Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 186 из 267 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от herbish Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите, пожалуйста, возможно ли построить график BUY DX - BUY EURGBP (RP) / ....
    Добрый день. Наверное не получится. Там даже одиночно валютные сезонные графики не строятся последнее время.
    И тем более - спреды. Их можно построить только на сколь-нить родственных инструментах.
    А индекс и еврофунт RP - торгуются на разных площадках ....
  2. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Всем привет! Вчера закончился очередной июньский конкурс ШУ! Торговля в 99 проц. сделок шла по описываемой здесь арбитражной методике! Практически каждый вход был открыто описан предварительно!
    Итоговый баланс конкурсной торговли вы видите на графике. Линия баланса идет вверх достаточно уверенно, хотя и есть участки "неровной" торговли.
    Хочу отметить, что оба этих "провальных" отрезка обусловлены зерновым спредом Пшеница-Кукуруза ZW-ZC! На редкость неудачно, как никогда ранее - почему-то, в этом году этот спред, вопреки многолетней сезонности, идет вниз! Вместо того, чтобы двигаться вверх.



    В июньском конкурсе я потерял на этом спреде суммарно около 250.0$! Если бы не это убыточное, аномальное движение спреда ZW-ZC, я бы вполне мог претендовать на одно из самых высоких призовых мест... Тем более, что и в этом году (традиционно) очень динамично и профитно отрабатывает июньскую сезонность сырьевой спред CL-HO. Впрочем, об этом спреде еще будет анализирующий комментарий до начала следующего конкурса.
    Вот итоговая статистика июньской торговли:
    ------------------------------------
    Gross Profit: +2 674.05
    Gross Loss: -2 111.22
    Чистая прибыль: +562.83
    Profit Factor: 1.27
    Относительная просадка: 5.62% (307.22)

    Total Trades: 134 (won %): 67 (59.70%)
    Largest profit trade: +218.00
    . . . . . . loss trade: -195.59
    Average profit trade: +35.65
    . . . . . . loss trade: -35.78
    ============================
    Результаты (и балансы) всей моей торговли в ШУ за посл. год можно увидеть в моей ветке в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...90&postcount=1
    Удачи всем! И таких же профитных результатов!
  3. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению. Перед выходом в 18:30 мск новостей по сырьевым запасам США.
    =======================
    Цены на нефть существенно выросли на торгах во вторник, 28 июня, отразив оптимизм инвесторов накануне голосования в парламенте Греции, который должен одобрить непопулярные меры жесткой экономии. Поддержку нефтяным котировкам также оказало ослабление доллара США.
    В среду и четверг в парламенте Греции пройдет голосование по пакету мер строгой экономии ... Накануне торги на рынке нефти проходили на фоне надежды на то, что несмотря на сильное противостояние, премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу удастся провести через парламент новый законопроект. Оптимизм на рынке также поддержало известие о том, что германские банки готовы поддержать инициативу Франции в отношении реструктуризации греческих облигаций. ...
    Всеобщий позитив в отношении Греции подтолкнул вверх и курс евро, который вырос против большинства основных валют. В частности укрепление единой валюты оказало давление на доллар США, что дополнительно поддержало рынок нефти. (Ослабление американской валюты повышает привлекательность нефти как альтернативной инвестиции.) Курс доллара снизился против евро на 0,6%, до 1,4371 долл./евро.
    В среду выходит очередной отчет Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно прогнозам аналитиков, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,5 млн барр., что, по их мнению, было вызвано увеличением производительности на нефтеперерабатывающих заводах США в преддверии праздника Дня Независимости (4 июля). Между тем аналогичный отчет Американского института нефти (API) показал сокращение запасов нефти на 2,7 млн барр. Запасы бензина, согласно API, упали на 91 тыс. барр., а дистилляты сократились на 945 тыс. барр.

    (С- top.rbc.ru/)
    ====================
    Немного позже я выложу расклад по предполагаемому арбитражному входу перед сырьевыми новостями.
  4. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вот такую статистику мы имеем перед выходом новостей по сырьевым запасам США:



    Нефть сегодня "рулит" однозначно - на покупку. Казалось бы резонным также прикупить и мазуту - против продажи 2-х размеров бензина.
    Но меня смущает текущая сезонность - по сезонности нефть сильно растет сейчас против "мазуты"! См. сезонный график:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=204
    Да и данные API по мазуту и бензину разошлись с прогнозом аналитиков.
    Но поскольку, обычно мазут и бензин ходят более в унисон, то, скорее всего я склонен войти перед новостями (или даже прямо сейчас ) вот так:
    BUY CLQ1 + (SELL HOQ1 - SELL XRBQ1) = 3 : 1 : 2
  5. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Тройной вход в прошлую среду был закрыт в убытке. Изначально, сразу после выхода новостей линия спреда дернулась в профитную сторону, но суммарная прибыль совсем чуть-чуть не дотянула до заданного в советнике значения. А потом цены пошли совсем не так, как хотелось-бы....
    ======================
    Сегодня, в 19 мск - очередной выход новостей по сырьевым запасам США.
    Данные API и прогнозы аналитиков - в основном предполагают значительное уменьшение запасов нефти.
    Но сегодня я опасаюсь входить арбитражно. Т.К. еще не оправился от неудачного входа прошлой среды...
     
  6. 38
    Комментарии
    0
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Конкретно этот рисунок выполнен на сайте http://www.ccstrade.com/
    А не подскажите ли, бесплатная триал версия на этом сайте позволяет строить исторические графики, подобные тем, что вы выкладываете? Я попробовал, что-то никак не получается
  7. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, позволяет. Но в ограниченных пределах.
    Например, календарные спреды (SBV1-SBH2, ZMU1-ZMZ1 ...).
    Либо спреды по инструментам родственной группы, например, - зерновые ZM-ZL, ZS-ZL, ZW-ZC, сырьевые XRB-HO, CL-HO и т.п.
    Многие инструметы недоступны вообще, хотя в списке выпадающего окошечка они имеются.
    Лучше там работать не во время амер. сессии, когда там много приоритетных платных клиентов. А с утра по мск. времени - в это время сервер чуть лучше работает в триал-доступе. Или по выходным - оптимальный вариант.
  8. 38
    Комментарии
    0
    Темы
    38
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Но в ограниченных пределах.
    А что значит в ограниченных пределах? Чем ограничиваются они?
  9. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Да, позволяет. Но в ограниченных пределах.
    Например, календарные спреды (SBV1-SBH2, ZMU1-ZMZ1 ...).
    Либо спреды по инструментам родственной группы, например, - зерновые ZM-ZL, ZS-ZL, ZW-ZC, сырьевые XRB-HO, CL-HO и т.п.
    Многие инструметы недоступны вообще, хотя в списке выпадающего окошечка они имеются.
    Лучше там работать не во время амер. сессии, когда там много приоритетных платных клиентов. А с утра по мск. времени - в это время сервер чуть лучше работает в триал-доступе. Или по выходным - оптимальный вариант.

    ================
    SBV1-SBH2 (контракты доступны в мт4 Броко)
     
  10. 5,972
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Mathers Посмотреть сообщение
    А что значит в ограниченных пределах? Чем ограничиваются они?
    Ограничены в количественном плане. Т.е. у клиентов сайта - доступ, видимо, намного шире по ассортименту инструментов.
    И в триале - бывает, удается построить нужный график лишь с 2-3 попытки.
    Впрочем, даже при таких глюках, - для начала, - возможностей триала вполне достаточно.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать