Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 196 из 267 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаю отслеживать спред серебро-золото SIU1 - GCV1 = 1^3. В настоящий момент по многолетним сезонным тенденциям наметился разворот тренда линии спреда:



    До сего дня сезонность отрабатывала достаточно удовлетворительно, несмотря на непростую фундаментальную ситуацию. Вот текущий график:



    Я рекомендовал бы заходить именно фьючерсами, т.к. по спотовым инструментам XAU/XAG наши ДЦ задают совсем "невменяемый" спред аск-бид, в то время как по фьючерсам в МТ4 можно (зачастую) открыться вообще без потерь на аск-бид, если (к примеру) первую позицию спреда в МТ4 открыть лимитной отложкой и сразу же вторую позицию - вручную. (Напоминаю, что фьючи в мт4 Броко открываются/закрываются по лимитным отложкам - без взимания спреда аск-ласт-бид). Зачем дарить чужому дяде свои, пусть и небольшие средства?
    Спред серебро-золото - исключительно волатильный и изрядно весомый по марже, - особенно серебро SI. Поэтому:
    Для центовых (микро) счетов вместо фьючерсов COMEX SI-GC вполне допустимо и резонно взять миниконтракты SILVM - GOLDM = 1^3 с индийской площадки MCX (см. график), - стоимость тика здесь на порядок(!) меньше и торговать такими миниконтрактами на микро счетах гораздо комфортнее, задавая соотношение от 0.01:0.03 (0.02:0.06) и более.... Либо подбирая свои собственные соотношения размеров позиций на разных тф, - здесь есть простор для экспериментов. Особенно, если работать часто и краткосрочно - входить в покупку спреда внутри дня на откатах линии спреда.
     
  2. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    а у меня почему-то другая картина рисуется.... прикладываю скрин. И исходя из нее, я не рискнул бы сейчас входить в бай, так как спред итак наверху, на пике....
     
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
    а у меня почему-то другая картина рисуется.... прикладываю скрин. И исходя из нее, я не рискнул бы сейчас входить в бай, так как спред итак наверху, на пике....
    У тебя на графике, Денис, соотношение размеров позиций взято другое = 1:1
    Ты бери соотношение si^gc = 1:3 и строй спред по моей формуле - см. на рисунках в моем сообщении.
    Или подбери иное, более рациональное соотношение, напр. 2:5
    ============
  4. 773
    Комментарии
    16
    Темы
    1269
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да, правда.....
    Но я только что построил и так, и так (и 1 к 50и 3 к 50) -картина по сути не меняется -спред наверху, на пике... Как по мне-рискованно. Но как, говорится, сколько людей -столько мнений :)
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Похоже, там сейчас глючит прога построения. Она строит одинаковые графики (постоянно=1:1) - даже для разных задаваемых размеров - см. размерность справа на своем рисунке.
    /////////////////////////////////////////////
    Понял, в чем там дело. Сейчас там размерность серебра, почему-то исчисляется с умножением на 100, т.е. текущая цена отображается =4293
    И строить спред, видимо, следует по такой формуле:
    (SIU11*50/100) - (GCV11*3)
    Не первый раз там преподносятся такие сюрпризы для межрыночных спредов!
  6. 26
    Комментарии
    0
    Темы
    26
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Еще один момент, Леонид
    Графики сезонности, которые Вы выкладываете (пост 2034)
    состоят из сезонных тенденций периодов времени, где каждый из последующих периодов входит в предыдущий. Корректно ли такое их применение?
    Если речь идет о сезонных тенденциях, скажем за 10-ть лет, то на графике должны быть данные каждого года в отдельности
    (Другими словами, данные последнего года поучаствовали в усреднении данных всех периодов, при чем с каждым последующим периодом их вес(влияние) на результат росло)- Если же данные последних годов используют с корректировкой их веса при расчетах в периодах(регрессивным методом или пр), то результат тоже будет искажен
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Вадим С. Посмотреть сообщение
    .....
    (Другими словами, данные последнего года поучаствовали в усреднении данных всех периодов, при чем с каждым последующим периодом их вес(влияние) на результат росло)
    Да, действительно. Данные каждого следующего года "участвуют" в усреднении и не всем пользователям такое построение кажется корректным!
    В этом случае можно воспользоваться любым инет-ресурсом, позволяющим строить ежегодные D-графики спредов прошедших лет!
    Например, один из вариантов - русскоязычный сайт А.Борца - СПРЕДИНВЕСТ (там нужно обяз. зарегится на главной странице, чтобы строить спреды) - http://www.spreadinvest.ru/index/0-49

    ==========================
    И, кстати, там как раз имеется пример такого построения для спреда SI-GC = 1^1
    http://www.spreadinvest.ru/index/0-50
    (при построении спредов - скрупулезно изучить инструкцию и заполнять все необходимые окошечки - в т.ч. ставить галочку в окошечке Latest Date)
    ====================
    Вот я для примера сейчас там построил график спреда SIU09 - GCV09 = 1:3 за 2009 год:
     
  8. 38
    Комментарии
    0
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    А где то можно просто построить один график с десятком линий (за 10 лет)?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Не знаю. Это надо искать среди платных англоязычных сезонных сайтов...
    http://www.seasonalfuturescharts.com/#
    http://seasonalfuturescharts.com/SpreadTradeModule.aspx
    В крайнем случае, средствами различных программ-рисовалок (или "фотожопом" - там, вроде бы, есть опция наложения рисунков) можно попробовать обьединить несколько годичных ценовых D-линий на одном графике.
  10. 9
    Комментарии
    0
    Темы
    9
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Да, в фотошопе можно график за каждый год наложить друг на друга использую несколько слоев только фон придется удалять. Вот я еще индикатор написал, правда должна быть история за несколько лет. Ставить на D1 и выше. Леонид, а откуда вы берете свои графики сезонности? Те что размещаете в журнале Леприкона и здесь в ветке? Какой депозит нужен минимальный депозит подойдет для торговли по вашей системе в Броко? Нет ли у вас скрипта чтобы он выводил необходимый залог для покупки 1 лота и стоимость пункта?
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать