Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 2 из 267 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индикаторы для реализации заявленной торговли - в закачке.
    Настройки индикаторов по текущим контрактам спред-дуэта FDAXZ0-MCZ0 приведены на рисунке:



    Следует обратить внимание, - что американский фондовый индекс MC (в отличие от ДАКСа) задан в СВОЙСТВАХ индикаторов - своим тикером MCZ0#I, - т.к. его ликвидность гораздо меньше дакса и для более корректного отображения ценовой линии пришлось взять тикер. Понятно, что этот тикер строго должен присутствовать в окне ОБЗОР РЫНКА, иначе индикатор не отрисует его линию.
    Добавлю, что текущее схождение/расхождение ценовых линий наглядно показывает треугольник справа - направлением своей боковой вершины. В настоящий момент (см. рис выше) имеет место расхождение линий, - вершина треугольника направлена влево.
    Ждем начала схождения!
    Индикаторы лучше ставить на график более волатильного инструмента (в данном случае - на график FDAXZ0, M15)
    Периоды медленной и быстрой МА в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий равны 18 и 6 соответственно. Возможно, кто-то подберет для себя более оптимальные значения.
    Как я уже писал, - в алгоритм индикатора эквити (спреда) включен расчет соотношения размеров позиций анализируемых инструментов.
    Внимание! Данный расчет корректно работает лишь на инструментах, торгуемых на одной плошадке (бирже) и конвертируемых одной и той же валютой! В любом другом случае (например, - FDAXZ0-RIZ0) - расчет может оказаться очень и очень приблизительным, а то и вовсе неточным ..... :confused: Кроме того, алгоритм расчета в очень слабой степени учитывает волатильность анализируемых инструментов.
    Вложения Вложения
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от mik53 Посмотреть сообщение
    ...если он строится на скользящих...
    Посмотрел текст - "ценовая линия" (термин, введённый автором) строится даже не на средних, а на разнице быстрой и медленной средней по конкретному инструменту. Идея интересная, но, имхо, неоднозначная.

    Отсюда автору вопрос:
    интересно было бы узнать, откуда была взята данная идея построения, а также на чём основано предположение, что реальные цены будут ходить также, как ценовые линии?

    ->leonid553
    Вы только не думайте, что я от нечего делать докапываюсь. :)
    В своё время идея схождения-расхождения сильно кореллированных инструментов мне понравилась, поэтому есть интерес и хочется понять метод до конца.
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Прежде, чем ответить на Ваш вопрос выложу текущий результат по вышеописанному входу FDAXZ0-MCZ0:
    (Суммарный профит оч. неплохой и уже сейчас можно подумывать о закрытии позиций, либо "вешать" парный трейлинг)
     
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Karakurt Посмотреть сообщение
    Посмотрел текст - "ценовая линия" (термин, введённый автором) строится даже не на средних, а на разнице быстрой и медленной средней по конкретному инструменту. Идея интересная, но, имхо, неоднозначная.
    Отсюда автору вопрос:
    интересно было бы узнать, откуда была взята данная идея построения, а также на чём основано предположение, что реальные цены будут ходить также, как ценовые линии?
    .......
    Иначе не получалось обьединить в одном окне ценовые линии нескольких инструментов. Размерности у многих "родственных" инструментов различны (в десятки и сотни раз) и при попытке сравнить в окне индикатора линии обычных МА, например, EURUSD и индекса доллара DX - мы получили бы волатильную ценовую линию DX и почти слившуюся с прямой - ценовую линию евро, - какое уж тут сравнение...
    Используя же по каждому инструменту разность медленной и быстрой МА , мы получили возможность привести размерности анализируемых инструментов к "общему знаменателю" - т.е. отсчет ценовых линий всех инструментов теперь начинается от нулевой оси!
    А использование умножающих коэффициентов позволило нам так уравнять диапазон волатильности инструментов, что мы можем оч. наглядно визуально уловить даже небольшие расхождения движений!
    Что же касается предположения о ходе реальных цен и их ценовых линий, - то здесь мы считаем, что это линии ходят за ценами, но вовсе не наоборот!
    Мы смотрим по истории на ценовые линии анализируемых коинтегрируемых инструментов и подбираем те группы, где использование нашей торговой методики будет наиболее целесообразным. Особенно удобно это делать одновременно отслеживая линию эквити индикатора спреда.
    По поводу неоднозначности идеи. Если в СВОЙСТВАХ индикатора ценовых линий значение второго периода МА задать равным =1, то вместо ценовых линий мы получим практически точную копию линейных графиков цены анализируемых инструментов! -

    FTSEZ0 - FSTXZ0, MA_fast=1


    PS. Сама идея построения ценовых линий взята из статьи сайта разработчиков MQL-MT4 "Теоретические основы построения кластерных индикаторов для рынка FOREX"
    http://articles.mql4.com/ru/330
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вернемся к практическим приемам работы по заявленной методике.
    Рассмотрим текущую ситуацию на графике европейских индексов FTSEZ0 - FSTXZ0
    Поскольку индекс FSTX мало знаком большинству присутствующих, то мы немного восполним этот информационный пробел!
    =============================================
    Индекс рассчитывается для Европы, с учетом британских и скандинавских компаний. Dow Jones EURO STOXX 50 рассчитывается для 50 компаний
    Тикер BROCO FSTX
    Название BROCO DJ STOXX 50
    Название EUREX STOXX EUROPE 50
    Символ EUREX SX5P
    Символ YAHOO STXE50 (FSTX.EX)
    Описание 50 «голубых фишек» Европы
    Весовое участие стран
    :
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 36.4 UK (Великобритания)
    |||||||||||||||||||||||| 18.0 Switzerland
    ||||||||||||||||||||15.2 Germany
    |||||||||||||||||| 12.1 France
    ||||||||||||||8.3 Spain
    |||||||||4.7 Italy
    ||||| 2.5 Netherlands
    ||| 1.0 Finland
    || 0.9 Luxembourg
    || 0.9 Sweden

    =====================================
    Благодаря значительному весу британских компаний мы получаем возможность арбитражной работы этого индекса и фондового индекса Великобритании FTSE (футси)!
    В настоящий момент имеет место расхождение ценовых линий индексов FTSEZ0 & FSTXZ0 на тф=М15, а линия эквити нижнего индикатора приближается к своему локальному максимуму:



    Ждем начала схождения ценовых линий и реализуем парный (арбитражный) вход sell FTSEZ0 & buy FSTXZ0 (1:2)
  6. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Представляем (рекомендуемые) настройки индикаторов эквити (спреда) и ценовых линий для работы на тф=м15 по описанному постом выше индексному "дуэту":



    Повторюсь, что реализуем вход sell FTSEZ0 & buy FSTXZ только при начале схождения ценовых линий и одновременного разворота вниз линии эквити. При этом, не забываем, соблюдать соотношение размеров позиций, которое нам рассчитает индикатор линии эквити (спреда).
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Назревает сейчас ещё один квазиарбитражный краткосрочный вход. Тройной, валютный. Но поскольку теоретическую часть по данному (тройному) варианту я ещё не "озвучил", то данный тройной вход в онлайне мы только отследим "всухую". Пока, - без практической реализации.
    Имеет место расхождение ценовых линий DX-6E-6B, причем синяя ценовая линия фунта 6BZ0 ушла ниже сиреневой средней линии, а ценовые линии евро 6E и реверсного DX выше! Линия суммарного эквити нижнего индикатора находится у своего локального минимума и готовится к развороту вверх.
    Со всей очевидностью предполагаем скорый квазиарбитражный вход "фунт против всех".
     
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Назревает сейчас ещё один квазиарбитражный краткосрочный вход. Тройной, валютный. Но..... данный тройной вход в онлайне мы только отследим "всухую". Пока, - без практической реализации.
    Имеет место расхождение ценовых линий DX-6E-6B, причем ценовая линия фунта 6BZ0 ушла ниже сиреневой средней линии, а ценовые линии евро 6E и реверсного DX выше! Линия суммарного эквити нижнего индикатора находится у своего локального минимума и готовится к развороту вверх.
    Со всей очевидностью предполагаем скорый квазиарбитражный вход "фунт против всех".
    В ветке "Парный трейдинг" - такой вход вчера был реализован одним из посетителей форума (мой знакомый - crash21)- на реальном счете небольшими лотами buy 6bz0-0.08 & (sell 6ez0-0.02 + buy dxz0-0.05).
    Профитный суммарный результат этого входа вместе с наглядным скрином - желающие могут посмотреть в адресе http://www.procapital.ru/showthread....399#post778399
    - пост 2080 .
  9. 228
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Следует обратить внимание, - что американский фондовый индекс MC (в отличие от ДАКСа) задан в СВОЙСТВАХ индикаторов - своим тикером MCZ0#I, - т.к. его ликвидность гораздо меньше дакса и для более корректного отображения ценовой линии пришлось взять тикер.
    leonid553, не понял почему нужно использовать тикер MCZ0#I, а не MCZ0, и в чем их отличие?
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Если вы сравните графики MCZ0 и его тикера #I, - то сами увидите отличие.
    На основном графике отображаются лишь цены фактических последних биржевых покупок/продаж, так. наз. last- цены. В то время, как на динамичный график тикера MCZ0#I транслируются цены Аск/Бид прямо из стакана котировок!
    Индекс MCZ0 имеет гораздо меньшую ликвидность, чем Дакс и поэтому котировки графика Last-цен MCZ0 редки и неудобны для текущего анализа.
    В то время как на динамичном и активном графике тикера MCZ0#I мы видим "действительное положение дел" спроса и предложения. Поэтому я и "зарядил" в индикатор отрисовку линий именно тикера, а не основного инструмента.
    Позиции же любого инструмента в мт4 ГК БРОКО открываются с основного графика, - но по ценам его тикера.
    Возможно, я туманно обьяснил. Понятнее будет, если вы глянете в соответсвующий справочный раздел форума , - там это более толково обьясняется.
    В закачке - скрипт, который при установке его на график основного инструмента показывает на нем цены АСК/БИД тикера, т.е. цены , по которым фактически будут открываться/закрываться ваши позиции. Для большей наглядности - поставьте скрипт на график малоликвидного инструмента RPZ0 (фьючерс еврофунта) и увидите все три цены (при этом тикер RPZ0#I должен присутствовать в окне ОБЗОР РЫНКА).
    Скрипт потребляет значительный обьем памяти, поэтому лучше его ставить на график непосредственно перед открытием или закрытием позиции, а затем сразу убирать.
    ==============================
    20 июня 2012г.
    Ниже - заменил на модернизированную версию, - память не потребляет!
     
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать