Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 201 из 267 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251 ... ПоследняяПоследняя
  1. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Valeriii58 Посмотреть сообщение
    Да уж. Остается только порадоваться, что ведущие других конкурсов более "толерантны" к арбитражным стратегиям.
    Ну и ладно,- всем привет, кстати!
    Первый раз я в этой ветке засветился! Как и положено, - надо "проставиться"!
    Что и делаю! - Сегодня по сезонности свиной календарный спред рулит!
    BYU HEV1 - SELL HEZ1 -
    Сейчас свинья здорово обвалилась и чуть позже, когда торги немного стабилизируются после обвала можно входить!
    Я - вообще-то, уже вошел и уже отыграл потери на аск-бид!
    График сезонный:
    в перспективе до 4 октября - в сумме профит неплохой +2.000 примерно ...
    по моему в этот спред уже поздновато входить в этом году с 6 сентября началось движение, а кроме того он очень близок к экспирации ближнего контракта, а это не безопасно :)
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну, посмотрим. Хотя почему близок? До экспирации V-контракта - ещё месяц (14 окт.) !
  3. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Спсб! Вошел тож по свинье.
    Я сегодня ещё, вот только что по календарному спреду пшеницы вошел.
    sell ZWZ1 - buy ZWU2 - оба контракта имеются в мт4
    Сейчас по дальнему U2-контракту - аск-бид вполне терпимый как раз!
    Профит в перспективе +30.00 - хоть и небольшой, но вроде бы достаточно надежный!
    Вложение 357333
    Леонид, у меня почему то с теми же параметрами получается совсем другая картинка, не пойму что не так, и еще вопрос: почему выбраны контракты с таким разрывом почти в год, там я у Сергея вроде читал, сто лучше брать контракты близкие друг к другу они вроде менее волатильны,



    блин, сорри уже увидел ошибку
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Так вы же этот спред построили неправильно! Вы вместо 2012 года задали уже истёкший U-контракт от 2011!
    А Сергей, помнится наоборот - всегда писал, - что контракты отрабатывают гораздо лучше и "спокойнее", если они разнесены по времени от нескольких месяцев и более. А еще лучше, - по годам!
  5. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    да я уже нашел ошибку спасибо, вот по поводу выбора контрактов как раз и хотел прояснить, возможно что я действительно не правильно понял, но в последней статье вроде говорилось что желательно чтобы ближняя нога была на 5-6 месяцев дальше от точки входа, а контракты желательно брать поближе друг к другу, они менее волатильны а если не достаочен потенциал прибыли то можно контракты немного отдалить дуг от друга, но опять же я мог просто не правильно понять,
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Возможно и так. Но по любому, в мт4 так , как у Сергея - торговать не получится. Т.к. здесь, в МТ4 - обычно всегда имеется только текущий ближний контракт и следующий за ним, - редко дальше....
    Так что, приходится выбирать из того, что есть!
  7. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    вообще то хотелось бы все таки это уточнить, а можно с самим Сергеем пообщаться на эту тему, он доступен для простых смертных :)?
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    В личку ему напишите. А я ему скажу, чтобы зашел и глянул в личку на форум.
    http://www.procapital.ru/member.php?u=11299
  9. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    да я уже нашел ошибку спасибо, вот по поводу выбора контрактов как раз и хотел прояснить, возможно что я действительно не правильно понял, но в последней статье вроде говорилось что желательно чтобы ближняя нога была на 5-6 месяцев дальше от точки входа, а контракты желательно брать поближе друг к другу, они менее волатильны а если не достаочен потенциал прибыли то можно контракты немного отдалить дуг от друга, но опять же я мог просто не правильно понять,
    Almar, ты совершенно точно понял. Именно это я и имел в виду. Чем дальше ближняя нога от текущей даты, тем меньше воздействие новостей на ее поведение (в рамках спреда, конечно). Но слишком далеко - понижение ликвидности, это тоже плохо. Поэтому 5-9 месяцев - это оптимум.

    Расстояние между контрактами - регулятов волатильности спреда.

    Еще есть особенность: некоторые спреды являются как бы стандартными, все их торгуют, очень большая ликвидность. А сдвинешься на смежный контракт - и сразу ликвидность падает, а волатильность растет. Нужно просто понаблюдать за похожими спредами параллельно несколько дней - сразу картинка прояснится.
  10. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    спасибо Сергей, а я Вам уже в личку написал, поспешил, если Вы не против, можно я буду Вам вопросы задавать по этой теме, очень ею интересуюсь :), вот кстати еще момент на счет ликвидности, я ликвидность по спредам смотрю тут: http://www.cmegroup.com/market-data/...the_name=WHEAT по объему торгов, понятно что по ближним объем больше, так вот вопрос: какой объем приемлем для торговли, т.е. до какого уровня можно брать спред в работу? вот допустим по пшенице объем колеблется в пределах от 7,5 тыс контрактов до 1 контракта, март12-декабрь12 объем торгов 48, такаой объем годится для торговли или маловат?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать