Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 225 из 267 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от BoSkH Посмотреть сообщение
    Расхождение МА является прямым следствием роста 1 ФИ относительно другого, но в данной интерпритации МА есть 2 минуса:
    1. номирование
    2. запаздывание.
    Поэтому для меня не совсем понятно почему мы видим определенное расхождении МА в то время как синтетик не имеет признака достижения граничных значений (обозначил красной линией)
    BoSkH, - мне не совсем понятно, что вы подразумеваете под термином "номинирование".
    По запаздыванию, - я с Вами не согласен! В большинстве случаев - данное запаздывание расхождения/схождения ценовых линий является (на м15-м30) хорошим фильтром против излишне ранних парных входов!
    (кстати, для спреда SI-GC лучше взять периоды МА (медл. и быстр. в индюке) - 18 и 6 соответственно)
    -------------------
    А вот почему при иных расхождениях ценовых линий - линия синтетика (спреда) не имеет признаков граничных значений - я сказать затрудняюсь.
    Возможно, потому, что ценовые линии - это всё-же не сами цены, а их усредненные МА? Если периоды МА пропорционально уменьшать - то и запаздывание будет сокращаться.
    А если же периоды MA в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий задать =2:1, то ценовые линии будут точно отображать график цен, - почти без всякого запаздывания!
    FDAX-FTSE=1^3
  2. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Имел ввиду нормирование:)
    Фишку с использованием расхотждения ценовых линий в качестве индикации догнал: расхождение - это тренд на графике синтетика, а их схождение - это откат.
  3. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А какие связки ФИ лучше торговать (краткосрочно без привязки к сезонному фактору)?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    SI-GC= 1^2(серебро-золото - M30),
    BRN-HO=1:1 (нефть Брент-Мазут - M30),
    EURGBP-DX=1:2 (M15 - нестандартный спред http://www.procapital.ru/showpost.ph...7&postcount=40 ),
    HG - SI =2^1(медь-серебро - M15-H1),
    Фондовые индексы можно попробовать в различных комбинациях (напр. FDAXH2-FTSEH2=2^7)...
    На малоликвидных инструментах в индикаторы задавать их тикеры #I.
     
  5. 7
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    ОК! Спасибо за ответы.
    Какие инструменты вы используете для анализа (оптимальная дельта расхождения между ФИ) а также выбора синтетика?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Оптимальная дельта расхождения не определена. В каждом конкретном случае (и на конр. тф) вход определяется по показаниям 2-х индикаторов (инд. ценовых линий + инд. спреда).
    ====================
    С Выбором подходящих "синтетиков" я экспериментировал в этой ветке с первых постов - более года и для текущей работы (по краткосрочной торговле) пока оставил те "тандемы", что перечислил постом выше.
    Если у вас есть желание поэкспериментировать и подобрать иные пары, - то посмотрите таблицу корреляций на сайте МРСИ (Для свободного доступа - в адресе: http://www.mrci.com/special/correl.htm )
    Некоторые полезные адреса по теме я приводил в журнале Лепрекон за прошл. год в своей статье "КВАЗИАРБИТРАЖ В МТ4_Часть 9".
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Любопытный и перспективный краткосрочный вход намечается по нестандартному валютному спреду EURGBP-DXH2 = 1:2 (Еврофунт - индекс Доллара)
    Ждем начала схождения ценовых линий и Оба инструмента одновременно продаем! Закрытие позиций - в точке схождения (пересечения) ценовых линий верхнего индикатора:
    sell EURGBP - sell DXH2 = 1:2
     
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрыл позиции в точке схождения ценовых линий - с крошечной прибылью в сумме.
    Практически в безубытке:

  9. 1
    Комментарии
    0
    Темы
    1
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    ссылка на советник - битая. Просьба дать рабочую.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать