Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 219 из 267 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229 ... ПоследняяПоследняя
  1. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    хотя правильнее не к цене прибавлять, а уже к значению самого индикатора.. что бы увести его от хождения вокруг нолика...
  2. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    вот, теперь этого глюка нет.


    в строчке где вычисляется спред я тупо прибавил 5000 к результату:

    Код:
    Last[i] = (Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
                  Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t)))+5000;
    возможно есть более мудрый вариант... :smartass:
     
  3. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Мне не совсем понятна логика принятия решений.

    исходя из смысла мы входим когда спред широкий в расчёте на то что он сузится. Значит если индикатор на локальном минимуме то спред будет расширятся? и по индикатору так и происходит... но почему мы входим? как это работает? где-то я чего-то упускаю....:bow:
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    fidel_fx, - возьмите для начала иные инструменты, а не пшеницу/кукурузу, - этот спред предназначен для долгосрочной сезонной торговли. Я её выделил отсюда в свою новую ветку - в этом же разделе форума http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41813
    Логика-же краткосрочной торговли в данной ветке основана на так. наз. коинтеграции (в поиск зарядите). Если сказать оч. упрощено, в двух словах, - то это свойство некоторой функции (при отклонениях) постоянно возвращаться к своему некоему среднему значению.
    В нашем случае такой функцией является линия индикатора спреда. Для построения такой "коинтегрируемой" линии спреда мы подбираем коррелируемые, где-то родственные инструменты. Серебро-золото (1:2), бензин-мазут, платина-палладий и т.п.
    Для наглядности попробуйте оценить металлический спред медь-серебро HG-SI=2^1. Я уже несколько недель пристально наблюдаю за этим спредом на тф=М30 и результаты обнадеживают:



    Мы входим в покупку (или в продажу) спреда на расхождении ценовых линий в расчете на то, что линии (а значит и цены!) инструментов согласно свойству коинтеграции, скорее всего, начнут сходиться! И закрываем позиции в точке последующго схождения (пересечения) эти линий. За последние несколько недель практически все такие парные входы были суммарно профитными, - это хорошо видно по линии спреда.
    ----------------------
    Аналогично, спред серебро-золото, SIZ1-GCZ1=1^2 (2^5)

  5. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    спасибо, упустил "среднее значение".

    ЗЫ. всю неделю читал форумы и журналы. Спасибо за обилие информации по этому вопросу! :thumbsup_002:


    Я правильно понимаю, что зреет нефть CLF2-BRNF2? Я пока не успел внедрится в оттачивание настроек... так на глаз..
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от fidel_fx Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что зреет нефть CLF2-BRNF2? Я пока не успел внедрится в оттачивание настроек... так на глаз..
    Возможно и зреет! Но лучше для начала держаться от этого спреда подальше! Он сейчас оч. капризный, опасный и непредсказуемый. В связи с событиями в Ливии и пр. странах арабского мира нефть Брент резко реагирует на любые фундаментальные события и коинтеграция с CL сейчас нарушена, как и сезонность этого спреда.
    Для работы с "сырьевыми" возьмите лучше пару Брент-мазут BRN-HO (м15-м30), - этот спред обычно "ходит" в достаточно предсказуемом, немного наклонном канале и более удобен в работе!
    Ждем, когда линия спреда выйдет за границу (верхнюю или нижнюю) канала и при начале схождения ценовых линий реализуем парный вход (- лучше в ликвидное торговое время, чтобы избежать потерь на аск-бид, особенно по мазуту):

  7. 46
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Привет всем. Скажите пожалуйста, Леонид, что конкретно означает смена цвета на тонкой сигнальной линии? И не меняется ли это с пересечением ею 0?
  8. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от morfius Посмотреть сообщение
    Привет всем. Скажите пожалуйста, Леонид, что конкретно означает смена цвета на тонкой сигнальной линии? И не меняется ли это с пересечением ею 0?
    сужение\расширение спреда показывает.
  9. 46
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Извините, что то не совсем понятно. Была линия красной, стала бирюзовой. Что произошло со спредом? И наоборот. Я пытаюсь понять, при получении сигнала как определить, какие сделки совершать. юг или север. вот в чём вопрос
  10. 40
    Комментарии
    0
    Темы
    40
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На том рисунке мы торгуем ТОЛЬКО парой EURCHF/
    Два мажора EURUSD и USDCHF нам нужны вовсе не для того, чтобы ими торговать, - а только для того, чтобы зарядить их в индикатор и по сигналам их ценовых линий входить по кроссу EURCHF !
    Вот например, за последние двое суток на тф=М15 было два сигнала на покупку EURCHF на расхождении ценовых линий индикатора. При последующем строгом закрытии позиций в точке схождения (пересечения) ценовых линий мы первую покупку (вчерашнюю) закрыли бы в безубытке. А вторую (сегодняшнюю) - с небольшой прибылью:

    гмм не совсем правильно... имхо.. :) вель построй EURCHF другими парами - не Евроусд + усдсшф - а другими - и посмотрите :) Сигналы будут прямо противоположными :))) довольно часто... так что торговать надо инструментами :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать