Форум трейдеров » Торговые стратегии » Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
+ Подписаться
Страница 176 из 267 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226 ... ПоследняяПоследняя
  1. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    расхождение линий показывало продажу спреда в то время как линия эквити находилась у нижней границы канала, т.е. по идее нужно было покупать спред
    здесь всё правильно, при схождении линий нужно было покупать спред
  2. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Я для удобства обозначаю спред так:
    EURGBP - ( 6E + DX)
    Т.к. мы всегда входим еврофунтом в одну сторону, а ( 6E + DX) в другую.
    Напомню, что здесь мы отслеживаем только расхождение ценовой линии еврофунта и средней сиреневой линии (на др. линии - не обращаем внимания, - их можно вообще сделать тонкими, чтобы не отвлекали глаз!).
    И в зависимости от расположения этих двух ценовых линий (еврофунта и средней), а также от расположения линии спреда относительно границ канала мы входим в "покупку или продажу"!
    Т.е. в Вашей ситуации - этот вход можно назвать покупкой:
    BUY EURGBP - (SELL 6EM1 + SELL DXM1) - именно так здесь вчера следовало бы работать на отскоке от нижней границы канала по вашему графику.
  3. 232
    Комментарии
    1
    Темы
    231
    Репутация Pro
    Аватар для Gass  
    В начале пути

    2 Медалей
    а вообще, какая логика этого спреда?
    продано два фунта, один индекс и куплено одно евро
  4. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Обоснование этого тройного спреда я приводил в адресе:
    http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=906
    "... Идея такая: если мы "разбавим" еврофунт RP некоторой долей реверсного индекса доллара DX, - то получим синтетический инструмент, способный арбитражно противостоять евро-фьючерсу 6Е, т.к. при этом, доля "чистого" евро в "разбавленном" синтетическом инструменте увеличится, а встречная часть фунта, наоборот убавится, что собственно, нам и нужно для создания искусственной "псевдоарбитражной" ситуации.
    Вот таким образом и появился тройной спред:
    6E против (RP (еврофунт) + реверсный DX).
    .."(с)
    ==================
    Т.е. фактически, по своей расчетной сути - это спред: 6E против (RP + реверсный DX).
  5. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    "Т.е. фактически, по своей расчетной сути - это спред: 6E против (RP + реверсный DX)."
    эт я понял :), я говорю о том что бывает ситуации когда линии расходятся вроде как на продажу а индикатор спреда разворачивается на покупку вот как показано было на моем рисунке,
  6. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Ну так, практически, никогда не бывает.
    На Вашем графике плохо видно - какие знаки у вас заданы в индикаторе спреда при размерах позиций?
    Похоже, у вас там есть неточность.
  7. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я всетаки хотел бы разобраться в ошибке, у меня получается линия спреда у нижней границы канала а линии расходятся так что линия еврофунт внизу а сиреневая вверху, т.е. получается надо покупать еврофунт и продовать евро и доллар, т.е. ерунда какая то, вот пытаюсь понять что я не так ввел в свойства индикатора
  8. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Почему ерунда? Именно так и надо делать по вашему рисунку см. мой пост выше 1835.
    Almar, какие знаки (плюс/минус) у вас заданы на размерах позиций в СВОЙСТВАХ индикатора спреда?
  9. 59
    Комментарии
    0
    Темы
    59
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    - стоит только на DXM1

    вопрос снимаю, перезагрузил терминал, индикатор перерисовался и все встало на свои места
  10. 5,973
    Комментарии
    10
    Темы
    5318
    Репутация Pro
    Аватар для leonid553  
    Старожил

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Almar Посмотреть сообщение
    - стоит только на DXM1
    Понятно. При работе по "моей" формуле EURGBP-(6E+DX)
    размеры позиций 6E и DX в СВОЙСТВАХ индикатора спреда нужно брать с минусом. Иначе логика системы теряет смысл. Иначе говоря, если еврофунтом мы входим в одну сторону, а (6E и DX) в другую - значит и брать их размеры нужно с противоположным еврофунту знаком.
    Так что, хоть вы и перегрузили мт4, но знак "минус" к размеру 6EM1 вам нужно добавить.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать