Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 21 из 267 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индексы FDAXZ0 - MCZ0
    Ценовые линии разошлись и начинают схождение.
    Реализован парный вход (покупка спреда): BUY FDAXZ0 - SELL MCZ0 (1^2) в направлении движения тренда линии эквити (спреда).
     
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ещё один интересный тройной валютный спред, - "6S против (6E+DX)". Ценовые линии инструментов разошлись, а линия индикатора спреда готовится к развороту вверх от своего локального минимума!
    Ждем начала схождения ценовых линий и входим:
    BUY 6SZ0 & (BUY DX & SELL 6EZ0)
    Поскольку индекс доллара DXZ0 у нас уже задействован в паре с RPZ0, то чтобы не получилось запрещенного правилами ШУ-2 локирования, берем мартовский контракт DXH1 -
    Ценовые линии сошлись (ну почти...). А линия эквити энергично "клюнула" вверх, в нашу сторону. Позиции закрыты с относительно неплохим суммарным профитом! Остается только пожалеть, что мы не зашли более крупными размерами позиций.
     
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Индексы FDAXZ0 - MCZ0
    Ценовые линии разошлись и начинают схождение.
    Реализован парный вход (покупка спреда): BUY FDAXZ0 - SELL MCZ0 (1^2) в направлении движения тренда линии эквити (спреда).
    Аналогично. Ценовые линии почти сошлись. А линия индикатора эквити ушла вверх, в нашу сторону. Позиции закрыты с суммарной прибылью.
    И опять приходиться сожалеть, что мы очень уж поскромничали с размерами лотов.... Вход-то был изначально, практически - гарантированно профитный, - по тренду линии спреда!
     
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 значительно разошлись. Линия индикатора эквити (спреда) находится у локального максимума.
    Продолжаем отслеживать ситуацию на предмет парного входа SELL CLZ0 - BUY 6CZ0 (5^9):
    Добавлю, что сегодня днем я всё-ж продал этот спред. Не стал здесь открыто афишировать этот парный вход конкретно, т.к. посчитал его несколько сомнительным и слишком ранним.
    Так и оказалось! Сейчас, после небольшой просадки - в точке схождения ценовых линий закрыл эти позиции в безубытке (точнее, - с мизерным суммарным профитом...)
    2010.10.19 12:29 sell 0.04 clz0 +73.20
    2010.10.19 12:29 buy 0.07 6cz0 -69.30
     
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    На максимуме расхождения ценовых линий реализуем парный вход:
    SELL RPZ0 + SELL DXZ0
    Линия индикатора эквити (спреда) настроена на разворот вниз от своего локального максимума.

    и там дождаться схождения ценовых линий для последующего закрытия. Но я решил пока не рисковать.

     
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 разошлись и начинают схождение. Линия индикатора эквити (спреда), похоже, ориентирована на разворот вверх.
    Покупаем спред, т.е. открываем позиции BUY CLZ0 - SELL 6CZ0 (0.06^0.1).
    Поскольку вход реализован в направлении сезонных многолетних тенденций (известный англояз. сайт MRCI рекомендует ставить на расширение спреда!), то возможно, по ситуации, - оставим позиции в долгосрочном режиме....
     
  7. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Как думаете Leonid, здесь вход делать уже поздно?
     
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 разошлись и начинают схождение. Линия индикатора эквити (спреда), похоже, ориентирована на разворот вверх.
    Покупаем спред, т.е. открываем позиции BUY CLZ0 - SELL 6CZ0 (0.06^0.1).
    Поскольку вход реализован в направлении сезонных многолетних тенденций (известный англояз. сайт MRCI рекомендует ставить на расширение спреда!), то возможно, по ситуации, - оставим позиции в долгосрочном режиме....
    Только сейчас вспомнил, что сегодня среда и выходят новости по сырьевым запасам США. Иначе говоря, - согласно правилам заявленной тактики стоило бы подождать выхода новостей и лишь потом принимать решение...
    Ну теперь уже поздно "руками разводить" и остается лишь надеяться, - что запасы нефти снизились и через 30 мин. цена "выстрелит" в нашу сторону... :unsure:
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от day Посмотреть сообщение
    Как думаете Leonid, здесь вход делать уже поздно?
    Думаю, - поздно. Хотя по этому "дуэту" у меня есть небольшой опыт работы только на тф=М15.
    На тф=Н1 я не работал.
  10. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, смотрю на индикатор, рассчитывающий размер позиций с волатильностью и без, и задаюсь вопросом. Какой вариант расчета использовать, ведь результаты сделок по двум вариантам, зачастую, могут быть противоположными?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать