Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 182 из 267 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Информация к размышлению (перед выходом новостей):
    ==============================
    Нефть
    По состоянию на 15:51 мск цены сделок с нефтяными фьючерсами составляли (долл./барр.):
    IPE Brent Crude (июль) – 117,9 (-1,21%);
    Light, Sweet Crude Oil (июль) – 99,38 (-0,48%).
    Отрицательная динамика цен сделок во многом обусловлена обстановкой на международном валютном рынке Forex. Доллар с начала дня заметно подрос против евро, обеспечив непривлекательные условия для покупок товарных активов, цены на которые установлены в валюте США.
    Снижению цен на нефтяные фьючерсы также способствуют их технические продажи, начавшиеся после того, как в среду утром котировки марки Brent впервые за шесть недель превысили отметку 121 долл./барр.

    15 июня в 18:30 мск будут опубликованы официальные данные Министерства энергетики США (United States Department of Energy) о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, которые тоже могут оказать дополнительное влияние на рынок нефтяных фьючерсов.
    Накануне вечером отраслевые эксперты прогнозировали, что по итогам отчетной недели, завершившейся 10 июня 2011г., коммерческие запасы сырой нефти в США могли уменьшиться на 1,9-2 млн барр., запасы бензина - увеличиться на 1,2-1,3 млн барр., а запасы тяжелых дистиллятов - подрасти на 1-1,1 млн барр.
    По предварительным данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), которые были опубликованы в среду в 0:30 мск, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам отчетной недели сократились на 3 млн барр., запасы бензина выросли на 1,1 млн барр., а тяжелых дистиллятов - уменьшились на 430 тыс. барр.

    (С-top.rbc.ru/finances/)
  2. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Сегодня у нас в 18:30 мск выход данных по сырьевым запасам США.
    Вот предварительные статистические данные для анализа ситуации:
    Вложение 334549
    Из таблицы видно, что есть резон встать покупкой нефти и мазута против продажи "двух размеров" бензина! Такая комбинация:
    (BUY CLN1 + BUY HON1) - SELL XRBN1 = 1:1:2
    (по моему мнению) будет наименее рискованной для данного новостного арбитражного входа!
    Можно встать уже сейчас, а можно и подождать и войти за несколько минут до выхода новостей.
    Сразу после того, как я выставил это сообщение, - я вошел указанным тройным входом (вместо нефти CL я взял двойной контракт QM).
    И вот уже сейчас, за 20 мин до выхода сырьевых данных - накопился суммарный профит:

    Уже можно "вешать" арбитражный трал!
  3. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну примерно так-же и закрыл сейчас окончательно!
    При заданных размерах позиций общий профит получился около +35.0 $.
  4. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Продолжаем исследовать.
    На расхождении ценовых линий входим в нестандартный валютный спред:
    BUY 6CU1 - BUY 6JU1=1:1
    Закрытие - в точке схождения!
     
  5. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Закрыл позиции при достижении линией спреда нижней границы канала!
    Обе сделки - с прибылью!
     
  6. 29
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Что-то по индексам не могу понять. Пятерной индикатор показывает расхождение YM и ER, а двойной не показывает. Хотя эквити показывает рост. Вошёл 1:2 в районе 21:30 14 числа, а на счету небольшой минус. Хотя по эквити должен быть плюс. Вроде и спреды небольшие в это время. В чём проблема не пойму.
     
  7. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji2 Посмотреть сообщение
    Что-то по индексам не могу понять. Пятерной индикатор показывает расхождение YM и ER, а двойной не показывает. ...... В чём проблема не пойму.
    "Пятерной" индикатор показывает расхождение ценовых линий без учета волатильности. А "двойной" - с учетом! Поэтому, лучше ориентироваться на показания более точного двойного.
  8. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sayfuji2 Посмотреть сообщение
    .....Вошёл 1:2 в районе 21:30 14 числа, а на счету небольшой минус. Хотя по эквити должен быть плюс. Вроде и спреды небольшие в это время. В чём проблема не пойму.
    Похоже, вы ошиблись с размерами! надо брать не 1:2, а 2:1 - как рассчитал индикатор ценовых линий.

  9. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Леонид, а когда будет усовершенствованая версия советника по франк-йене?
  10. 5,971
    Комментарии
    10
    Темы
    5316
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    На следующей неделе, наверное. Сейчас проверяю её в онлайне.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать