Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 23 из 267 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от m0v8lack Посмотреть сообщение
    Назревает FTSE+FSTX
    Да, пожалуй! На этот "дуэт" сейчас стоит обратить внимание!
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Начинаем отслеживать начало схождения ценовых линий по тройному валютному спреду "6B против DX+6E"
    Не помешает, также, глянуть фундаментальную аналитику по ближайшим перспективам валютного рынка.
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Днем сегодня были открыты позиции по металлам: свинец против (медь + аллюминий), - это не совсем тройной спред, а долгосрочные входы по по многолетним сезонным графикам с адреса http://www.seasonalcharts.com/future_metalle_blei.html
    Предполагаю пока подержать эти позиции до конца недели, а там будет видно (buy leadx0 & sell alumx0 & sell coopx0)
    =====================================
    Принято решение закрыть позиции. Здесь мы "зашли" слишком малыми размерами, т.к. данные "индийские" инструменты имеют примерно в 10 раз меньшую стоимость тика, чем обычные фьючерсы. В дальнейшем, будем иметь это в виду.
    Результат закрытия оказался неплохим -
     
  4. 229
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Начинаем отслеживать начало схождения ценовых линий по тройному валютному спреду "6B против DX+6E"
    Не помешает, также, глянуть фундаментальную аналитику по ближайшим перспективам валютного рынка.
    Вход против тренда. Есть риск, я лично воздержусь
  5. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    По моему мнению, данная статья Т.Правдюка расчитана на "любителя-технаря". ...
    "Высокая автокорреляция говорит о присутствующих трендовых компонентах, частная автокорреляция минимальна. Сама форма коррелограммы не свойственна полностью стационарному ряду, поэтому можно проделать еще одну операцию. Проверяем показания теста Дикки-Фуллера на стационарность... Показатели теста свидетельствуют о стационарности полученного ряда. t-статистика и R-квадрат на приемлемом уровне." (с)....
    В двух словах суть в следующем.

    Стационарность спреда означала бы, что независимо от величины отклонения в ближайшее время спред вернется к нулевому значению. Это идеальная ситуация для арбитража. в этом случае спред нужно продавать, играя на его возврат к нулевому значению.

    Автокорреляция означает, что движение скорее продолжится, чем развернется. полная противоположность стационарности. В этом случае спред нужно покупать, торгуя его трендследящими стратегиями. то есть, если спред начал расширяться, то покупаем. И продаем, только когда он начинает сужаться.

    При автокоррелированном процессе классический арбитраж - это торговля против тренда, поэтому нужно иметь большой запас денег для усреднения.
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Батюшки, какие люди подтянулись... :eek::D

    Ну всё, ветка теперь точно чемпиён! :thumbsup_002:
  7. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий входим:
    BUY RPZ0 + BUY DXZ0
    Ценовые линии уже начали схождение. А линия спреда разворачивается вверх.
    Тут непонятно. Ценовые линии работают по EURGBP, Эквити по RPZ0#I, а позиция открывается по RPZ0. То, что RPZ0 малоликвидный, и мы прикрепили индикатор к его одноименному тикеру-понятно. Непонятно при чем здесь EURGBP? Как отражается малоликвидность RPZ0 на течение сделки?
    Как поживают наши "коварные" немецкие бумаги, выложите пожалуйста рисунок, если есть время.
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Тут непонятно. Ценовые линии работают по EURGBP, Эквити по RPZ0#I, а позиция открывается по RPZ0. То, что RPZ0 малоликвидный, и мы прикрепили индикатор к его одноименному тикеру-понятно. Непонятно при чем здесь EURGBP? Как отражается малоликвидность RPZ0 на течение сделки?
    Как поживают наши "коварные" немецкие бумаги, выложите пожалуйста рисунок, если есть время.
    Графики RPZ0#I и EURGBP - практически не отличаются друг от друга. По сути, - это одно и то же. На своем реальном счете я торгую этот спред (DX-еврофунт) с валютной парой EURGBP.
    А на счете ШУ - допускается торговать только фьючерсами и поэтому я использую RPZ0. Малоликвидность фьючерса на торговле никак не отражается. Она отражается лишь на ценовых линиях индикаторов, - баров там меньше и ценовая линия RPZ0 отрисовывается не совсем корректно. Именно поэтому - я рекомендовал "заряжать" в СВОЙСТВА индикаторов не малоликвидный фьючерс RPZ0, а его тикер - RPZ0#I (либо EURGBP - разницы нет)
    ===============================
    По немецким бумагам ситуация невеселая.... Суммарно имеет место убыток -50$, - ошибка была в том, что тройной вход ( M против L+S) от 19 октября реализован против тренда линии спреда.
    Особенно обидно, - что и вход-то был "несистемный", а так - экспериментальный и без него вполне можно было обойтись ...
     
  9. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ===============================
    По немецким бумагам ситуация невеселая.... Суммарно имеет место убыток -50$, - ошибка была в том, что тройной вход ( M против L+S) от 19 октября реализован против тренда линии спреда.
    Особенно обидно, - что и вход-то был "несистемный", а так - экспериментальный и без него вполне можно было обойтись ...
    Да, будем надеяться ситуация изменится.
    Будьте добры, подскажите какие коэфф. на SpeadCharts_03Mod. по DXZ0 и RPZ0#I?
    С изменением цен их наверно нужно корректировать?
  10. 229
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Возвращаясь к волатильности. Вот закрыл спред.

    Первые две позы открыты без учета волы, а третья, 0.25 лота, добавлена чтобы учесть волатильность. Обратите внимание, что в первом случае положительный результат был бы выше. А в случае движения против "нас", убыток меньше.
    Не всё однозначно с волой, вопросы еще имеются.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать