Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 222 из 267 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232 ... ПоследняяПоследняя
  1. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Хантэр, а что за такой интересный индюк, который два графика отрисовывает?
  2. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    Хантэр, а что за такой интересный индюк, который два графика отрисовывает?
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=2208
  3. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет всем, у меня всего очень простой вопрос. В свойствах индикатора мы задаем значение умножающего коэффициента (K1,K2,N1,N2). А откуда берем значения, к чему они равны?:confused: Заранее, сенк ю вери мач!
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Чтобы не заморачиваться с коэф-ми, лучше взять самые последние версии индикаторов спреда и ценовых линий, - там эти коэф-ты расчитываются и задаются автоматически:
    - Индикатор (парный) ценовых линий с автоматической настройкой умножающих коэффициентов и учетом волатильности анализируемых инструментов, посты 177-179: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - Индикатор спреда (парный) с каналом и с возможностью задавать в СВОЙСТВАХ размеры позиций инструментов (автор - С.Огарков)! посты 248-249 http://www.procapital.ru/showthread....139#post813139
    См. на графике ниже BRN-HO - два верхних индикаторных окна.
    ===============
    Если же, всё-же появится иной раз необходимость использовать старые версии индикаторов с умножающими коэф-тами, то расчет нужно делать с учетом волатильности, стоимости пункта, количества пунктов в тике и проч.
    Однако, в самом простейшем случае - можно примерно подобрать умножающие коэф-ты так, чтобы прировнять размерности заданных инструментов.
    Например, возьмём пару нефть Брент- мазут, BRNF2 - HOF2
    Мы видим, что размерность мазута сейчас (2.9000), примерно, в 42 раза меньше размерности нефти (111.00). И чтобы уравнять эти размерности нужно умножить мазут на 42.
    Т.е. берем коэффициенты K1, K2 (N1,N2) - BRN^HO=1^42 соответственно! - Построение ценовых линий с этими коэф-тами - на графике в нижнем индикаторном окошечке:



    Коэфф-ты отображаются в комменте в правом вехнем углу индикаторного окна, - я обвел их кружочком желтого цвета. Иногда приходится коэф-ты корректировать, т.е. подбирать их так, что визуально наиболее удобно было отслеживать расхождение ценовых линий.
    Замечу, кстати, - что при начале схождения ценовых линий - завтра возможен неплохой арбитражный вход SELL BRNF2 - BUY HOF2 =1^1 - стрелками показал.
  5. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Золото-серебро. Если в пнд гэпа не будет, можно войти...
    Закрыл. Классика. Если б всегда было так просто - но иногда приходится усредняться.
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Замечу, кстати, - что при начале схождения ценовых линий - завтра возможен неплохой арбитражный вход SELL BRNF2 - BUY HOF2 =1^1 - стрелками показал.
    Отработал вход! Ценовые линии еще не сошлись (не пересеклись). Но, поскольку, линия спреда уже пересекла нижнюю границу канала (т.е. по большому счету прогноз оправдался!), - я снимаю с себя ответственность за дальнейшее развитие событий по этому спреду и сейчас подумываю о закрытии позиций.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Закрыл. Классика. Если б всегда было так просто - но иногда приходится усредняться.
    А на тф=м30 этот сигнал отработал намного лучше!
     
  8. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, возможно. Только на график желательно ещё добавить индикатор спреда (суммарного эквити заданных инструментов), чтобы избегать ложных входов и работать от границы до границы канала. Мне он кажется более информативным и подходящим, чем ваша отрисовка двух инструментов на одном графике:
    Выскажу полнейшее ИМХО по поводу индикатора спреда. Вы в этой ветке описываете неплохую стратегию, парный трейдинг меня интересует не первый год. Индикатор ценовых линий - хороший инструмент, показывает в бОльшей степени коинтеграцию. По моему индикатору (2 графика на одном) удобно отслеживать другой параметр - корреляцию.

    А индикатор спреда - что он показывает? Вы скажете - график цен анализируемых инструментов. Ну и что? Как его использовать? Вы пытаетесь загнать его в канал и торговать границы канала - то есть пытаетесь юзать классический теханализ. Выражусь неск резковато, но классический теханализ - полное г--но!

    Для парного трейдинга (квазиарбитража) имеет место быть только один анализ - анализ дельты, которую мы и торгуем. На моём рисунке ваш индюк и мой этим и занимаются.

    А индикатор спреда. Скажите, какое основание есть думать, что дойдя до границы канала, график спреда развернётся? Какие факторы могут на это повлиять? Фазы Луны разве что..

    Вы его используете просто потому, что индикатор ценовых линий примерно в 30-40% случаев показывает ложные входы - на самом деле дельта там не возникает. Извините, если резко выступил))
  9. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от huntЭr Посмотреть сообщение
    Вы его используете просто потому, что индикатор ценовых линий примерно в 30-40% случаев показывает ложные входы - на самом деле дельта там не возникает. Извините, если резко выступил))
    Чтобы не быть голословным - вот иллюстрация:
     
  10. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уже больше месяца изучаю на реале эту стратегию. Должен сказать, что сделано уже около 50-ти двойных сделок, соотношение прибыльные\убыточные примерно 6\1. Для статистики конечно маловато, так что о выводах пока не говорю. Сегодня первый раз получен убыток из-за того, что индикатор ценовых линий неправильно рассчитал лоты для инструментов. Навскидку, правильное соотношение 1:1.5. В этом случае была бы прибыль. Надо думать, что с этим делать.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать