Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 26 из 267 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Последний, наверное на сегодня вход назревает.
    Тройной индексный спред. Более конкретно и подробно об этом трио я расскажу чуть позже.
    А сейчас просто хочу обратить внимание присутствующих на этот любопытный тройной спред: FDAX - FESX - FCE
    .... !
    Идея тройного индексного спреда:
    Если немецкий индекс DAX и французский индекс FCE известны и задействованы многими пользователями торговой платформы МТ4, то европейский индекс FESX знаком не всем. Восполняем этот информационный пробел.

    Индекс рассчитывается для зоны Евро, то есть, в нем не учитываются, например, британские компании. Dow Jones EURO STOXX 50 рассчитывается для 50 компаний, большинство из которых представляют экономики Германии (27.2%) и Франции (35.4%). Помимо этого, индекс «голубых фишек» Еврозоны учитывает акции компаний наибольшей капитализации следующих стран: Австрии, Бельгии, Финляндии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании. При расчете DJ EURO STOXX 50 применяется арифметическое капитализационное взвешивание. Развернутую информацию об индексе DJ EURO STOXX 50 можно найти здесь: http://www.stoxx.com/download/indice...ts/sx5e_fs.pdf .
    Таким образом, объединив в «трио» DAX, FCE и FESX, получаем возможность прибыльной работы приемами краткосрочного спред-трейдинга на расхождении и последующем схождении ценовых линий с помощью наших индикаторов спреда и ценовых линий. В настоящий момент целесообразно торговать декабрьские контракты: FDAXZ0, FCEZ0, FESXZ0.

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Расхождения ценовых линий анализируемых индексов могут быть различны относительно средней (сиреневой по умолчанию) линии. Соответственно и настройки индикатора эквити (тройного спреда) будут различными для каждого случая. Приведем пример конкретной настройки для торговли индексами. Здесь возможны три режима работы индикатора:
    - FDAXZ0 против индексов FESXZ0 и FCEZ0;
    - FESXZ0 против индексов FDAXZ0 и FCEZ0[;
    - FCEZ0 против индексов FDAXZ0 и FESXZ0;
    В каждом из этих режимов следует по-своему настроить индикатор эквити. В настоящий момент, зеленая ценовая линия FDAX оказалась выше, а синяя и красная ценовые линии индексов FESX & FCE – ниже сиреневой средней линии. Причем, индикатор ценовых линий рассчитал и показал в комментариях справа следующие размеры позиций:
    2*1.00 =FDAXZ0 (удвоенный размер);
    5.680 = FESXZ0;
    4.31 =FCEZ0;
    Назревает тройной вход "дакс против всех"- SELL FDAXZ0 & (BUY FESXZ0 + BUY FCEZ0) .
    Таким образом, в индикаторе тройного спреда для такого режима мы должны взять удвоенное значение умножающего коэффициента, причем, со знаком минус (-продажа) знак!
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Настройки индикатора тройного эквити (спреда) для режима работы:
    FDAXZ0 против (BUY FESXZ0 + BUY FCEZ0)

    Ниже, - настройки индикатора ценовых линий. Напомню, что для французского индекса FCEZ0 в СВОЙЧСТВАХ обоих индикаторов лучше задавть тикер.
     
  4. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индикатор эквити (для парного спреда). Автор индикатора - Son_Of_Earth (Сергей Огарков)
    Этот индикатор сам, автоматически расчитывает умножающие коэффициенты.
    В СВОЙСТВАХ индикатора следует лишь задать названия анализируемых инструментов и размеры их позиций.
    Здравствуйте Leonid.
    Спасибо за индикатор.
    Хотелось спросить-отразилось ли как-то на открытых позициях RPZ0 и DX сильное дерганье DX в пятницу?
    И правилно ли я понимаю, что индикаторы можно прикреплять только к одному графику из двух парных?
    Но конечно если они обязательно присутствуют в окне Обзор рынка.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, дергание DX в пятницу не отразилось, т.к. открытых позиций не было.
    Мне вообще-то, непонятно, откруда в мт4 БРОКО взялась в пятницу эта сопля по DXZ0 вниз.
    Инструменты, составляющие индекс доллара (6E, 6B,6C,6J) вовсе не выросли так, чтобы DX в одночасье обвалился на 4 фигуры. А фунт, наоборот - даже чуть упал.
    ====================
    Да, индикаторы вешать только на один график. Желательно, на график более волатильного инструмента!
  6. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Мне вообще-то, непонятно, откруда в мт4 БРОКО взялась в пятницу эта сопля по DXZ0 вниз.
    Инструменты, составляющие индекс доллара (6E, 6B,6C,6J) вовсе не выросли так, чтобы DX в одночасье обвалился на 4 фигуры. А фунт, наоборот - даже чуть упал.
    Но вот на графике RPZ0#I день открылся с гепом вниз.
    В момент открытия у Ind2_line линии выглядят немного ломанными.
     
  7. 226
    Комментарии
    0
    Темы
    222
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вчера на демо открылся по тройному спреду. Закрыл позже правил (пересечения), но это сыграло на руку - все три позиции были в плюсе. На графике полно обоих случаев - когда спред после пересечения (т.е. закрытия) идет в твою сторону, и когда он разворачивается.

    Кстати, видно, что результаты Equity_Virtual хорошо коррелируют с реальными данными.
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    .... Закрыл позже правил (пересечения), но это сыграло на руку - все три позиции были в плюсе. На графике полно обоих случаев - когда спред после пересечения (т.е. закрытия) идет в твою сторону, и когда он разворачивается.

    Кстати, видно, что результаты Equity_Virtual хорошо коррелируют с реальными данными.
    Судя по линии индикатора эквити (либо по линии Equity_Virtual) - если бы ты закрылся строго в точке пересечения (т.е. по правилам), то суммарный профит был бы практически таким же, ничуть не меньше!
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вышел 10-й номер журнала Лепрекон (сайт-партнер Броко).
    http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 (в архиве журнала)
    В разделе КВАЗИАРБИТРАЖ В МТ4 в двух статьях представлены индикаторы спреда и ценовых линий для работы по тройным входам! Конкретно (с живыми примерами) описана специфика профитной торговли по тройному индексному спреду FDAX-FEST-FCE в мт4 ГК БРОКО, - мы уже предварительно рассказали об этом "трио" на предыд. страничке.
    Вложения Вложения
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dael Посмотреть сообщение
    Вчера на демо открылся по тройному спреду. Закрыл позже правил (пересечения), но это сыграло на руку - все три позиции были в плюсе. На графике полно обоих случаев - когда спред после пересечения (т.е. закрытия) идет в твою сторону, и когда он разворачивается.

    Кстати, видно, что результаты Equity_Virtual хорошо коррелируют с реальными данными.
    Здравствуйте Dael. Подскажите, как вы наложили свечи друг на друга?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать