Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 248 из 267 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258 ... ПоследняяПоследняя
  1. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Какой более волатилен? Ну это надо смотреть по размерам позиций, кот. расчитывает индикатор ценовых линий.
    Пытаюсь разобраться с вопросом. Что, собственно, уравнивается (приводится к одному знаменателю, нормируется)? Количество профита на "сантиметр движения"? Чтобы это отношение было одинаково у обоих инструментов спреда?
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Пытаюсь разобраться с вопросом. Что, собственно, уравнивается (приводится к одному знаменателю, нормируется)? Количество профита на "сантиметр движения"? Чтобы это отношение было одинаково у обоих инструментов спреда?
    Ну примерно так. Сначала размерности инструментов приводятся к одному "порядку". А затем уже, да, - можно сказать - нормируется "количество профита на сантиметр движения" с учетом по каждому инструменту стоимости пункта, количества пунктов в тике и волатильности.
  3. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    При этом что-то у меня не получается получить теоретический профит. :-)

    Вроде бы, если отношения профита к пройденному пути нормированы для обоих инструментов спреда, то для спреда типа BUY-SELL, профит возможен только в одном единственном случае: если позиции двигаются внутрь спреда. Это имеется ввиду? Если же инструменты двинутся в одну сторону (оба или вверх, или вниз), тогда достижение профита невозможно, результат должен быть нулевой.

    А спред типа BUY-BUY (SELL-SELL) вообще не должен получить профит. Одна позиция получит профит в размере потери по другой позиции.

    Извините, если говорю глупости. Пытаюсь понять, откуда берется профит в новом для меня способе торговли. Как-то у меня это в голове не укладывается. :-)
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Вроде бы, если отношения профита к пройденному пути нормированы для обоих инструментов спреда, то для спреда типа BUY-SELL, профит возможен только в одном единственном случае: если позиции двигаются внутрь спреда. Это имеется ввиду? Если же инструменты двинутся в одну сторону (оба или вверх, или вниз), тогда достижение профита невозможно, результат должен быть нулевой.
    Да, в идеале, после парного входа - цены родственных "коррелируемых" инструментов должны бы двигаться "внутрь спреда". Навстречу др. другу - т.е. сходиться (как сходятся их ценовые линии). Но так бывает редко.
    Обычно родственные инструменты (напр. серебро-золото, нефть-бензин) ходят однонаправленно. И профит мы получаем здесь за счет того, что один инструмент растет быстрее или падает медленнее второго.
    См . более подробное обьяснение этого момента в сегодняшнем моем входе по спреду мазута: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=765
    ==========
    А случай, когда оба входа должны быть в одну сторону я посл. раз описал - http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2497
    Здесь инструменты имеют отрицательную корреляцию. Т.е. ходят встречно др. к другу.
  5. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Сказать правду, я еще никогда не столкнулся с тем, чтобы ТС была так проста и, одновременно, эфективна. Пробую ее всего-лишь пару дней, но результат сильно обращает внимание. Понятно, что надо ее наработать, привыкнуть к ней, познать все подвохи и особенности. Однако, явно есть потенциал, с которым можно работать.

    EURUSD - EURGBP



    CADJPY - USDCAD


    EURUSD - XAUUSD


    XAGUSD - XAUUSD

    (На скрине с результатом стоит EURUSD, т.к. правильный скрин не сохранился (два профиля в одном терминале). Но профит показан.)

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, в идеале, после парного входа - цены родственных "коррелируемых" инструментов должны бы двигаться "внутрь спреда".
    Спасибо, Леонид.
  6. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Сказать правду, я еще никогда не столкнулся с тем, чтобы ТС была так проста и, одновременно, эфективна. Пробую ее всего-лишь пару дней, но результат сильно обращает внимание. Понятно, что надо ее наработать, привыкнуть к ней, познать все подвохи и особенности. Однако, явно есть потенциал, с которым можно работать.
    Когда встречаешь новый подход в трейдинге на первый взгляд это может напоминать грааль. Но при практическом применении тактики на пути начинают встречаться подводные камни. Я сам когда познакомился с парным трейдингом сразу решил, что тактика практически неубиваемая. Но когда столкнулся разводом инструментов в разные стороны после входа, и затем их паралельным дрейфом снял розовые очки. Не все так просто и эффективно. Но по мере тестирования можно выявить слабые стороны такого подхода и попытаться их исправить. Каждый сам выбирает на каком промежутке времени торговать. На мой взгляд 15 минут слишком суетный, и требует б'ольших затрат времени. Попробуйте на 1 ч.
    Вот один из моих последних входов. :greedy:
     
  7. 15
    Комментарии
    0
    Темы
    15
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Spitfire Посмотреть сообщение
    Но при практическом применении тактики на пути начинают встречаться подводные камни.
    Spitfire, благодарю за Ваши советы и предостережения. Да, слабые стороны и подводные камни есть везде; нельзя забывать. Скажите, пожалуйста, как Вы определяете направление тренда спреда? Или у Вас нетрендовый подход?
  8. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Rolland Посмотреть сообщение
    Spitfire, благодарю за Ваши советы и предостережения. Да, слабые стороны и подводные камни есть везде; нельзя забывать. Скажите, пожалуйста, как Вы определяете направление тренда спреда? Или у Вас нетрендовый подход?
    Если говорить про определении тренда, обычная линия тренда или равноудаленный канал, его наклон покажет такое направление. Что же касается моего подхода, то все предельно просто. После выбора родственного набора инструментов ожидаю, когда по большинству из них наступает баланс, т.е. они идут вбок (с небольшим колебанием кнэшн). Баланс это точка отсчета. Затем при наступлении дисбаланса, т.е. значимого хода цены в какую то сторону ищем раскореляцию и открываем позиции на схождение этих инструментов. Все как описывал уважаемый Леонид, только немного медленнее и более увереннее т.к. в работе используется как минимум 4 инструмента.
    Сейчас открыл такую связочку. :smartass:
     
  9. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Как пример можно рассмотреть раскореляцию фунт доллара и евро доллара. 17-18 октября по обоим инструментам был баланс, они шли вбок. 18 числа перед закрытием сессии расхождение между инструментами было 70 пунктов, и можно было принимать решение про вход в рынок как показал на скрине. Понадобилось почти 5 торговых дней, что бы инструменты "сошлись" и отработали половину величины расхождения, т.е. 35 пунктов, что обычно и есть цель по входам. На 15 минутах было бы сложнее разрулить такой вход, и переключение на 30 минут особо ничего не изменил , хотя изначально потенциал хороший.
      
  10. 50
    Комментарии
    2
    Темы
    50
    Репутация Pro
    Аватар для Spitfire  
    В начале пути

    1 Медалей
    Цитата Сообщение от Spitfire Посмотреть сообщение
    Что же касается моего подхода, все как описывал уважаемый Леонид, только немного медленнее и более увереннее т.к. в работе используется как минимум 4 инструмента.
    Сейчас открыл такую связочку. :smartass:
    Вот кстати и продолжение моего входа. Сделка не заставила себя долго ждать. Даже для недели считаю такой результат неплохим за два часа работы, в пунктах!
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать