Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 22 из 267 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Только сейчас вспомнил, что сегодня среда и выходят новости по сырьевым запасам США. Иначе говоря, - согласно правилам заявленной тактики стоило бы подождать выхода новостей и лишь потом принимать решение...
    Ну теперь уже поздно "руками разводить" и остается лишь надеяться, - что запасы нефти снизились и через 30 мин. цена "выстрелит" в нашу сторону... :unsure:
    Однако, - выстрелила!
    Закрыл позиции CL-6C с небольшим суммарным профитом. Чтобы "не думалось".
    В дальнейшем будем более внимательно отслеживать время выхода новостей по анализируемым инструментам.
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, смотрю на индикатор, рассчитывающий размер позиций с волатильностью и без, и задаюсь вопросом. Какой вариант расчета использовать, ведь результаты сделок по двум вариантам, зачастую, могут быть противоположными?
    Я склоняюсь к использованию соотношения размеров позиций с учетом волатильности.

    Кроме того. В ближайшие выходные здесь будет выложен новый индикатор эквити (спреда), который будет сам расчитывать умножающие коэффициенты. И даже более того, - он способен построить линию эквити (спреда) с учетом заданных размеров позиций.
    И тогда вы сможете сами эти размеры задать в СВОЙСТВАХ и сравнить на истории - стоит учитывать волатильность или нет!
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот обнаружилось расхождение ценовых линий на новом для нас "дуэте" индексов AEX-MC
    Причем линия эквити (спреда) резко "клюнула" вниз к своему локальному минимуму.
    Ждем начала схождения ценовых линий и разворота вверх линии эквити. И будем оценивать ситуацию на предмет квазиарбитражного входа:
    BUY AEXZ0 - SELL MCZ0
    В СВОЙСТВАХ индикаторов строго "заряжать" тикеры!



    ==============================
    "Для тех, кто не понял"(с) :smartass: -


    Впервые индекс был опубликован в 1983 году под названием European Options Exchange (EOE).
  4. 233
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ... более того, - он способен построить линию эквити (спреда) с учетом заданных размеров позиций.
    И тогда вы сможете сами эти размеры задать в СВОЙСТВАХ и сравнить на истории - стоит учитывать волатильнось или нет!
    А вот это действительно интересно
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вчера мы уже профитно входили в тройной валютный спред "6s против 6e+dx", - см. пост 216-218 на предыд. страничке. Сейчас здесь опять созревает арбитражная ситуация!



    Ценовые линии разошлись, а линия эквити настроена на разворот вверх от своего локального минимума!
    Ждем начала схождения ценовых линий и анализируем ситуацию для тройного входа:
    BUY 6SZ0 & (BUY DXZ0 & SELL 6EZ0)
    ======================
    p.s. В личку пришли вопросы - по позициям драгметаллов. Покупка спреда GC-SI (3:2) реализована на афишируемом ШУ2-счете вчера по многолетним сезонным тенденциям. Вход был несколько сомнительным (серебро в наст.момент фундаментально чуть сильнее золота), поэтому я не стал его здесь "озвучивать". Пока предполагаю держать позиции до конца недели. Далее, - "будем посмотреть..."
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На расхождении ценовых линий входим:
    BUY RPZ0 + BUY DXZ0
    Ценовые линии уже начали схождение. А линия спреда разворачивается вверх.
     
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На расхождении ценовых линий входим:
    BUY RPZ0 + BUY DXZ0
    Ценовые линии уже начали схождение. А линия спреда разворачивается вверх.
    В точке схождений ценовых линий закрываем эти позиции с крошечным суммарным профитом ... :greedy:
    Ожидал большего от этого входа.
     
  8. 213
    Комментарии
    8
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Леонид добрый день!
    Что думаете по текущей ситуации EURGBP+DX?
    Линия эквити спреда развернулась от локального максимума.Смущает то что линия EURGBP пока что и не думает разворачиваться вниз.
     
  9. 213
    Комментарии
    8
    Темы
    213
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Назревает FTSE+FSTX
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от m0v8lack Посмотреть сообщение
    Леонид добрый день!
    Что думаете по текущей ситуации EURGBP+DX?
    Линия эквити спреда развернулась от локального максимума.Смущает то что линия EURGBP пока что и не думает разворачиваться вниз.
    Думаю, что торопиться не стоит.
    Поставьте на график дополнительно индикатор IND_2 LINE+1 (выкладывал на пред. страничках в выходные) - он отрисовывает ценовые линии с учетом волатильности анализируемых инструментов:
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=13 - пост 193
    И увидите, - что пока лучше воздержаться от входа, т.к. расхождение ценовых линий здесь - по сути, отсутствует.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать