями на вашем графике ), то Meat уже ответил.
    Цитата Сообщение от Meat Посмотреть сообщение
    Да это так кажется, что не микроскопические. Возьми таймфрейм поменьше (желательно минутки), там всё и прояснится. А лучше понаблюдай за графиком реалтайм. Данные расхождения случаются лишь на доли секунды. Это ведь хлеб арбитражёров, причём торгующих не в ДЦ как мы с вами, а на межбанке. У них нет такой задержки исполнения как у нас, плюс доступ к котировкам более быстрый. Поэтому они и снимают всю пенку с этого арбитража. А нам в ДЦ ловить практически нечего. Тем более учитывая проскальзывания в броко, пока будешь открывать 3 сделки, цены уже вернутся к сбалансированному состоянию. И ты только зря потеряешь тройной спред.
    В общем-то это известный факт.
    Так что хотелось бы уточнить о чем идет речь.
  9. 13
    Комментарии
    0
    Темы
    13
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Всем доброго времени суток и удачной охоты.
    Провел виртуальную сделку по паре золото/серебро.
    Сегодня в 5:15 по терминальному времени купил 0.02 лота xauusd (1389,73) и продал 0.01 лот xagusd (26,71). Закрыл позиции в 10:45 по терминальному времени соответственно по 1, 391,49 и 26,72. Получил в плюс 176*2-1=350 пятизначных пункта.
    Основание для сделки:
    На индикаторе ценовых линий расхожление присутствовало, средняя линия загнулась наверх.
    Индикатор эквити отошел от локального минимума вверх.
    Соотношение (с учетом волотильности) было 1/0,44, поэтому по золоту было 0.02 лота, по серебру 0.01.
    Закрылся по схождению на индикаторе ценовых линий.
    Помогите разобрать сделку:
    1. Правильно ли я понял стратегию и провел сделку в соответствии с ней, или все не правильно и просто повезло.
    2. Правильно ли определил соотношение открываемых позиций.
    3. Во втором и третьем окне два индикатора эквити. В верхнем К1=100, К2-44, (на основании данных справа от символов в инликаторе ценовых линий) в нижнем К1=100, К2=104. (на основании данных слева от символов в индикаторе ценовых линий). Особо смущает в индикаторе эквити одинаковое соотношение при разных заданных коэфициентах К1 и К2.
    Картинку выкладываю.
     
  10. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Alexander'mc Посмотреть сообщение
    Это НЕ известный факт :) - я может быть выложу Свои сделки за сегодня :)
    (ранее стейт был не мой, просто парень заинтересовался и пробовал как то там поторговать...)

    вот к примеру... постройте графики , хоть в екселе - по минуткам...
    я открыл сделки по 1 лоту ,в 5.50 по терминальному времени
    Бай - CHFJPY - 84.133
    Селл - GBPCHF - 1.55728
    Бай - GBPJPY - 131.017
    ====
    и посмотрите по минуткам :) - что прибыль достигала более 2000$

    - я закрылся с немного меньшим совокупным результатом....
    Старая тема. Вот ссылка http://forum.profiforex.org/showthre...ED%E8%EA%E0%EC
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать