Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 254 из 267 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ========
    Приветствую всех!

    Это умножающие коэф-ты для оптимального отображения ценовых линий относительно друг-друга. В индикаторе Ind 2line+1 эти коэф-ты расчитываются автоматически.
    А в C_Common_Mod2_Cmod - их нужно задавать вручную...
    --------------------------------------
    (Спред подходит только для фьючерсных инструментов с биржевым котированием. Для спотовых версий - не использовать! Из-за слишком большого акс-бид платины).
    Эти коэффициенты можно использовать для соотношения лота одного инструмента к другому? Я хочу понять как лот рассчитать идеально, чтобы учесть все расхождения и валатильность.

    Например
    например серебро и золото?
  2. 44
    Комментарии
    0
    Темы
    45
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Леонид, давно слежу за Вашими объяснениями, сам работаю по примерно схожей схеме. НО хочу обратить Ваше внимание на один момент. Относительно используемого индикатора, который изменяет точку привязки при новом запуске. Известен-ли Вам этот момент и как вы с ним боретесь, если известен.
  3. 24
    Комментарии
    3
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет, еще небольшое наблюдение - поставил индикатор спреда на связку audusd- nzrusd, он показывает, что соотношение должно быть 1 к 0,8, но если стоимость тика у них равная, то по волатильности они тоже одинаковые - специально посчитал на часовиках за 4 месяца - сравнил разницу хай-лоу, она различается на 1%. Я так думаю, что у тебя в формуле просто стоит одна пара разделить на другую и все, отсюда и такое соотношение, а по факту, мне кажется ,что должно быть 1 к 1. Подумай, или я заблуждаюсь
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Radar Посмотреть сообщение
    Эти коэффициенты можно использовать для соотношения лота одного инструмента к другому? Я хочу понять как лот рассчитать идеально, чтобы учесть все расхождения и валатильность.
    например серебро и золото?
    Ну так индикатор Ind_2line+1 как раз и учитывает параметры спецификации и волатильность для расчета оптимального соотношения размеров - см. там цифры комментария справа от названий. См. пост 2619 ниже...
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Fair Посмотреть сообщение
    Леонид, давно слежу за Вашими объяснениями, сам работаю по примерно схожей схеме. НО хочу обратить Ваше внимание на один момент. Относительно используемого индикатора, который изменяет точку привязки при новом запуске. Известен-ли Вам этот момент и как вы с ним боретесь, если известен.
    О каком именно индикаторе идет речь? Практически во всех контструкциях (см. пост 1 в ветке) предусмотрена синхронизация по барам анализируемых инструментов при отрисовке спреда и ценовых линий.
    Задействуется ф-я MQL iBarShift(Symbol,0,Time[i],false) - при вычислении iMA:
    Код:
    Buf1[i]= kPrice1*
          (iMA(Symbol1.Name,Period(),MA.Fast,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol1.Name,0,Time[i],false))-
           iMA(Symbol1.Name,Period(),MA.Slow,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol1.Name,0,Time[i],false)));
       
        // Второй ценовой график
          if (UseVolatility==false){
          Buf2[i]= kPrice2*
         (iMA(Symbol2.Name,Period(),MA.Fast,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol2.Name,0,Time[i],false))-
          iMA(Symbol2.Name,Period(),MA.Slow,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol2.Name,0,Time[i],false)));
                            }
         if (UseVolatility==true && volA2!=EMPTY){//отрисовка с учетом волатильности
          Buf2[i]= kPrice2*volA2*
         (iMA(Symbol2.Name,Period(),MA.Fast,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol2.Name,0,Time[i],false))-
          iMA(Symbol2.Name,Period(),MA.Slow,0,MA.Method,MA.Price,iBarShift(Symbol2.Name,0,Time[i],false)));
                            }
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от serggio Посмотреть сообщение
    Привет, еще небольшое наблюдение - поставил индикатор спреда на связку audusd- nzrusd, он показывает, что соотношение должно быть 1 к 0,8, но если стоимость тика у них равная, то по волатильности они тоже одинаковые - специально посчитал на часовиках за 4 месяца - сравнил разницу хай-лоу, она различается на 1%. Я так думаю, что у тебя в формуле просто стоит одна пара разделить на другую и все, отсюда и такое соотношение, а по факту, мне кажется ,что должно быть 1 к 1. Подумай, или я заблуждаюсь
    Соотношения размеров индикатор Ind_2line+1 расчитывает по двум вариантам: с учетом волатильности и без учета волатильности (в примере - фьючесные версии ауди 6AH3 и киви 6NH3):



    Во втором случае учет волатильности реализован по индикатору ATR, - по умолчанию берутся 144 последних бара! См. в СВОЙСТВАХ индикатора опцию "Расчет обьемов"
    Код:
    // рассчитываем объемы по цене открытия
      if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
        var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
        volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
      } 
    //---------с учетом волатильности:
    if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
         iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR && // Достаточно
     ли баров в  истории для расчета волатильности?
         iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
        var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
        volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    Возможно, ты считаешь, что если стоимость тика у анализируемых инструментов одинаковая - то и соотношение без учета волатильности будут=1:1 ?
    Это не совсем так! Соотношение (кроме всего прочего) зависит также и от размерности инструментов! А она в данном случае существенно отличается (1.0405 и 0.8450 у валютных версий в наст. момент).
    Иначе говоря, если к примеру, в какой то интервал времени цены этих инструментов прошли по 1 проценту вверх каждый, - то в тиковом соотношении это будут совершенно разные движения! Ауди в этом случае пройдёт 104 тика (пункта), а Киви - всего лишь 85 тиков (пунктов)!
  7. 24
    Комментарии
    3
    Темы
    24
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо. вразумил. четко и по делу!:bow:
  8. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Леонид, подскажите, если пара перевернутая - нужно в индикаторе Spread_I_env что-то переключать? или он сам как-то определяет? Например, евро и индекс доллара.
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нет, сами индикаторы не определяют, - является ли спред "нестандартным", т.е. если анализируемые инструменты ходят встречно.
    Я примерно такую ситуацию (вместо евро взят еврофунт) достаточно подробно описал в адресе: http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2497
    Оба индикатора по второму инструменту нужно задавать в "реверсном" режиме!
    Там есть даже параметры индюков, надо лишь иметь в виду, - что сейчас торгуется мартовский DXH3 контакт индекса доллара.
  10. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    11
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Спасибо за разъяснение :thumbsup_002:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать