Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 249 из 267 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259 ... ПоследняяПоследняя
  1. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    10
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Spitfire и Rolland, подскажите каким индикатором вы совмещаете две пары на одном ценовом графике?
  2. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Индикатор здесь. http://procapital.ru/showpost.php?p=...&postcount=261
  3. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Spitfire Посмотреть сообщение
    Вот кстати и продолжение моего входа. Сделка не заставила себя долго ждать. Даже для недели считаю такой результат неплохим за два часа работы, в пунктах!
    Впечатляет.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Нашел интересную комбинацию инструментов тройного спреда! Евро-Индекс Доллара (реверс) - Индекс СП500
    Спред идет в перспективном флетовом канале!
    В выходные подберу получше настройки и выложу здесь.
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как и обещал, начнём не торопясь. Таймфрейм М15
    Последние пару дней линия тройного спреда ESZ2 - (EURUSD-DXZ2) всё также шла в канале активным флетом.



    Мы видим, что линия спреда здесь зачастую повторяет движения индекса мини CП-500 (ESZ2), поскольку он здесь самый волатильный из анализируемых инструментов. Таким образом, работаем этим индексом против двух других элементов: ES против EURUSD и реверсного DX
    (Напомню, что индекс доллара DX в обоих индюках задан реверсно).
    Т.е. входить всегда будем так: BUY ESZ2 - (SELL ERRUSD + BUY DXZ2) = 2^1^2 ,
    либо SELL ESZ2 - ( BUY ERRUSD + SELL DXZ2) = 2^1^2 .
    Ширина канала линии спреда составляет примерно 10-12 долларов при соотношении размеров позиций 0.02^0.01^0.02 (См. шкалу индюка справа, - в долларах)
    Получается, что мы типа "хеджируем" движение индекса ESZ2 суммой движений индекса доллара DX и пары EURUSD.
    Параметры индикаторов (Ind_3line+1Mod и Spread_I3_env) для такого соотношения показаны на рисунке:
    ( http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=275 - скачать индюки в свободном доступе. Обязательно, после каждого запуска мт4 - перещелкивать тф "туда-сюда", чтобы индюки "самонастроились")



    Напомню, что вход мы здесь реализуем на максимуме расхождения красной ценовой линии ESZ2 и средне-арифм. (суммарной) сиреневой линии, на следующем баре после начала их схождения (когда "бежевый" треугольник повернется острием вправо). При этом линия спреда также должна развернуться от своего локального экстремума (в идеале - линия спреда при этом должна начать пересекать границу своего канала снаружи внутрь!)
    А выход, - строго в точке схождения (пересечения) красной ценовой линии ESZ2 и средне-арифм. (суммарной) сиреневой линии. Либо при достижении линией спреда противоположной границы канала. Позиции закрываем при любом текущем результате!



    Желательно, чтобы аск-бид всех анализируемых инструментов в МТ4 был "вменяемым" (а не как в некоторых ДЦ), и в "идеале" - биржевым (т.е. 1-2 тика, не более)!
    Понятно, что здесь открывается простор для экспериментов.
    Вместо "Сиплого" (т.е. сп500) можно попробовать взять другой индекс. Напр. YMZ2 (мини Доу) или NQZ2 (мини Насдак) ... Или прикинуть европейские индексы (дакс FDAX, футси FTSE, евроДоу FESX, евро Доу-сток FSTX и т.п.) вместо евро или вместо "Сиплого". И при этом "оптимизировать" соотношение размеров позиций, чтобы "загнать" линию спреда в почти горизонтальный предсказуемый канал. Или взять не три, а более инструментов. Причем, индекс доллара DX - "по любому" (имхо) должен присутствовать в числе анализируемых инструментов!
    Тут работы "невпроворот"! (чем, кстати не тема, напр. для дипломной работы?). А (для начала) чтобы совсем уж упростить систему и быстро "профитно набить руку" на такой арбитражной торговле, - можно сделать так:

    (продолжение следует)
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Взять не тройной, а нестандарнтый двойной спред, например "Сиплый - Индекс доллара (ревесн.)", т.е. ESZ2 - DXZ2 = 1^2, вот так:



    Я стрелками отметил все входы, по сигналам имеющим место за последние 2-3 дня! Убыточных среди нет (при строгом соблюдении правил, изложенных мной в пред. сообщении).

    Напомню, что DXZ2 в индюках задан "реверсно", т.к. инструменты хотят встречно! И при парном входе здесь мы одновременно продаем (или одновременно покупаем) оба инструмента! В зависимости от расположения ценовых линий между собой!

    Видимо, здесь сама-собой просится автоматизация такой тактики по этим инструментам. Тем более, что риск оч. небольшой. При соотношении размеров ES-DX=0.01^0.02 ширина канала линии спреда составляет всего 6-8 долларов, не более! Потери на аск-бид и на комиссии суммарно обойдутся в полдоллара максимально (при биржевом котировании аск-ласт-бид). Думаю, что такой автоматический алгоритм гораздо перспективней, чем любая другая пипсовочная тактика с сомнительными перспективами...

    Единственная трудность - это невозможность задействовать ф-ю iCustom , т.к. для мультивалютных индюков это невозможно. Придется вставлять расчет канала спреда и ценовых линий в код советника. Ну это, вообще-то не трудно, разве-что, излишне канительно...


    продолжение следует.
  7. 3,273
    Комментарии
    72
    Темы
    3304
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    leonid553 периодически читаю вашу ветку. Спред-трейдингом вряд ли заниматся буду, т.к. классическая торговля и так вроде идет, но ради получения новых знаний - интересно.
    Просто хотел спросить: а вам никто не делал замечаний по поводу включения в скриншоты всяких противных рож? Често, неприятно смотреть.
    Я понимаю - хороший ход наверное был, когда вы участвовали в конкурсе авторских тем - народ повеселить. Но сейчас то это зачем? Читатели потенциально люди серьезные и эти "хари" мне кажется не к месту.

    Кто-то может сказать, что мол: "не нравится, вали отсюда", главное что тут на халяву спред-сигналы дают, а остальное "по барабану".
    Я всего лишь обращаю внимание на этот момент. Я захожу в ветку и мне неприятно на эти рожи смотреть. Или я уже слишком старый? А ветка больше для детишек?
    Если вас самого веселят эти картинки, то тут ничего не поделаешь, придется их смотреть. Но если эти рожи для читателей, то предлагаю задуматся.
    P.S. Спасибо и сорри за оффтоп.
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от alexl Посмотреть сообщение
    leonid553 периодически читаю вашу ветку. Спред-трейдингом вряд ли заниматся буду, т.к. классическая торговля и так вроде идет, но ради получения новых знаний - интересно.
    Просто хотел спросить: а вам никто не делал замечаний по поводу включения в скриншоты всяких противных рож?
    Нет, пока никто не делал замечаний. Вы - первый, кому не нравится "сопровождение" графических вложений.
    Принял к сведению. Но слишком уж быстрых изменений в стиле изложении материала пока не обещаю.
  9. 10
    Комментарии
    0
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Нет, пока никто не делал замечаний. Вы - первый, кому не нравится "сопровождение" графических вложений.
    Принял к сведению. Но слишком уж быстрых изменений в стиле изложении материала пока не обещаю.
    Я тоже как-то собирался высказаться по поводу "рож",
    но рука не поднялась.
    Человек делает титаническую работу для всеобщего пользования,
    думаю-раз ему нравится, ну потерплю :-)
  10. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Хоть и недавно являюсь пользователем форума, но ветки leonid553 сразу бросаются в глаза. Такой огромной работы не встречал ни на одном зарубежном форуме, и уж тем более на отечественных. Открыто, доходчиво, последовательно и что более важно с творческим подходом, что то оригинальное и новое. Автор заслуживает всяческого уважения. :thumbsup_002:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать