Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 194 из 267 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Как и предполагалось, вчера после выхода новостей по запасам США - нефть "покапризничала", но всё-ж оч. неплохо отскочила вверх от линии сопротивления!
    ---------------------------------
    Драгметаллы. Информация к размышлению:
    Рост цен на золото отражает рост денежной массы, констатирует директор по инвестиционной стратегии Glenmede Джейсон Прайд. "Стимулирующая монетарная политика провоцирует повышение спроса на твердые активы. Цена унции в районе 1800 долл. вдвое выше, чем должна быть с поправкой на инфляцию. Цены могут на какое-то время задержаться на этом уровне, возможно, мы увидим даже 2200 долл. В краткосрочном периоде это дает хорошую защиту, но при таком высоком уровне цен в долгосрочном плане золото становится опасным способом защиты портфеля от убытков" - считает эксперт.
    http://top.rbc.ru/finances/11/08/2011/609890.shtml
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Интересно выглядит многолетний сезонный график индекса доллара в текущий период. Судя по всему, индекс немного поднимется в ближайшие несколько дней! (со всеми вытекающими...)
    Данная тенденция немного подтверждается сезонными тенденциями американских бондов (ZB, ZN), которые также склонны к росту в ближайшую неделю !
     
  3. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день, Леонид, заранее извиняюсь, если этот вопрос уже был, ветка довольно большая, еще не всю прошерстил :) Почему бы не использовать спреды на основе кросс курсов и валютных пар, из которых можно "создать" кросс, например EURGBP - EURJPY и GBPJPY.

    как видно из рисунка, возможности для входа есть, я вот только не уверен в пропорциях позиций и направлениях открытия, по логике получается, что в месте красной линии мы должны продать EURGBP (красная линия) и купить синтетический курс на базе EURJPY и GBPJPY, по моим расчетам получилось SELL 2 EURGBP BUY 1 EURJPY SELL 1 GBPJPY?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    orientt, - на вашем графике ничего не видно вообще.
    Вот я сейчас зарядил вашу комбинацию и на тф=м5 и получается такая картинка:
    Примерно, в 10:00 терминального времени ценовые линии перспективно разошлись.
    Красная линия еврофунта по одну сторону (вверх) от сиреневой средней, а зеленая и синяя линии евроиены и фунтиены по другую (вниз).
    Таким образом, здесь был бы резон на отскоке линии спреда от верхней границы канала продать еврофунт против покупки (EURJPY+GBPJPY), причем размеры нам примерно рассчитал индикатор ценовых линий:
    SELL 2*(EURGBP-1лот) + BUY (EURJPY-0.66лот) + BUY (GBPJPY-0.68лот)



    Линия индикатора спреда построена именно для этой комбинации, т.е. параметры индикатора заданы вот такие:



    При таком входе (на отскоке от верхней границы канала спреда) и указанных размерах позиций (2, 0.66, 0.66) - и последующем закрытии позиций в точке схождения ценовых линий, - мы получили бы суммарный результат:
    104796-103379=+1417 долларов! (от этой суммы следует отнять спред аск-бид по каждому инструменту, - примерно 200-250 баксов суммарно)
  5. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    спасибо, буду тестировать эту комбинацию, по моим графикам сейчас уже есть перспективное расхождение в обратную сторону, открыл позиции на демо. таких комбинаций по кроссам можно построить довольно много, так что есть над чем поработать. Один вопрос, на вашем графике ценовых линий почему-то 2*1.00 EURJPY, а насколько я понял должно быть 2*1.00 EURGBP ?
    P.S. пока писал сообщение открытая позиция на демо ушла в плюс :)
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от orientt Посмотреть сообщение
    ..... Один вопрос, на вашем графике ценовых линий почему-то 2*1.00 EURJPY, а насколько я понял должно быть 2*1.00 EURGBP ?
    Потому, что на графике в тот момент (когда я его выставлял сюда) ситуация уже изменилась! - сразу после схождения (пересечения) - на некоторое, очень короткое время зеленая линия EURJPY отклонилась в одну сторону, а два др. инструмента (EURGBP и GBPJPY) - в другую сторону от средней сиреневой линии.
    Иначе говоря, в текущий момент времени индикатор ставит удвоение 2* для того инструмента, чья ценовая линия - находится против ценовых линий двух других инструментов (относительно средней сиреневой).
    Для каждого такого случая нужно строить свой график индикатора спреда. Т.к. тройной вход будет уже другой. (См. подробное описание индикатора и его работы http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=275)
    ---------------------------
    p/s - для закрытия позиций, зачастую, вовсе не обязательно ждать схождения ценовых линий. Сигналом закрытия также может служить - достижение линией индикатора спреда - противоположной границы канала!
  7. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    спасибо за разъяснения, все предельно понятно, раньше строил подобные графики в excel, но с вашими индикаторами это гораздо проще и информативней :)
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    С понедельника, возможно есть резон прикинуть продажу сырьевого спреда нефть-бензин:
    sell CLV1 - buy XRBV1.
    Примерно, до 26-30 августа линия спреда отчетливо склонна к снижению по многолетним сезонным тенденциям/

  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению:
    "Драгоценные металлы: золото начало коррекцию ... Покупать золото пока рано, а вот серебро и палладий - в самый раз."
    Читать полностью: http://top.rbc.ru/finances/15/08/2011/610424.shtml
  10. 173
    Комментарии
    0
    Темы
    36
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    хорошие результаты показывает спред 2*EURAUD против 1*EURJPY+1*AUDJPY на пятиминутном таймфрейме, сейчас складывается ситуация для входа.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать