Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 181 из 267 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Таким образом, мы здесь (по аналогии с валютным спредом EURGBP-DX) имеем нестандартный спред, - т.е. синтетический инструмент, где оба символа 6C & 6J на расхождении ценовых линий одновременно покупаются buy (6cm1+6jm1), либо одновременно продаются sell (6cm1+6jm1)!
    В зависимости от взаимного расположения их ценовых линий. И, похоже, этот вариант работы будет намного перспективнее, чем обычная версия 6C-6J в стандартном, "классическом" варианте CADJPY!
    Чуть позже выложу настройки индюков для реализации такой работы по этим инструментам.
    ===============================
    p/s Не совсем в тему, но инф-я очень полезная:
    http://top.rbc.ru/finances/07/06/2011/599191.shtml
    ----------------
    ".... се инвесторы будут пристально следить за выступлением Б.Бернанке, которое состоится во вторник в 23:45 мск. "Это будет важным событием для пары евро/доллар."(с)
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Сегодня у нас выход новостей по сырьевым запасам США
    Вот статистика:



    Судя по цифрам, перед новостями вполне можно было бы встать в покупку нефти против продажи мазута! Но меня смущает сегодняшнее заседание ОПЕК, где до сих пор участники не могут решить вопрос по квотам. По инф. лентам - видно, что участники "капризничают":
    " Глава исследовательского департамента ОПЕК: Я считаю, что ОПЕК повысит квоты ....
    ОПЕК не примет решения по квотам до тех пор, пока на заседание не прибудут делегаты из Ливии (- источники сообщают)...
    Министр нефти Венесуэлы: 100 долларов за баррель - это справедливая цена
    Министр нефти Венесуэлы: Я не считаю необходимым увеличение нефтедобычи
    Министр нефти ОЭА: Для ряда стран-потребителей цены на нефть становятся проблемой...
    " (с)
    ------------------------------
    В такой нестабильной обстановке я сегодня на сырьевых новостях не работаю.
  3. 69
    Комментарии
    0
    Темы
    69
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте Леонид.

    Возможно немного тороплюсь с вопросом и ситуация может сложится в обычном русле...

    Но пока такой вот вопрос: Спрэд показывает что возможна продажа, а ценовые линии пока еще в покупку... как тут быть?
     
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Добрый день, Luka2.
    Я все-же стараюсь подождать начала схождения линий. Такой прием является своего рода фильтром против слишком ранних входов.
  5. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    здравствуйте Леонид, я опять запутался в 3-ном валютном спреде евро-еврофунт-ДХ, у меня щас индикатор показывает следующее соотношение евро-1 часть, еврофунт 2*1,18 частей и ДХ 2,61, я помню мы уже обсуждали этот спред и Вы говорили что в индикаторе спреда евро и индекс выставляются с минусом, в чем собственно путаница: я не могу понять евро торгуется против еврофунта и индекса или еврофунт торгуется против индекса и евро? просто если евро против еврофунта и индекса то получается против 1-й части евро 2,36 еврофунт и 2,61 индекс вроде как многовато на одну евру, тут еще и индекс реверсно нужно задавать, вобщем если не трудно разъясните пожалуйста что с одной стороны а что с другой
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Almar, чтобы в дальнейшем не путаться, запомните- входим мы по этому тройному спреду всегда "однозначно":
    EURGBP против (6E+DX)
    Когда ценовая (синяя) линия еврофунта разойдется со средней (сиреневой) линией.
    Т.е. EURGBP - в одну сторону (в зависимости от того сверху или снизу она находится) ,
    а евро 6E и индекс доллара DX - всегда в другую.
    В настоящий момент вход будет такой:
    sell EURGBP & (buy 6EM1 buy DXM1 )=1^2^4
    Но что-то мне не нравится сейчас слишком активное движение вверх линии спреда.
     
  7. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    "sell EURGBP & (buy 6EM1 buy DXM1 )=1^2^4"

    так получается что если мы покупаем DXM1 то мы становимся в одну сторону с еврофунтом, тогда получается что мы торгуем 6EM1 в одну сторону против EURGBP и DXM1 в другую, чо то не могу въехать, ну это ж обсуждалось что покупая еврофунт и продавая индекс мы становимся в одну сторону потому что индекс ходит реверсно
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    EURGBP против (6E+DX) - такая запись этого спреда мной сделана только лишь для удобства пользования! Чтобы не ломать каждый раз голову, кто здесь против кого и как входить!
    А фактическое обоснование я приводил в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906
  9. 29
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Последние пару дней что-то валютные спреды впадают в затяжные тренды. Если б не усреднения, лоси пошли.
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Да, есть немного ....
    Особенно CHFJPY со вчерашнего дня сильно "капризничает".
    =================================
    Сегодня у нас в 18:30 мск выход данных по сырьевым запасам США.
    Вот предварительные статистические данные для анализа ситуации:



    Из таблицы видно, что есть резон встать покупкой нефти и мазута против продажи "двух размеров" бензина! Такая комбинация:
    (BUY CLN1 + BUY HON1) - SELL XRBN1 = 1:1:2
    (по моему мнению) будет наименее рискованной для данного новостного арбитражного входа!
    Можно встать уже сейчас, а можно и подождать и войти за несколько минут до выхода новостей.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать