Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 32 из 267 ПерваяПервая ... 2230313233344282132 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, пожалуй...
    Неплохой был момент поздно вечером - как раз на небольшом откате!
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    leonid553, обратите внимание на график. Там два индикатора ценовых линий, один без волатильности, другой с учетом, настройки их одинаковы, но они радикально отличаются друг от друга. Если по одному MCZ бай, то по другому селл. Такого явного противоречия не должно быть, в где тут ошибка?
    Да, действительно. Описанный случай имеет место. Возможно, дело тут в различном времени как начала, так и окончания торгов по этим инструментам. Т.е. ценовая

    Я, разумеется, признаю, что выложенные мои индикаторы не идеал и нуждаются в некоторой доработке. Которая постоянно идет и свежие версии здесь появляются регулярно.
    ===============================
    Как исправить ситуацию? Попробуйте переставить этот набор индикаторов на график амер. индекса, точнее, - на график его тикера MCZ0#I и возможно, отрисовка будет более корректной?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Назревает тройной вход по европейским индексам. Ценовые линии разошлись, а линия эквити (спреда) "задумалась" на предмет разворота вверх!
    Ждем начала схождения ценовых линий и настраиваем индикатор спреда в режим
    FESXZ0 против (FDAXZ0 & FCEX0) -
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Настройки индикатора спреда (эквити) для вышеописанного входа представлены на рисунке:
     
  5. 230
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, действительно. Описанный случай имеет место.
    Я, разумеется, признаю, что выложенные мои индикаторы не идеал и нуждаются в некоторой доработке. Которая постоянно идет и свежие версии здесь появляются регулярно.
    Не думаю, что кто-то из присутствующих имеет право на упрек. Работа Вами проделана колоссальная и польза сообществу огромна.

    Всё, от волатильности отказываюсь. Ну, разве что поискать пары, где при расчете размеров поз, наличие или отсутствие волы почти на них не влияет. Например, EURGBP-USDX 0.7(0.6)-1.
  6. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Выкладываю свои размышления на суд общественности... Хотелось бы получить диалог и Ваши размышления.

    Итак, мы торгуем так или иначе спредом. Какие преимущества несет в себе спред? Пожалуй, это невысокие риски, а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass: Что же даёт второе преимущество? Своё размышление начну со следующего. Наверняка каждый бы хотел, чтобы машина помогала человеку в торговле. Для этого и пишутся индикаторы, скрипты, советники. Но многие системы неидеальны, связанно это в первую очередь с рисками, а во вторую с невозможным учетом всех возможных путей развития события (в нашем случае движения инструмента). Но, как выше сказано, у нас есть второе преимущество, и Мы можем посмотреть на все уже разработанные системы с точки зрения не движения инструмента, а с точки зрения спреда. Мы уже были свидетелями, как на индикатор спреда натягивали полосы Боллинджера (спасибо leonid553 за идею, именно этим и навеяны мои размышления), но что если индикатор спреда совместить с чем-то таким, что не работало в индикаторах, советниках, скриптах именно из-за отсутствия нашего второго преимущества?

    Хотелось бы услышать Ваши размышления с чем можно совместить индикаторы спреда и что Нам это даст.

    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. Здесь можно долго спорить хорошо это или плохо. Но что этому методу не хватает? А не хватает ему бездонного депозита, чтобы выдержать безоткатные движения. То есть он замечательно работает во флете, но сливает при больших трендах. Используя Наше преимущество получается, что движения спреда у нас ограничено, а что есть флет, это узкий диапазон движения. То есть получается, что спред идеален для мартингейла. Вот это я и хочу проверить скрестив такого советника как Ilan (наверняка тоже многим известный) с нашим спредом.:rolleyes:

    С Уважением, Дмитрий.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Два перспективных расхождения на американских индексах имеют место в настоящий момент!
    YMZ0-ESZ0 и ESZ0-NQZ0 -



  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Замечу, что оба описанных входа направлены в сторону многолетних сезонных тенденций первой декады ноября :



  9. 1,676
    Комментарии
    9
    Темы
    1703
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Выкладываю свои размышления на суд общественности... Хотелось бы получить диалог и Ваши размышления.

    Итак, мы торгуем так или иначе спредом. Какие преимущества несет в себе спред? Пожалуй, это невысокие риски, а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass:
    Да отнюдь не всё так радужно как кажется на первый взгляд.
    Невысокие риски - это смотря что понимать под рисками. То что движения спреда маловолатильны по сравнению с отдельными инструментами и поэтому убытки получаются мелкие относительно вложенных средств? Ну так и прибыли тоже мелкие.
    Да и надёжность спредов по сравнению с прямыми позициями - тоже неоднозначный вопрос. Что ты имеешь ввиду под ограниченностью движения спреда? То что он не пойдёт дальше определённого уровня? Это ведь не так. Он может уйти как угодно далеко. По крайней мере применительно к тем спредам, что обсуждаются здесь, торговля по которым основана грубо говоря на отклонении от скользящей средней. Поэтому он легко может рвануть в какую-нибудь сторону, перейдя в затяжной тренд.
    Особенно в этом плане опасны валютные спреды, которые часто тут обсуждаются, т.к. это практически то же самое что просто торговать кроссы. А кросс - это ведь обычная валютная пара, которая несёт такие же риски, что и мажорные пары, и при этом теханализ по ней очень плохо работает.

    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. Здесь можно долго спорить хорошо это или плохо. Но что этому методу не хватает? А не хватает ему бездонного депозита, чтобы выдержать безоткатные движения. То есть он замечательно работает во флете, но сливает при больших трендах. Используя Наше преимущество получается, что движения спреда у нас ограничено, а что есть флет, это узкий диапазон движения. То есть получается, что спред идеален для мартингейла. Вот это я и хочу проверить скрестив такого советника как Ilan (наверняка тоже многим известный) с нашим спредом.:rolleyes:

    С Уважением, Дмитрий.
    А ты учёл, что тогда тебе понадобится депозит ещё более бездонный чем при торговле отдельным инструментом? :) Там же маржи понадобится немеряно, чтобы наращивать объёмы спред-позиции. Плюс издержки относительно ожидаемой прибыли получаются существеннее (2 спреда+2 комиссии).
    Поэтому лучше брось эту опасную затею.
    А вот над чем действительно стоит поразмыслить, так это над трендовой торговлей по спреду, с наращивание позы по тренду (выстраивание пирамиды). Ведь основное преимущество спредов - в их относительно низкой волатильности и медленной изменчивости, и поэтому переломы трендов там обычно происходят медленнее, чем на прямых контрактах, без резких обвалов и всплесков (в большинстве случаев). Короче говоря, движение спредов более спокойное. Так вот это преимущество и надо использовать для трендовой системы.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    ...... а также ограниченность движения спреда (может быть есть ещё преимущества?:cool:). По поводу первого преимущества, думаю все понятно и объяснять, что это не надо:smartass: Что же даёт второе преимущество?
    .... , но что если индикатор спреда совместить с чем-то таким, что не работало в индикаторах, советниках, скриптах именно из-за отсутствия нашего второго преимущества?

    Хотелось бы услышать Ваши размышления с чем можно совместить индикаторы спреда и что Нам это даст.

    Скажу лишь то, с чем я собираюсь поэкспериментировать в ближайшее время. Наверняка многим нам известен такой метод как мартингейл. ......
    Я даже затрудняюсь сказать, какой полезной опцией можно дополнить индикатор спреда! Тем более, что в посл. версиях (2-х и 3-х элементных) мы (я и Son_of_Earth) предусмотрели возможность подбора размеров позиций так, чтобы сделать на истории линию спреда как можно более "флетовой"! Т.е. ограниченной в своем размахе!
    Например, подбором размеров позиций мной подобрана вот такая флетовая (пусть и с небольшим уклоном вверх, - это не страшно) линия спреда SIZ0=GCZ0, по которой я и торгую этими размерами в сторону многолетних сезонных тенденций:



    А по поводу мартингейла.... При торговле фьючерсами нас будет органичивать экспирация контрактов.
    Против мартина (в разумных пределах) я ничего не имею против, в отличие от многих трейдеров. Это такой же "торговый прием", как и любой другой и при умелом использовании (без бравады и излишнего увеличения числа ступеней) также может принести пользу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать