Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 177 из 267 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227 ... ПоследняяПоследняя
  1. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    похоже целый месяц я пытался торговать по неправильно построенным графикам спредов, я думал минус ставится на инструменте который задается реверсно, Леонид, я правильно понял что минус ставим в настройках на вторую ногу либо на группу которая совокупно представляет вторую ногу? тогда вопрос по нефтяному спреду, сегодня читал Вашу статью в журнале (огромное Вам спасибо за Ваш труд) так там как я понял в зависимости от статистики комбинации бай сел могут самые разные, как же тут быть с индикатором спреда? или тут он не принципиален?
  2. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    вот кстати интересная ситуация возникла на паре франк/йена под конец торгового дня такой выстрел, после открытия позиции советником я долился один раз, и пропустил когда позиция была в сумарном очень приличном плюсе, советник доливку закрыл по тралу, после чего я долился еще раз с того же уровня, и вот на тебе такая свеча :) неожиданная ну в общем долился в итоге 3-й раз (посмотрим во что это выльется )
     
  3. 25
    Комментарии
    0
    Темы
    21
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Попробую на днях доработать. Не совсем понятно, что означает - "Доливать можно по сигнальной линии и треугольнику в индикаторе"?
    Добрый день, Леонид! Не удалось ли доработатать советник?
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    похоже целый месяц я пытался торговать по неправильно построенным графикам спредов, я думал минус ставится на инструменте который задается реверсно, Леонид, я правильно понял что минус ставим в настройках на вторую ногу либо на группу которая совокупно представляет вторую ногу? тогда вопрос по нефтяному спреду, сегодня читал Вашу статью в журнале (огромное Вам спасибо за Ваш труд) так там как я понял в зависимости от статистики комбинации бай сел могут самые разные, как же тут быть с индикатором спреда? или тут он не принципиален?
    Да, - минус мы ставим на позиции, открывающиеся в противоположную сторону.
    -----------------------------
    В случае тройного сырьевого спреда вход каждый раз зависит от статистических данных и каждый раз, скорее всего, будет разная комбинация. Индикатор спреда здесь вовсе не обязателен. Т.к. входы - очень краткосрочные, как правило - до нескольких минут.
  5. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Ded Pihto Посмотреть сообщение
    Добрый день, Леонид! Не удалось ли доработатать советник?
    Новая версия советника (парный трал) в закачке.
    Добавлены некоторые опции:
    Советник закрывает позиции на пересечении ценовых линий. Для настройки и реализации этой опции желательно для наглядности ставить на график индикатор ценовых линий (C_Common_Mod2_Cmod), причем его настройки должны строго совпадать с аналогичными настройками в СВОЙСТВАХ советника!



    В зависимости от типа (бай/селл или селл/бай) открытых позиций спреда нужно правильно задавать знаки умножающих коэф-тов при ценовых линиях.
    Особенно внимательно здесь нужно быть с нестандартными спредами (напр. ERUGBP-DX), - чтобы не путаться со знаками при умножающих коэф-тах N1, N2.
    ===============================
    Реализуется парная "доливка", если текущий суммарный убыток изначальных позиций превысит заданное значение Level_ (в валюте депозита)
    Данная опция является отключаемой, а размеры позиций доливки задаются в СВОЙСТВАХ советника.
    Код:
    //------- Внешние параметры эксперта -------------------+
      ____time____  = "=== Начало-окончание работы ==="; 
       Time_ = False;//выключатель опции
     Start=3;
     End=22;
    // ----------------------------------------------
      MagicNumber = 0;       // Идентификатор позиций
      Symbol_1    = "EURUSD";
      Symbol_2    = "GBPUSD";
    
      ____OPEN____  = "=== Открытие позиций ==="; 
        Start_Trade = False;//выключатель открытия позиций (на трал не влияет)
       Positions_Symbol_1 = 0;     //тип позиции (0-бай или 1-селл)
      Lots_1      = 0.02;        // Размер позиции
       Positions_Symbol_2 = 1;   //тип позиции (0-бай или 1-селл) 
     Lots_2      = 0.02;      // Размер позиции
    
     "=== Опция парной доливки ===";
       Парная_доливка = False;//выключатель доливки
      Level_  = 23.0; //Текущий суммарный убыток в валюте депозита
                             // для открытия парной доливки 
     Lots_1_      = 0.03;        // Размер позиции доливки 1 инстр.
      Lots_2_      = 0.03;      // Размер позиции доливки 2 инст.
    
     ____TS____  = "=== Парный трейлинг стоп ==="; 
      Use_TrailingStop = true;   //Выключатель парного трейлинг стопа 
      ProfitTrailing = true;   // Тралить только профит
     Trailing_Stop   = 21;    // Фиксированный размер трала в валюте депозита
     Trailing_Step   = 1;   // Шаг трала в валюте депозита
    
    ____CLOSE____ = "= Закрытие по суммарному профиту/убытку =";
       Close_Pos = true;//выключатель опции
         CloseProfit = 52.4;//задаем суммарный профит закрытия
        CloseLoss = 188.2;//задаем суммарный убыток закрытия
    
    ____MA____  = "=== Параметры МА  для закрытия позиций ==="; 
     CrossLine = False;//выключатель закрытие на пересечении ценовых линий
     N1 = 11;
     N2 =  10;
     per1 =  21;
     per2 = 8;
     ma_method=2;
     Price=6;
    Подробное описание параметров в адресе http://www.procapital.ru/showthread.php?t=28081&page=55 - посты 813-818.
    Напоминаю, что сразу после изначального открытия позиций следует отключить опцию Start_Trade (т.е. задать её = false) - до след. входа.
    Советник и индикатор в закачке. В онлайне не проверял, т.к. в выходные нет котировок. Нужно проверить, как откроются торги.
    ==================
    Добалены некоторые опции - описание в адресе http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1863

    Обнаружилась ошибка. В блоке закрытия по ценовым линиям. Исправил.
    Вложения Вложения
  6. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    85
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от leonid553 Посмотреть сообщение
    Любопытно, что на разных тф индюк по разному показывает соотношение размеров!

    Вложение 329511

    Я построил многолетние линии для соотношения 1:1, т.к. исходил из уменьшения риска. Если взять размер овса больше, то тенденция будет на графике выражена более отчетливо. Возможная прибыль тоже будет гораздо больше.
    Но, также значительно увеличивается и риск - при негативном для нас развитии событий.
    ======================
    Леонид, в этом индюке при работе с валютными парами,правильно считается результат? Например при подсчете хеджа USDCHF +EURGBP стоимость тиков пар непостоянна, и у долларфранка она зависити от ценового движения(курс вниз, тик дороже в пересчете на доллар), а стоимость тика евро фунта в долларах вообще зависит от курса фунт-бакса. Хотел попробовать внести изменения в индикатор-он не открывается.... это не исходник?

    зы- я имел ввиду- Ind_2 Line+1
  7. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Индюк считает соотношение размеров - с некоторым приближением.

    Код:
    int init() {
      // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
      kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
      kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
    Код:
    double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
             volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
             var1;
      // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
      if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
         iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
         iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
        var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
        volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
      }
      // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
      if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
        var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
        volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
      }
    Думаю, что большого отличия здесь (в конкретном случае) не будет, даже если вы внесете изменения в алгоритм расчета. Я всё собираюсь внести поправку для более корректного расчета соотношения разнородных инструментов, - даже кусочек кода приготовил - http://www.procapital.ru/showpost.ph...postcount=1566 , но всё никак руки не дойдут вникнуть и подправить.
    Исходник я чуть выше где-то выкладывал. Выкладываю ещё раз:
    Вложения Вложения
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    вот кстати интересная ситуация возникла на паре франк/йена под конец торгового дня такой выстрел, после открытия позиции советником я долился один раз, и пропустил когда позиция была в сумарном очень приличном плюсе, советник доливку закрыл по тралу, после чего я долился еще раз с того же уровня, и вот на тебе такая свеча :) неожиданная ну в общем долился в итоге 3-й раз (посмотрим во что это выльется )
    Я тож "подсуетился" и почти на самом пике долился вниз с небольшим (25 пипсов) тейком.
    А вчера утром встал и смотрю - сработал тейк! Приятный сюрприз!
    Будем надеяться, что и далее цена откорректируется вниз.
    Кстати, на истории за посл. полгода-год - по этой паре явно просматривается UP-тренд. Так что, выгоднее эту пару чаще покупать и реже продавать по нашей "квазиарбитражной" методике! - Иначе говоря, нужно поставить советник на два графика CHFJPY. На одном в СВОЙСТВАХ разрешить только бай-сделки. На другом - только селл! Причем, там , где разрешены только селл-позиции, нужно увеличить дельту примерно до 90-120 единиц (подобрать оптимизицией)
     
  9. 5
    Комментарии
    0
    Темы
    5
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Уважаемые форумчане!
    Помогите, а то что-то я в настройках засомневался, т.к. картинка отличается от той, что у Леонида в #1820 посте . Индикаторы правильно настроены?
     
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Вам, MishaF, нужно подобрать поточнее "расширение" канала. Точнее, в конкретном случае - уменьшить параметр Channel_Dev в индикаторе спреда, - примерно до 0.05-0.07

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать