Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 19 из 267 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Ценовые линии валютных фьючерсов разошлись. Линия индикатора эквити (спреда) настроена на разворот вниз от своего локального максимума.
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет тройного входа:
    SELL 6BZ0 & (BUY 6EZ0 & SELL DXZ0)
    К сож., "первый блин" по валютным инструментам оказался не совсем удачным!
    Линии сходятся. Ценовая (синяя) линия фунта уже пересекла среднюю линии и зеленую линию DX. Принято решение закрыть позиции тройного входа.
    ========================
    Позиции закрылись в суммарном безубытке, - на рисунке в окне индикатора эквити показаны красной линией уровень и точки входа/выхода.
    Как я уже писал выше, такие безубыточные арбитражные закрытия часто имеют место при вечерних пятничных входах ....
    Конечно, можно было бы ещё подержать позиции, тем более, что линия эквити настроена вниз, в нашу сторону. Но из своего скромного 4-х месячного опыта такой "тройной валютной" торговли - я всё-таки решил не рисковать ...
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Созревает перспективная арбитражная ситуация на валютном дуэте RPZ0-DXZ0. Ждем начала схождения ценовых линий и прикидываем возможность парного входа:
    sell RPZ0 & sell DXZ0 (4^7)
     
  3. 230
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    leonid553, спасибо за новый индикатор!

    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Здесь можно попробовать воспользоваться индикатором ATR, - который находится в группе встроенных в мт4.
    А все же(если владеете информацией), как практически использовать ATR для расчета позиций?
  4. 2,140
    Комментарии
    25
    Темы
    2437
    Репутация Pro
    Аватар для ТИЛЬ  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    /// на валютных парах(Форекс) я торгую со вторника .... выставляю цепь утром в понедельник а во вторник утром уже видно кто куда за день разбежался - выставляюсь если разница между парами больше100 пип ... пока удачно ... есть пары типа евро-доллар = фун-доллар ктр ходят более двух суток но потом всё же закрываются ( ноль тоже плюс) а в основном резвые кросы с фунтом - канадец и австралиец ... хорошая прибыль но и скорость тоже , постоянно приходится мониторить...
  5. 230
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Рад за вас! А на чём основана стратегия?
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    leonid553, спасибо за новый индикатор!


    А все же(если владеете информацией), как практически использовать ATR для расчета позиций?
    Программно, это выглядит так:
    Код:
    int init() {
        // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
      kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
      kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
    }
    //--------------------------------------------------------------------  
    int start() {
      // Расчет соотношения объемов для торговли.
      // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
      // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
      // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
      // рассчитанные пропорции.
      
      double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
             volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
             var1;
    
      // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
      if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
         iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
         iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
        var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
        volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);// обьем второго  по волатильности
      }
      // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
      if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
        var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
        volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
      }
    А если в двух словах, - то в самом простейшем случае:
    Берете соотношение лотов, полученное без учета волатильности, а потом умножаете вторую ногу на соотношение:
    ATR(первый инстр., 144) / ATR(второй инстр., 144)
    Т.е. вам придется установить на графики обоих инструментов индикаторы ATR с периодом 144.
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ценовые линии "сырьевого" дуэта CLZ0 - 6CZ0 на тф= М30 значительно разошлись. Линия индикатора эквити (спреда) находится у локального максимума.
    Продолжаем отслеживать ситуацию на предмет парного входа SELL CLZ0 - BUY 6CZ0 (5^9):
     
  8. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Добрый вечер всем.
    Я прикрепил к графику DXZ0 и EURGBP индикатор Ind_2 Line+1, но голубая линия почему-то получается прямой. Когда я переключил параметр UseVolatility с True на False ценовые линии стали отображаться нормально. Но хотелось бы, чтобы индикатор показывал также и волатильность. Леонид, не знаете в чем может быть дело?
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Перещелкните таймфрейм. Например, на М30 и обратно, чтобы ценовые линии "настроились".
    Проблем не должно быть, EURGBP-DXZ0:
     
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Перещелкните таймфрейм. Например, на М30 и обратно, чтобы ценовые линии "настроились".
    Попробовал-не помогает. Однако прикрепил к символу RPZ0 то он отображается хорошо.
    Не совсем понятно-какой символ вписывать в верхнюю строку и какой в нижнюю. Пробовал их менять местами-получаются разные линии.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать