Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 221 из 267 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, пожалуй. Возможно, лучше будет на тф=м15 взять размер позиций 1:4, тогда линия спреда пойдет в более предсказуемом канале:



    А поскольку корреляция сейчас такая сильная у этих индексов, то для краткосрочной торговли, возможно, есть резон взять др. индюк (с ручной настройкой ценовых линий), перейти на тф=м5 и работать 1:4 на отскок спреда от границ до границ канала:

  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересная сейчас ситуация.
    Хотя ценовые линии еще толком не разошлись, на тф=м5, но так и просится на разворот парный вход:
    BUY FDAXZ1 - SELL FTSEZ1 = 1^4

  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Интересная сейчас ситуация.
    Хотя ценовые линии еще толком не разошлись, на тф=м5, но так и просится на разворот парный вход:
    BUY FDAXZ1 - SELL FTSEZ1 = 1^4
    Закрыл вход BUY FDAXZ1 - SELL FTSEZ1 = 0.01 ^0.04.
    "Взял" суммарный профит около +10 долларов! Надо бы подержать позиции ещё немного, - до касания линии спреда верхней границы канала. Но нет времени отслеживать на тф=м5, пока это произойдет!
     
  4. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    вот ещё картинка, условия для входа вроде как соблюдены.
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    По зерновым спредам лучше работать долгосрочно, - в направлении многолетних сезонных тенденций.

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Интересная сейчас ситуация.
    Хотя ценовые линии еще толком не разошлись, ..... но так и просится на разворот парный вход:
    BUY FDAXZ1 - SELL FTSEZ1 = 1^4
    Неплохо отработал этот вход! Жаль, рановато я вышел...
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Попробуем повторить вчерашний заХод! Ситуация располагает!
    BUY FDAXZ1 - SELL FTSEZ1 =1^3
     
  7. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Леонид, у меня такой вопрос:

    вот я вижу что сегодня соотношение лотов по спреду индексов иное чем вчера... и похожую ситуацию я наблюдаю например с золотом. Т.е. Вы варьируете соотношение иногда. Я не пойму по каким критериям...

    и ещё, на индкаторе который ВЫ ставите на 5 мин, соотношение тоже иное... Я исходил из того что подбирается соотношение на индикаторы и на сами сделки одинаковое, а тут иначе. Нарушается "связь" межу индикаторами и торговлей... в чём логика?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от fidel_fx Посмотреть сообщение
    вот я вижу что сегодня соотношение лотов по спреду индексов иное чем вчера... и похожую ситуацию я наблюдаю например с золотом. Т.е. Вы варьируете соотношение иногда. Я не пойму по каким критериям...
    Соотношение размеров (инд. ценовых линий Ind_2line+1) я смотрю по тому тф, на котором вхожу. Сегодня утром на тф=м5 это соотношение было ближе к 1:3. И это соотношения я и взял для текущего входа!
    Индикатор считает это соотношение с учетом волатильности инструментов по заданному числу (по умолч. =144) посл. баров, так что на разных тф и/или в различные моменты времени это соотношение может быть разным.
    ===========
    Цитата Сообщение от fidel_fx Посмотреть сообщение
    и ещё, на индкаторе который ВЫ ставите на 5 мин, соотношение тоже иное... Я исходил из того что подбирается соотношение на индикаторы и на сами сделки одинаковое, а тут иначе. Нарушается "связь" межу индикаторами и торговлей... в чём логика?
    Что же касается инликатора ценовых линий, который стоит у меня на графике выше C_Common_Mod2_Cmod - то он не рассчитывает размеры. http://www.procapital.ru/showpost.ph...3&postcount=17
    Это одна из первых версий ценовых линий. Умножающие коэф-ты для отрисовки линий здесь подбираются вручную и именно эти коэф-ты отображены справа в окне индикатора.



    Эта версия индикатора ценовых линий более удобна для работы со спредами, чьи инструменты торгуются на разных площадках (биржах) и котируются в разных валютах, как, например, здесь - дакс и футси (Eurex-Euronext, евро и фунт сооответственно). При ручном подборе умножающих коэффициентов на таких "тандемах" - расхождение ценовых линий отображается гораздо более наглядно!
    ===============
    По фактическому соотношению сделок и соотношению в индикаторе спреда.
    Да, - я здесь немного не досмотрел. Обычно я задаю в индикаторе спреда такое же соотношение, каким и вхожу. А здесь - недосмотрел...
  9. 194
    Комментарии
    3
    Темы
    202
    Репутация Pro
    Аватар для huntЭr  
    В начале пути

    2 Медалей
    Золото-серебро. Если в пнд гэпа не будет, можно войти...
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, возможно. Только на график желательно ещё добавить индикатор спреда (суммарного эквити заданных инструментов), чтобы избегать ложных входов и работать от границы до границы канала. Мне он кажется более информативным и подходящим, чем ваша отрисовка двух инструментов на одном графике:



    Параметры индикатора для соотношения SIF2-GCG2=1^2
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=264
    Посты 264-266


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать