Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 251 из 267 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261 ... ПоследняяПоследняя
  1. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Отличается. Т.к. пару GBPUSD - можно представить как отношение двух валют (фунта и доллара) равными размерами, т.е. 1/1.
    Здесь же (EURUSD - EURGBP = 2^3) мы, по сути в итоге имеем синтетический инструмент с другим, более сбалансированным и удобным соотношением фунта и доллара!
    ================
    Замечу, что в идеале я предполагал здесь работу "нестандартным спредом" EURGBP-DX, но по причине отсутствия во многих ДЦ индекса доллара (DX) - Я попытался его заменить реверсным евродолларом. Вот так и получился этот спред: EURGBP - EURUSD = 3^2
    ===============
    Ок. Спасибо
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Severniy Посмотреть сообщение
    Взять не тройной, а нестандарнтый двойной спред, например "Сиплый - Индекс доллара (ревесн.)", т.е. ESZ2 - DXZ2 = 1^2, вот так:
    Я чего-то в Финаме не вижу этих тикетов. Есть только sp500 и USDX, и то по USDX ордера не открываются.
    Да, в Финаме такой спред не получится.
  3. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Привет Леонид, давно не писал, как у вас дела ? Как торговля ? Что думаете насчет Поросятины, а так же по Газу, довольно хороший вариант может в будущем пройти, но пока не сформирован сигнал, это лишь догадки. Жду ответа от истинного профессионала, и очень рад, что прежние ваши прогнозы отработали в профит. Спасибо. :smartass:
  4. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Заметил, что индикаторы Spread_I3_env и Spread_I_env не правильно отображают изменение баланса. :eek:
    Открыл для теста несколько поз и теперь наглядно видно, что это так (см. фото).
    На фото индикатор баланса и Spread_I3_env - они должны быть одинаковы. А следовательно при построении арбитражных пар мы сами себя обманываем.
    leonid553 вся надежда на Вас.
    Переписать индикаторы спреда так как это считается в i-BalEq2.mq4,
    но вместо цен позиций брать цены с графика.:bow:
     
  5. 257
    Комментарии
    1
    Темы
    259
    Репутация Pro
    Аватар для FxAzy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вы попробуйте на других терминалах, может просто глючит, у меня все нормально показывает, извините, что вмешиваюсь, просто высказал свое мнение. Хочу сказать, в краткосрочной перспективе квазиарбитраж, довольно перспективный метод торговли, надеюсь я его скоро полностью освою. :smartass:
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от panzernik Посмотреть сообщение
    Заметил, что индикаторы Spread_I3_env и Spread_I_env не правильно отображают изменение баланса. :eek:
    Открыл для теста несколько поз и теперь наглядно видно, что это так (см. фото).
    На фото индикатор баланса и Spread_I3_env - они должны быть одинаковы. А следовательно при построении арбитражных пар мы сами себя обманываем.
    leonid553 вся надежда на Вас.
    Переписать индикаторы спреда так как это считается в i-BalEq2.mq4,
    но вместо цен позиций брать цены с графика.:bow:
    Panzernik, - да, действительно. Индикаторы спреды могут не совсем корректно отображать линию спреда в тех случаях, когда анализируемые инструменты котируются в разных валютах и торгуются при этом на разных площадках! Например, индексы NQ (Насдак -Глобакс) и FESX (Евро-Доу, Eurex) и FTSE (Футси - Euronext) и т.п.
    Но даже и в таких случаях - разница несущественна и еле заметна на глаз. Я не знаю, - что за верхний индюк там у вас: i-BalEq2 и как там идет расчет суммарного эквити. Возможно, он учитывает и другие позиции которые вы закрыли день-два назад?
    Что же касается Spread_I3_env, то задавайте в нем размеры такие же, какие у вас открыты позиции (0.1+0.1-0.2) и тогда размерность шкалы (в долларах) будет точно соответствовать изменению суммарного эквити заданных инструментов!
    ------------------
    Кстати, линии обоих индюков - практически симметричны, - т.е. у вас в одном из индюков просто перепутаны знаки при размерах позиций.
  7. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Еще раз повторю:
    Открыл для теста несколько поз и теперь наглядно видно, что это так.

    Индикаторы спреды могут не совсем корректно отображать линию спреда в тех случаях, когда анализируемые инструменты котируются в разных валютах и торгуются при этом на разных площадках!
    Что же касается Spread_I3_env, то задавайте в нем размеры такие же, какие у вас открыты позиции (0.1+0.1-0.2) и тогда размерность шкалы (в долларах) будет точно соответствовать изменению суммарного эквити заданных инструментов!
    На рисунке видно, что индикатор почти точно показывает состояние.;)
    i-BalEq2.mq4
    Ким Игорь В. aka KimIV http://www.kimiv.ru
    График баланса и эквити.
    Так, что проблема осталась.
    При торговле двух пар это может и не так страшно, но вот при комбинированиии большего числа уже не знаешь как оно на самом деле.
    (Из личного опыта просадки в 40% счета)
    А открывать на все возможные варианты тестовые счета - жизни не хватит.
    p.s. 2 недели и 50% к реальному счету на Gold/Silver.:greedy:
     
  8. 27
    Комментарии
    2
    Темы
    27
    Репутация Pro
    Аватар для panzernik  
    Новичок

    2 Медалей
    Весь день лазил по инету, экспериментировал с разными логарифмами и результат на картинке, пусть абсолютные цифры разные но графики реального колебания баланса одинаковые, что и было нужно.:geek:
     
    Вложения Вложения
  9. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет всем!

    Не знаю - может быть эти файлы уже есть в этой ветке. Но думаю они точно в ней должны быть. 2 экзель файла по синхронизации котировок и расчету прибыли убытка выбранных пар на истории. Проверено - вирусов нет. Если надо могу дать ссылку на автора.

    С уважением, okfx
    Вложения Вложения
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от panzernik Посмотреть сообщение
    Еще раз повторю:
    Открыл для теста несколько поз и теперь наглядно видно, что это так.
    ....Так, что проблема осталась.:
    panzernik, вы не совсем верно истолковали показания шкалы индикатора спреда!
    В вашем индюке (от И.Кима) отсчет идет от нулевой линии баланса.
    В индикаторе спреда расчет идет по другому!
    Например. Спред серебро-золото:



    Пусть мы купили этот спред 19 ноября
    BUY XAGUSD - SELL XAUUSD = 0.1 ^0.2 (именно эти размеры заложены в индюк)
    на минимуме , уровень "-18183" (нижняя желтая линия).
    После чего, закрыли позиции 21 ноября - на максимуме, на уровне "-17892" (верхняя желтая линия)
    Ну а теперь смотрим зафиксированный профит:
    -17892 - (-18183) = +291 доллар суммарной прибыли!
    Вот так здесь отображается шкала линии суммарного эквити! Здесь нет нулевого уровня отсчета!
    Аналогично и в индикаторе для трех инструментов!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать