Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 18 из 267 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
  1. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    Второй же (парный) вход RP-DX был менее удачным... :greedy:
    Ценовые линии никак не хотят сходится и сейчас имеет место небольшой суммарный убыток. Впрочем, мы продолжаем ждать схождения линий и надеемся на благополучный исход:
    Переключился на тф=м30 и попробую дождаться пересечения ценовых линий уже здесь. Очень уж не хочется закрываться с убытком, тем более, что совсем немного осталось линии эквити, чтобы подняться до уровня суммарного безубытка (красная линия):
     
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Аналогичным образом можно действовать в настоящий момент по спреду ценных бумаг США, - 30-ти и 10-ти летних - ZBZ0 & ZNZ0 - соответственно.
    По многолетним сезонным тенденциям ( 3-6-9-12-15-18-летние), график которых выложил Meat по ссылке выше - мы видим, что примерно с 6-7 октября этот спред целесообразно только продавать!
    Вернемся к данному спреду. Взглянем ещё раз на график многолетних сезонных тенденций:
    ZBZ0 - ZNZ0


    Как и предполагалось, - следуя этим тенденциям, линия спреда двигалась вниз и в настоящий момент достигла локального минимума:



    Примерно с 16 октября мы наблюдаем разворот многолетних Д-линий вверх.
    Кроме того, ценовые линии на графике Н1 расходятся. В данной ситуации можно предположить сегодня вечером - достаточно перспективной покупку анализируемого спреда, BUY ZBZ0 + SELL ZSZ0 с последующим удержанием позиций до 22-28 октября!
    Конечно, это уже не краткосрочная торговля, как анонсировано в названии ветки. Но мы не будем пренебрегать такой возможностью перспективного парного входа!
    ============================
    PS. Отметим, что соотношение размеров позиций обычным способом индикатор расчитывает как 0.22 :0.23 (1.00:1.05).
    Однако, с учетом волатильности инструментов (с применением индикатора ATR) получается вот такое соотношение:
    ZBZ0 ^ ZNZ0 = 1.00 ^ 1.87
  3. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, сегодня стартует ШУ-2, и мы будем открыто описывать большинство квазиарбитражных сделок перед их "онлайновой" реализацией.
    Логин и пароль инвестора дополнительно будет выложен в самом первом сообщении данной ветки. Начинаем работу!
    =============================
    Чтобы увеличить вероятность получения прибыли и свести к минимуму убытки мы практическим путем, при работе в онлайне выработали несколько полезных рекомендаций:

    - По валютным фьючерсам 6B-DX-6E открывать позиции только тогда, когда ценовые линии 6E и реверсного DX разошлись по одну сторону от ценовой суммарного индекса. А ценовая линия фунта - в другую сторону. В этом случае мы входим buy 6B & (sell 6E & buy DX) либо sell 6B & (buy 6E & sell DX), в зависимости от расположения ценовых линий (евро & dx) и фунта относительно сиреневой линии суммарного синтетического индекса. При любой другом варианте расхождения ценовых линий лучше воздержаться от входа;
    - при этом не забывать, что ценовая линия индекса доллара DX отображается зеркально, поэтому позиции 6E и DX при описанных входах открываются встречно, хотя их ценовые линии расположены по одну сторону от розовой ценовой линии синтетического индекса;
    - никогда не торопиться со входом! Обязательно дождаться сколь-нибудь существенного расхождения зеленой ценовой линии DX и сиреневой ценовой «синтетической» средней линии, и лишь при начале последующего схождения открывать позиции;
    - открывать позиции только тогда, когда ВСЕ ценовые линии начинают схождение после достижения локального максимального размаха;
    - вовремя фиксировать профит. Т.е. строго закрывать все позиции спреда в точке схождения ценовых линий! ( - важнейшее условие заявленной торговой тактики)
    - По понятной причине воздерживаться от работы перед выходом значимых фундаментальных показателей по любому из анализируемых инструментов.
    - возможно, при работе по данной методике перед открытием позиций будет полезным оценить рыночную ситуацию по каждому инструменту спреда стандартными средствами технического и фундаментального анализа. На предмет целесообразности предполагаемого входа. Вреда от этого, точно, не будет…
    - (по рекомендации Gass-а) при оценке текущей ситуации учитывать учитывать направление тренда линии эквити (спреда) и/или, по возможности, - сезонность.

    ======================================
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ценовые линии валютных фьючерсов разошлись. Линия индикатора эквити (спреда) настроена на разворот вниз от своего локального максимума.
    Ждем начала схождения ценовых линий на предмет тройного входа:
    SELL 6BZ0 & (BUY 6EZ0 & SELL DXZ0)
     
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Американские индексы YMZ0 & ESZ0.
    Ценовые линии на тф=М15 разошлись и начинают схождение. Линия спреда нацелена на разворот вверх от своего локального минимума.
    Реализована покупка спреда: BUY YMZ0 & SELL ESZ0.
    Направление совпадает с многолетними сезонными тенденциями линии данного спреда.
     
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Gass Посмотреть сообщение
    Считаю, что при рассмотрении позиций нужно учитывать тренд и/или сезонность.
    В какой-то мере, - с сезонностью нам поможет разобраться таблица многолетних сезонных тенденций (с англо-яз. сайта pitnews.com.) на 2010 год.
    В ней каждый месяц разбит на четыре недели и цвет каждой конктретной недели предполагает направление движения цены анализируемого инструмента за эту неделю.

    Желающие могут проверить также, насколько прогноз данной таблице по интересующим инструментам соответствовал движению цен на прошедшей, второй неделе октября.



    Например, - на третьей недели октября (желтая стрелка снизу) по историческим данным слишком сильных движений не ожидается.
    Соя , предположительно, будет дешеветь, а пшеница дорожать.
    Ожидается рост цен на сахар и древесину. Бензин подрастет против мазута.
    Фьючерс на канадец подешевеет, против фунта, франка и иены и т.д....
    Конечно, никаких гарантий здесь быть не может. Исторические данные вовсе не гарантируют, что в предстоящую неделю цены пойдут так же, как и "ходили" в предшествующие годы. Тем не менее, учет направления сезонных движений должен повысить вероятность получения прибыли в нашей торговле!
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    ....
    В выходные сюда будет выложен индикатор ценовых линий, который расчитывает размеры в двух вариантах, - обычным способом и с учетом волатильности.

    В данной версии, уже не нужно задавать умножающие коэффициенты! Индикатор рассчитает и задаст их сам, автоматически, - достаточно, всего лишь, ввести названия анализируемых инстументов!
    Кроме того, индикатор отрисовывает еще одну полезную двухцветную линию (см. рис. ниже), о работе которой будет рассказано в следующем сообщении.
    По умолчанию в индикаторе установлены параметры для парной торговле на "сырьевом тандеме" CLX0 - 6CZ0, тф= М30.
     
    Вложения Вложения
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Итак, повторюсь, что в новой версии индикатора ценовых линий для парной торговли не нужно задавать умножающие коэффициенты для анализируемых инструментов. Их расчет производится автоматически!
    Как и размеры позиций, с учетом и без учета волатильности. Причем, соотношение размеров позиций с учетом волатильности отображено справа от названия инструметов.
    Внешние параметры индикатора:
    Код:
    Symbol1.Name = "clx0";     // Название инструмента 1
    Symbol1.Reverse = false;     // Является ли инструмент 1 реверсивным 
                                              (с обратной корреляцией) 
    Symbol2.Name = "6cz0";     // Название инструмента 2
     Symbol2.Reverse = false;     // Является ли инструмент 2 реверсивным
                                            (с обратной корреляцией) 
                                      
    
     ___------------___ = " == Прочие настройки ==========";
      UseVolatility  =True ;             //отрисовка с учетом волатильности
       Triangle =True ;             // Рисовать треугольник?
     Triangle.Color = DarkSalmon; // Цвет треугольника
    Alert.ChannelMore = EMPTY;  // Если расхождение ценовых линий 
                           больше указаного , то включается сигнал
                                               //   -1 - контроль выключен.
     Alert.ChannelLess = EMPTY;   // Если расхождение ценовых линий 
                          меньше указаного , включается сигнал
                                               //   -1 - контроль выключен.
    
    
    _______________   = " == Расчет объемов ====";
     VOL.Mode = 3;              // Режим расчета объемов для торговли
                                          //   1 - по ценам открытия
                                          //   2 - по волатильности, а если невозможно
                                        по   ценам открытия
                                          //   3 - по волатильности (если возможно)
                                         и ценам открытия
     VOL.PeriodATR = 144;     // Период усреднения ATR 
    
      ___MA___   = " == Параметры МА ценовых линий ====";
    
     MA.Slow = 21;       // Период медленной МА
     MA.Fast = 8;         // Период быстрой МА
     MA.Method=2;        // Метод аппроксимации
                                  // - MODE_SMA=0 Простое скользящее среднее 
                                  // - MODE_EMA=1 Экспоненциальное скользящее 
                                  // - MODE_SMMA=2 Сглаженное скользящее среднее 
                                  // - MODE_LWMA=3 Линейно-взвешенное 
     MA.Price=6;         // Расчетная цена:
                                 // - PRICE_CLOSE=0 Цена закрытия 
                                 // - PRICE_OPEN=1 Цена открытия 
                                 // - PRICE_HIGH=2 Максимальная цена 
                                 // - PRICE_LOW=3 Минимальная цена 
                                 // - PRICE_MEDIAN=4 Средняя цена, (high+low)/2 
                                 // - PRICE_TYPICAL=5 Типичная цена, (high+low+close)/3 
                                 // - PRICE_WEIGHTED=6 Взвешенная цена закрытия, 
                                  (high+low+close+close)/4
    Мы видим, что теперь в СВОЙСТВАХ можно задать численное, пороговое значение расхождения линий (Alert.ChannelMore) при превышении которого индикатор подаст звуковой сигнал.
    VOL.PeriodATR = 144; - этим параметром задается число баров индикатора ATR, по которому расчитывается и сравнивается валатильность инструментов.
    Таким образом, теперь с некоторыми "проблемными" дуэтами ( и не только!) работать станет гораздо удобнее!
    Добавлю, что названия инструментов в СВОЙСТВАХ индикатора теперь не обязательно задавать заглавными буквами, - можно и строчными....
    ZBZ0 - ZNZ0
     
  9. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Третья, двух-цветная линия в окне индикатора представляет собой, по сути, сглаженую линию парного суммарного эквити. Фактически-же, - это ценовая линия средней цены,

    индексов FTSEZ0-MCZ0 - эта сигнальная линия переменой своего
    цвета дала идеальные сигналы на профитнные парные входы:
     
  10. 121
    Комментарии
    0
    Темы
    125
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот спасибо Leonid! Меня тут несколько дней не было к сожалению, и уже подотстал немного.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать