Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 242 из 267 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от vitya Посмотреть сообщение
    Может у кого-нибудь есть индикатор Spread_I_env для МТ5.
    Я попробовал переделать, но криво получилось.
    Вопрос снимается.
    Удалось кое что исправить.
  2. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    leonid553, спасибо за ценную инфу.

    скачал индикатор Spread_I5_env., к сожалению после компиляции выдает две ошибки, возможно ли подправить?
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, действительно. Две ошибки вылезло. Попробую разобраться.
    =========================
    Серебро и золото изрядно разошлись. С началом схождения ценовых линий предполагаю продажу спреда: SELL SIN2 - BUY GCM2 = 1^2 (XAG ^ XAU)

    Закрытие позиций - в точке схождения (M30). Удачи всем!
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    (Развернутый ответ на вопрос в личку)
    -------------------------------
    В личку мне часто приходят вопросы по материалам данной ветки. И многим непонятно, что за строка серым шрифтом обозначена в левом верхнем углу индикатора спреда (подчеркнул на рис. ниже - ломаной желтой линией).
    Серая формула в левом углу - предусмотрена авторами индикатора для построения "классических" межрыночных и календарных спредов на сторонних англоязычных ресурсах: Агричарт, Барчарт и проч.
    (http://www.cowsandcrops-market.com/m...=S&indicators= ,
    http://www.spreadinvest.ru/index/0-49?lVqrqI (русскояз. с описанием и инструкцией),
    http://www.barchart.com/chart.php?ss...ndicator=#jump ...)
    Причем, по этой формуле можно построить спред и в платформе МТ4 при задании в индикаторе спреда параметра
    EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    Для календарных спредов (составленных из разных контрактов одного инструмента) такое построение оч. удобно, т.к. шкала индикатора спреда будет измерятся в тех же единицах, что и сам инструмент, т.е. шкала показывает "физическую" разность цен между контрактами:



    При межрыночных спредах с разными размерностями (серебро-золото, нефть-бензин и т.п. ...) - получается иначе, - тут на сторонних сайтах и программах при построении приходится использовать умножающие коэффициенты для выравнивания размерностей анализируемых инструментах и как раз эти коэф-ты расчитывает и отображает индикатор спреда в левом верхнем углу!
    Рассмотрим пример нестандартного валютного спреда EURGBP-DXU2=2^3 (1^2) по нашей теме квазиарбитража.
    Здесь , при параметре
    EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    в СВОЙСТВАХ нужно задавать умножающие коэф-ты, расчитанные индикатором и указанные в "серой" формуле, причем в этом случае шкала отображается в условно-относительных единицах, мало соотносящихся с размерностью анализируемых инструментов! Поэтому удобнее задать параметр
    EquityScale = true; (установлено по умолчанию)
    - в этом случае шкала будет отображена в долларах, в соответствии с заданными размерами позиций в СВОЙСТВАХ индикатора. Умножающие коэф-ты в этом случае индюк расчитывает и задает автоматически при отрисовке линии спреда. На рис. ниже заданы размеры позиций 1:2.



    Как раз вчера вечером на расхождении ценовых линий я входил в этот спред SELL EURGBP - SELL DXU2 = 0.01^0.02 и сегодня утром, проснувшись, профитно закрыл позиции! (Вспоминается классика - "а поутру они проснулись ..."(с) ).
    Сейчас же, вскоре (при начале схождения ценовых линий - треугольник развернется острием вправо) предполагается обратный вход BUY EURGBP - BUY DXU2 = 0.01^0.02 и последующее закрытие позиций в точке схождения ценовых линий!
    ------------------------------------------
    Еще раз напомню, что валютный спред EURGBP-DXU2=2^3(1^2) является нестандартным, и позиции по нему мы всегда открываем в одну сторону, - одновременно продаем оба инструмента, либо одновременно покупаем. При этом, второй инструмент в обоих индикаторах задаем "реверсно":
    - в индикаторе ценовых линий параметр для DXU2
    Symbol2.Reverse = true
    - в индикаторе спреда размер позиции DXU2 - задаем со знаком "-" !
    (индикаторы можно скачать в свободном доступе в "глоссарии" в самом первом сообщении данной ветки - http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081 )

  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Сейчас же, вскоре (при начале схождения ценовых линий - треугольник развернется острием вправо) предполагается обратный вход BUY EURGBP - BUY DXU2 = 0.01^0.02 и последующее закрытие позиций в точке схождения ценовых линий!
    Отработка входа (реализовал закрытие не дожидаясь схождения линий - при достижении линией спреда верхней границы канала, что также допустимо по квазиарбитражной методике):

  6. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день,
    скажите индикатор спреда в каких единицах отображается на графике ?
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Stells Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    скажите индикатор спреда в каких единицах отображается на графике ?
    Добрый день! Это зависит от параметра EquityScale = true/false
    Впрочем, буквально постом выше (2497) - я как раз ответил подробно на этот вопрос:
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    .... при задании в индикаторе спреда параметра
    EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    Для календарных спредов (составленных из разных контрактов одного инструмента) такое построение оч. удобно, т.к. шкала индикатора спреда будет измерятся в тех же единицах, что и сам инструмент, т.е. шкала показывает "физическую" разность цен между контрактами:

    При межрыночных спредах с разными размерностями (серебро-золото, нефть-бензин и т.п. ...) - получается иначе, - тут на сторонних сайтах и программах при построении приходится использовать умножающие коэффициенты для выравнивания размерностей анализируемых инструментах и как раз эти коэф-ты расчитывает и отображает индикатор спреда в левом верхнем углу!
    Рассмотрим пример нестандартного валютного спреда EURGBP-DXU2=2^3 (1^2) по нашей теме квазиарбитража.
    Здесь , при параметре
    EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
    шкала отображается в условно-относительных единицах, мало соотносящихся с размерностью анализируемых инструментов! Поэтому удобнее задать параметр
    EquityScale = true; (установлено по умолчанию)
    - в этом случае шкала будет отображена в долларах, в соответствии с заданными размерами позиций в СВОЙСТВАХ индикатора. Умножающие коэф-ты в этом случае индюк расчитывает и задает автоматически при отрисовке линии спреда. На рис. ниже заданы размеры позиций 1:2.
  8. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Прошу прощения, в этой теме новичек.
    Индикатор спреда- он раздвижку показывает ?
    Или эквити по виртуальным сделкам ? может меня вот это путает EquityScale = false; // Показывать масштаб эквити
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тут возможны разные случаи.
    -----------------------
    1. Пусть размерность анализируемых инструментов одинаковая и соотношение размеров позиций - тоже =1:1 (по умолч.).
    Напр. тот же спред свиней HEN2 - HEQ2 - пост выше 2497 - см. первый график:

    - При EquityScale = false (и соотношении 1:1) индикатор отображает на каждом баре обычную разность цен между этими контрактами. Например, на самом посл. баре
    HEN2 - HEQ2 = 96.375 - 93.875 = 2.500 - именно это значение сейчас отображено по шкале индюка на посл. баре.
    Такое отображение календарных (т.е. составленных из разных контрактов одного инструмента) спредов явл. "классическим" на мировых биржевых площадках и в аналитических отчетах. И в аналитических комментах на англояз. товарных сайтах.

    ---------------------
    - При EquityScale = true - всё то же самое, только шкала индикатора будет отображаться в долларах (в соотв. со спецификацией, - биржевой стоимостью одного тика HE-свиней и при заданных размерах позиций =1:1). Вы можете задать иное соотношение, напр. 0.1:0.1 или 0.01:0.01 - и соответственно шкала индюка будет отображаться в долларах по вновь заданным вами размерам!

    ============================================
    2. Размерность инструментов разная.
    В этом случае простое вычитание цены одного инструмента из цены другого не подойдет. Например, для пары серебро-золото GC-SI - размерность серебра в десятки раз больше размерности золота. Да и стоимость тика (пункта) у них различна! Этот случай оч. хорошо описан в русскояз. адресе: http://www.spreadinvest.ru/index/0-50 - GC-SI
    http://www.spreadinvest.ru/index/0-49?lVqrqI (начало инструкции)
    Лучше чем там, я не напишу и поэтому зайдите сами посмотрите. Здесь при EquityScale = false вместо размеров позиций
    Symbol1.Vol=1; // Множитель 1 плеча
    Symbol2.Vol=1; // Множитель 2 плеча
    нужно задать умножающие коэф-ты. Которые нам рассчитываем и печатает серым шрифтом в левом углу индикатор спреда.
  10. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    1 Медалей
    А есть какие-то мысли насчет спреда между currency and equity, евродолларом и ДАХ например?если такой вопрос уже обсуждался на форуме, подскажите где. спасибо

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать