Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 27 из 267 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
  1. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Dael. Подскажите, как вы наложили свечи друг на друга?
    Индикатор в аттаче.
     
    Вложения Вложения
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не совсем в тему. Тем не менее.
    В направлении многолетних сезонных тенденций оч. небольшими размерами продан спред драгметаллов sell GCZ0 - buy SIZ0 (3:2).
    D-график 1-2-3-5-10-15-летних сезонных линий:

    Позиции предполагается держать до первых чисел ноября. А далее, по ситуации.
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любопытная пара кофе Арабика-Робуста KC-RCE ( 1^ 4)
    Можно работать краткосрочно на тф=м15/м30.
    Как раз сейчас наблюдается перспективное (на мой взгляд) расхождение.
    Ценовые линии здесь лучше задавать без учета волатильности. Так будет удобнее, из-за большой разницы величин MODE_TICKVALUE/MODE_TICKSIZE
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет покупки спреда.
    В СВОЙСТВАХ индикаторов задавать тикеры.
     
  4. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Хороший спред сейчас наблюдаю по usdjpy - cadjpy
    Их корреляция 0.92
    Соотношение лотов 3 к 2.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, пожалуй... Только соотношение индюк рассчитал как 4 : 3 - с учетом волатильности.
     
  6. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Возможно Вы и правы.

    У меня индикаторы свои, самописные, с учетом волотильности, размерности, квадратичного тренда и цены пункта. Усредняю все добро за последние два месяца. Так как больше не считаю нужным... Рынок то меняется. Именно поэтому наверное и есть у нас с Вами расхождения.:rolleyes:
  7. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    У меня индикаторы свои, самописные, с учетом волотильности, размерности, квадратичного тренда и цены пункта. Усредняю все добро за последние два месяца. Так как больше не считаю нужным... Рынок то меняется.
    2 amful : я наблюдаю что вы пытаетесь применить математический подход к торговле спрэдом, а не открываться наглазок. На ваш индикатор arbitrage mod1 мало кто обратил внимание, а зря. Я, например, им пользуюсь. Вижу,что вы продолжаете дорабатывать этот индикатор. Не могли бы выложить новую версию в открытый доступ?
  8. 37
    Комментарии
    0
    Темы
    37
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от genro Посмотреть сообщение
    2 amful : я наблюдаю что вы пытаетесь применить математический подход к торговле спрэдом, а не открываться наглазок. На ваш индикатор arbitrage mod1 мало кто обратил внимание, а зря. Я, например, им пользуюсь. Вижу,что вы продолжаете дорабатывать этот индикатор. Не могли бы выложить новую версию в открытый доступ?
    Да, пожалуйста - форекса на всех хватит:cool:
    Из настроек указать коррелирующие пары, подобрать уровни.
    По поводу математического подхода это верно - не зря люди по эконометрике (экономике) нобелевку получают. Кстати исходя из графика теперь можно оценить стоимости движения. Если рассмотреть предыдущий рисунок, который я выложил, то на открытии с линией -0.5 лотами 0.03 и 0.02 соответственно профит, когда произойдет пересечение с нулем, составит примерно 20 баков.

    Сразу предупрежу, что если в котировках будут пропуски (имеется в виду не недельный гэп, а просто отсутсвтие котировок например за день, неделю итд) то индикатор бесполезен:cool: Узнать это можно посмотрев на график, если с нулем он пересекается хоть где-нибудь, значит все в порядке.

    С уважением, Дмитрий.
    Вложения Вложения
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересная ситуация на "сырьевом" тандеме CL-6C, M30.
    Ценовые линии начинают схождение, а линия спреда (эквити) настроена на разворот вверх:
     
  10. 68
    Комментарии
    0
    Темы
    68
    Репутация Pro
    Аватар для genro  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от amful Посмотреть сообщение
    Да, пожалуйста - форекса на всех хватит:cool:
    ....
    С уважением, Дмитрий.
    Спасибо.

    С уважением, genro.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать