Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 191 из 267 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241 ... ПоследняяПоследняя
  1. 22
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    переделал ранее предложенный индюк для любого полета фантазии,замечание правильные данные будет давать если у всех пар в него заложенных одинакоые котируемые валюты
    ,и лоты целочисленные(так если в портфеле 2лота EURUSD,то эту пару записываем дважды во входных)
    Вложение 346801
    Добрый день, Pittip! а как можно попробовать Ваш инструмент( советник) ? Что то я не обнаружил его для скачивания или Вы его не выкладываете тут?
  2. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    На основании информации с сайта http://www.forexticket.ru/ru/tools/01-01-correlation отфильтровал инструменты с корреляцией меньше -70 и большей 70 и убрал кроссы если в них есть одинаковые символы.
    Мои размышления: если выбрать коррелирующие на D1 инструменты но с плохой текущей корреляцией на меньших ( M15) таймфреймах - то может что-то "нарисоваться" но пока чёт не рисуется :unsure:
    Теперь от корреляции пытаюсь к коинтеграции перейти

    Кто куда может подтолкнуть ? :)
     
  3. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    сформулируйте конкретнее задачу.то что вы сделали -вы получили не достоверную инфу( у инструментов разная стоимость пункта ,при одинаковом движении GBPJPY и NZDUSD на 100пунктов того и другого разный результат в первом случае 212дол и 87дол в другом)
  4. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    сформулируйте конкретнее задачу
    не могу понять почему инфа не корректная - это корреляция рядов, а не показатель спреда

    Задача:
    1. Разработать чёткий алгоритм отбора инструментов для эффективной торговли с мин. рисками по ТС Леонида.

    2. Разработать инструмент для макс. автоматизации выполнения задачи № 1.
  5. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    инструменты в разное время будут по разному коррелировать до смутного времени EURCHF и USDCHF коррелировали с коэффициентом -0,9,т.е. рост одной пары сопровождался снижением другой,сейчас перекуплены и JPY и AUD .Измениться тренд и они поведут себя корреллированно с +0,9коэф,
  6. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от pittip Посмотреть сообщение
    инструменты в разное время будут по разному коррелировать до смутного времени EURCHF и USDCHF коррелировали с коэффициентом -0,9,т.е. рост одной пары сопровождался снижением другой,сейчас перекуплены и JPY и AUD .Измениться тренд и они поведут себя корреллированно с +0,9коэф,
    Всё верно - иногда спред, вроде бы рабочих пар, начинают вести себя, без видимых причин, не характерно - вот я и пытаюсь найти фильтр такому повидению ( изменен. показателя коррел., может коинтегр., ... магнитные бури, глобальное потепление/похолодание ... ;) )

    Пока не разобрался даже чем коинтегр. рядов измеряется - но где-то оно тут

    ПС. полезно однако выражать свои мысли письменно - может никто и не подскажет, но самому становится понятнее :)
  7. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Вот так выглядит корреляция EURGBP vs USDCHF - корреляция мизерная на всех таймфреймах, - но это самая стабильная валютная пара для этой торговли из видимы мною !!! - значит дело тут либо не в корреляции, либо в методе расчёта
     
  8. 79
    Комментарии
    0
    Темы
    79
    Репутация Pro
    Аватар для pittip  
    В начале пути

    2 Медалей
    поменять надо сам подход,расчитывать не коррелляциую между валютными парами ,а внутри самой этой пары , как корелирует значение инструмента на текущей свече со значением на предыдущей,на предпредыдущей и так далее на n-перидов назад по истории.автоковариационна функция стационарного временного ряда зависит только от разности моментов времени (t1-t2).тем самым найти наиболее стабильные инструменты 1 в снижении,2 в росте котировок,3 и наименее изменяющиеся,да неправильно имерять коррелляцию между собой EURGBP ,USDCHF это же состаляющие одного портфеля,исследуйте портфель в целом
  9. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Anatom Посмотреть сообщение
    Вот так выглядит корреляция EURGBP vs USDCHF - корреляция мизерная на всех таймфреймах, - но это самая стабильная валютная пара для этой торговли из видимы мною !!! - значит дело тут либо не в корреляции, либо в методе расчёта
    Да, здесь явно "рулит" - не корреляция. А что-то другое. Видимо, какие-то иные фундаментальные зависимости.
    Хотя здесь можно подойти к вопросу с др. стороны - рассмотреть эту пару - как статистический арбитраж по 4 инструментам: евро-франк-фунт-доллар (6E-6S-6B-DX).
    Кстати, - сегодня этот нестандартный "дуэт" отработал очень неплохо в продажу:
    SELL (EURGBP + USDCHF)
     
  10. 17
    Комментарии
    0
    Темы
    17
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Не по теме, но всё -же - у меня вопрос к Леониду по поводу приведённого выше рисунка, странно но у меня индикаторы выглядят по-другому, и при этом я вроде в + :eek:
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать