Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 30 из 267 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Дело вот в чем:
    По многолетним сезонным тенденциям еврофунт в первой декаде ноября "ходит" вверх!
    Некоторые статистические сезонные рекомендации в свободном доступе по спредам (т.е. парным входам) и одиночным долгосрочным входам имеются в адресе (англояз. ресурс):
    http://www.orionfutures.com/clients/index.html
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    http://www.mrci.com/web/index.php
    Таким образом, есть целесообразность небольшими размерами реализовать скорый вход:
    SELL CLZ0 & BUY 6CZ0
     
  3. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение

    http://www.mrci.com/web/index.php
    Таким образом, есть целесообразность небольшими размерами реализовать скорый вход:
    SELL CLZ0 & BUY 6CZ0
    А я позавчера открыл позицию по этим инструментам на дивергенции-поторопился, поэтому имею сейчас небольшую просадку.
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчера был оч. насыщенный день в плане выхода фундаментальных показателей. В такие дни лучше не торговать...
    =========================
    Сегодня с утра, судя по суточной диаграмме изменения цен - по всему рынку пока явно "бычий" настрой!
    В лидерах роста, - палладий.
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии европейских индексов перспективно разошлись на тф М15.
    Предполагаю тройной вход при схождении:
    "FESX против (FDAX+FCE)" -
    Индикатор тройного спреда здесь настроен на режим "fesxz0 против (fdaxz0+fcex0)
    Данный вход отработал очень даже неплохо! Ценовые линии утром сошлись, а линия эквити уверенно, практически сразу после входа, пошла вверх, в нашу сторону.



    Как я ранее уже писал, здесь мы имеет три вида расхождения ценовых линий.

    - FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    - FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0;
    - FCEZ0 против индексов FDAXZ0 и FESXZ0;

    И данный вчерашний вход "FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0" является самым перспективным из этих трех вариантов. По очевидной причине.
    Т.е. индекс FESX включает в себя остальные два индекса, - их суммарная доля составляет более 60%! И если цена FESX изрядно отклонилась от двух других, - то очень скоро, с большой вероятностью - мы будем наблюдать обратное схождение! Т.е. расхождение вчерашнего вида я обычно считаю большой удачей!
    ===========================
    В наст. момент , как видно из графика, намечается тройной вход на расхождении ценовых линий в режиме -
    FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    Следует перенастроить индикатор тройного эквити (спреда) в этот режим, вот так:
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

    А пока взглянем на график, где на тф=М15 наблюдается расхождение ценовых линий указанных инструментов:

  7. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый день!
    leonid553, обратите внимание на график. Там два индикатора ценовых линий, один без волатильности, другой с учетом, настройки их одинаковы, но они радикально отличаются друг от друга. Если по одному MCZ бай, то по другому селл. Такого явного противоречия не должно быть, в где тут ошибка?
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сходу не отвечу. Сейчас посмотрю, осмыслю..
  9. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, а вот еще задачка. Вход был на горизонтальной красной линии. По нижнему индикатору уже должна быть прибыль. В реале ее нет, а вот при открытии позы без волатильности прибыль бы наблюдали, что и показывает верхний индюк. Кстати, у меня есть еще подобные рисунки.

    ЗЫ заметил, что как только стал учитывать волатильность, появилось больше убыточных сделок и итоговый рез-т уменьшился. Интересно, как у Вас с этим делом?
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, а вот еще задачка. Вход был на горизонтальной красной линии. По нижнему индикатору уже должна быть прибыль. В реале ее нет, а вот при открытии позы без волатильности прибыль бы наблюдали, что и показывает верхний индюк. Кстати, у меня есть еще подобные рисунки.

    ЗЫ заметил, что как только стал учитывать волатильность, появилось больше убыточных сделок и итоговый рез-т уменьшился. Интересно, как у Вас с этим делом?
    Здесь у вас размер ZBN0 задан больше, чем рассчитал индикатор. Вместо 0.9 вы взяли 0.95. Т.е., убыток этой позиции получился больше! Мелочь, конечно. Но всё-таки, повлияла....
    Кроме того. Вы в индикаторе эквити (спреда) учли волатильность? Уверен, что нет! А ведь там тоже нужно взять коэффициент для ZNZ0 больше во столько раз, во сколько размер позиции ZN больше размера ZB ! И тогда он покажет более корректно, т.е. отсутствие прибыли:



    PS - не забывайте, - что эти инструменты самые надежные в плане сезонных тенденций! И уже на следующей неделе есть резон долгосрочно купить спред ZB-ZN -
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать